Сравнение APLY с PHEQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ).
APLY и PHEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г.. PHEQ - это активно управляемый фонд от Parametric. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности APLY и PHEQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APLY и PHEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | -5.49% | 4.69% | 18.62% | 8.00% |
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | -1.25% | 11.76% | 14.94% | 7.19% |
Доходность по периодам
С начала года, APLY показывает доходность -5.49%, что значительно ниже, чем у PHEQ с доходностью -1.25%.
APLY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -5.49%
- 6 месяцев
- -0.67%
- 1 год
- 10.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PHEQ
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 13.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APLY и PHEQ
APLY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PHEQ в 0.29%.
Доходность на риск
APLY vs. PHEQ — Ранг доходности на риск
APLY
PHEQ
Сравнение APLY c PHEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APLY | PHEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 1.23 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 1.83 | -1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.31 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 1.73 | -1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.66 | 8.89 | -7.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APLY | PHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 1.23 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 1.53 | -1.08 |
Корреляция
Корреляция между APLY и PHEQ составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APLY и PHEQ
Дивидендная доходность APLY за последние двенадцать месяцев составляет около 38.60%, что больше доходности PHEQ в 1.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | 38.60% | 36.38% | 24.95% | 14.36% |
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | 1.10% | 1.19% | 1.39% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок APLY и PHEQ
Максимальная просадка APLY за все время составила -30.41%, что больше максимальной просадки PHEQ в -12.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLY и PHEQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| APLY | PHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.41% | -12.55% | -17.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.07% | -7.85% | -13.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.77% | -2.24% | -6.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.15% | -1.02% | -6.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.08% | 1.53% | +4.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности APLY и PHEQ
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что APLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APLY | PHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 2.90% | +1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.60% | 4.84% | +7.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.89% | 10.66% | +16.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.15% | 8.78% | +12.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.15% | 8.78% | +12.37% |