PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APLY с SQY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APLY с SQY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY).

APLY и SQY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г.. SQY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности APLY и SQY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APLY и SQY

2026 (YTD)202520242023
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF		-5.39%4.69%18.62%7.54%
SQY
YieldMax SQ Option Income Strategy ETF		-11.79%-29.43%21.72%44.45%

Доходность по периодам

С начала года, APLY показывает доходность -5.39%, что значительно выше, чем у SQY с доходностью -11.79%.

APLY

1 день
0.10%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-5.39%
6 месяцев
-1.07%
1 год
9.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SQY

1 день
-0.46%
1 месяц
-5.98%
С начала года
-11.79%
6 месяцев
-20.94%
1 год
-6.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF

YieldMax SQ Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с APLY:
APLY с AAPLAPLY с TSLYAPLY с AMZYAPLY с AAPUAPLY с MRNYAPLY с XOMOAPLY с AIYY
Часто сравнивают с SQY:
SQY с MSTYSQY с GDXYSQY с BITOSQY с NVDYSQY с CONYSQY с SPYSQY с FTHI

Сравнение комиссий APLY и SQY

APLY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SQY в 1.01%.

SQY
YieldMax SQ Option Income Strategy ETF
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

APLY vs. SQY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APLY
Ранг доходности на риск APLY: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLY: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLY: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLY: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLY: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLY: 2121
Ранг коэф-та Мартина
SQY
Ранг доходности на риск SQY: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQY: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQY: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQY: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQY: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQY: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APLY c SQY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APLYSQYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

-0.13

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

0.12

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.02

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.48

-0.11

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.67

-0.27

+1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APLY vs. SQY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APLY на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа SQY равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLY и SQY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APLYSQYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

-0.13

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.09

+0.37

Корреляция

Корреляция между APLY и SQY составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLY и SQY

Дивидендная доходность APLY за последние двенадцать месяцев составляет около 39.29%, что меньше доходности SQY в 109.54%

TTM202520242023
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF		39.29%36.38%24.95%14.36%
SQY
YieldMax SQ Option Income Strategy ETF		109.54%95.35%62.54%9.85%

Просадки

Сравнение просадок APLY и SQY

Максимальная просадка APLY за все время составила -30.41%, что меньше максимальной просадки SQY в -52.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLY и SQY.

Загрузка...

Показатели просадок

APLYSQYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.41%

-52.30%

+21.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.93%

-37.72%

+23.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.68%

-44.61%

+35.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-20.77%

+13.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.10%

15.90%

-9.80%

Волатильность

Сравнение волатильности APLY и SQY

Текущая волатильность для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) составляет 4.84%, в то время как у YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) волатильность равна 11.70%. Это указывает на то, что APLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APLYSQYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

11.70%

-6.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

32.41%

-19.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.89%

45.34%

-18.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.13%

42.76%

-21.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.13%

42.76%

-21.63%