Сравнение APLY с QQQY
APLY (YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF) and QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - APLY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax, while QQQY is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, APLY returned 37.15% vs 35.59% for QQQY. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности APLY и QQQY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APLY показывает доходность 9.80%, что значительно ниже, чем у QQQY с доходностью 18.85%.
APLY
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 7.32%
- С начала года
- 9.80%
- 6 месяцев
- 6.91%
- 1 год
- 37.15%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQY
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 7.95%
- С начала года
- 18.85%
- 6 месяцев
- 18.67%
- 1 год
- 35.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APLY и QQQY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | 9.80% | 4.69% | 18.62% | 9.10% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 18.85% | 14.96% | 7.70% | 7.22% |
Correlation
The correlation between APLY and QQQY is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APLY vs. QQQY — Ранг доходности на риск
APLY
QQQY
Сравнение APLY c QQQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APLY | QQQY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.48 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 3.21 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.09 | 13.65 | -5.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APLY | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 2.62 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 1.25 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок APLY и QQQY
Максимальная просадка APLY за все время составила -30.41%, что больше максимальной просадки QQQY в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLY и QQQY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APLY | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.41% | -19.05% | -11.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -11.14% | -0.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -0.55% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.92% | -2.91% | -4.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.60% | 2.61% | +1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности APLY и QQQY
Текущая волатильность для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) составляет 3.78%, в то время как у Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что APLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APLY | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 4.14% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.03% | 11.30% | +1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.98% | 13.66% | +4.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.96% | 14.74% | +6.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.96% | 14.74% | +6.22% |
Сравнение комиссий APLY и QQQY
И APLY, и QQQY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APLY и QQQY
Дивидендная доходность APLY за последние двенадцать месяцев составляет около 35.75%, что больше доходности QQQY в 35.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | 35.75% | 36.38% | 24.95% | 14.36% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 35.18% | 45.34% | 83.34% | 20.64% |
Часто задаваемые вопросы
APLY and QQQY have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQY has higher volatility (4.14%) compared to APLY (3.78%). In terms of maximum drawdown, APLY dropped -30.41% vs QQQY's -19.05%.
On 1-year performance, APLY leads with 37.15% vs 35.59% for QQQY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, APLY has been the lower-risk option at 3.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, APLY has performed better with a 37.15% return vs 35.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
APLY and QQQY have the same expense ratio: 0.99% per year.
APLY has the higher dividend yield at 35.75%, compared with 35.18% for QQQY.
APLY is categorized as Options Trading, while QQQY is Nasdaq-100. They also come from different issuers: YieldMax and Defiance.
QQQY currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APLY и QQQY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор