Сравнение APLY с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
APLY и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности APLY и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APLY и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | -5.39% | 4.69% | 18.62% | 11.44% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.56% | 17.72% | 24.89% | 16.05% |
Доходность по периодам
С начала года, APLY показывает доходность -5.39%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.56%.
APLY
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -5.39%
- 6 месяцев
- -1.07%
- 1 год
- 9.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -3.56%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 17.51%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 11.88%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APLY и SPY
APLY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
APLY vs. SPY — Ранг доходности на риск
APLY
SPY
Сравнение APLY c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APLY | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 0.92 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | 1.45 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.22 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 1.51 | -1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.67 | 7.11 | -5.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APLY | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 0.92 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.56 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между APLY и SPY составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APLY и SPY
Дивидендная доходность APLY за последние двенадцать месяцев составляет около 39.29%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | 39.29% | 36.38% | 24.95% | 14.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок APLY и SPY
Максимальная просадка APLY за все время составила -30.41%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLY и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| APLY | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.41% | -55.19% | +24.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.93% | -8.88% | -5.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.68% | -5.44% | -3.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.15% | -9.09% | +1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.10% | 2.57% | +3.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности APLY и SPY
Текущая волатильность для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) составляет 4.84%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что APLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APLY | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.84% | 5.28% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.59% | 9.49% | +3.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.89% | 19.06% | +7.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.13% | 17.05% | +4.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.13% | 17.92% | +3.21% |