Сравнение APLY с PHEQ
APLY (YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF) and PHEQ (Parametric Hedged Equity ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, APLY returned 37.15% vs 16.41% for PHEQ. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. APLY charges 0.99%/yr vs 0.29%/yr for PHEQ.
Доходность
Сравнение доходности APLY и PHEQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APLY показывает доходность 9.80%, что значительно выше, чем у PHEQ с доходностью 5.93%.
APLY
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 7.32%
- С начала года
- 9.80%
- 6 месяцев
- 6.91%
- 1 год
- 37.15%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PHEQ
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 6.33%
- 1 год
- 16.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APLY и PHEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | 9.80% | 4.69% | 18.62% | 8.00% |
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | 5.93% | 11.76% | 14.94% | 7.19% |
Correlation
The correlation between APLY and PHEQ is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г. | 0.47 |
The correlation between APLY and PHEQ has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APLY vs. PHEQ — Ранг доходности на риск
APLY
PHEQ
Сравнение APLY c PHEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APLY | PHEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.53 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 3.87 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.09 | 17.69 | -9.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APLY | PHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 2.69 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 1.81 | -1.12 |
Просадки
Сравнение просадок APLY и PHEQ
Максимальная просадка APLY за все время составила -30.41%, что больше максимальной просадки PHEQ в -12.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLY и PHEQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APLY | PHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.41% | -12.55% | -17.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -4.26% | -7.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | 0.00% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.92% | -0.97% | -5.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.60% | 0.93% | +3.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности APLY и PHEQ
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что APLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APLY | PHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 1.06% | +2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.03% | 4.57% | +8.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.98% | 6.13% | +11.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.96% | 8.61% | +12.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.96% | 8.61% | +12.35% |
Сравнение комиссий APLY и PHEQ
APLY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PHEQ в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APLY и PHEQ
Дивидендная доходность APLY за последние двенадцать месяцев составляет около 35.75%, что больше доходности PHEQ в 1.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | 35.75% | 36.38% | 24.95% | 14.36% |
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | 1.02% | 1.19% | 1.39% | 1.73% |
Часто задаваемые вопросы
APLY and PHEQ have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APLY has higher volatility (3.78%) compared to PHEQ (1.06%). In terms of maximum drawdown, APLY dropped -30.41% vs PHEQ's -12.55%.
On 1-year performance, APLY leads with 37.15% vs 16.41% for PHEQ. On fees, PHEQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PHEQ has been the lower-risk option at 1.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, APLY has performed better with a 37.15% return vs 16.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PHEQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for APLY.
APLY has the higher dividend yield at 35.75%, compared with 1.02% for PHEQ.
They also come from different issuers: YieldMax and Parametric. Their fees differ too: 0.99% for APLY and 0.29% for PHEQ.
PHEQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APLY и PHEQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор