PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APLY с NVDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APLY с NVDY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

APLY (YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF) and NVDY (YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - APLY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax, while NVDY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past 3 years, APLY returned 12.18%/yr vs 55.07%/yr for NVDY. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности APLY и NVDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APLY показывает доходность 9.80%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью 14.49%.

APLY

1 день
0.36%
1 месяц
7.32%
С начала года
9.80%
6 месяцев
6.91%
1 год
37.15%
3 года*
12.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDY

1 день
1.27%
1 месяц
7.84%
С начала года
14.49%
6 месяцев
17.01%
1 год
47.85%
3 года*
55.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APLY и NVDY

2026 (YTD)202520242023
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF		9.80%4.69%18.62%6.80%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		14.49%27.38%114.23%42.02%

Correlation

The correlation between APLY and NVDY is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2023 г.

0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF

YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с APLY:
APLY с AAPLAPLY с TSLYAPLY с AMZYAPLY с AAPUAPLY с AAPYAPLY с MRNYAPLY с AIYY
Часто сравнивают с NVDY:
NVDY с NVDANVDY с MSTYNVDY с TSLYNVDY с CONYNVDY с ULTYNVDY с NVDXNVDY с YMAX

Доходность на риск

APLY vs. NVDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APLY
Ранг доходности на риск APLY: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLY: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLY: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLY: 4949
Ранг коэф-та Мартина
NVDY
Ранг доходности на риск NVDY: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDY: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDY: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDY: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDY: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDY: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APLY c NVDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APLYNVDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
1.76

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
2.34

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.29

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

3.75

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.09

9.22

-1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APLY vs. NVDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APLY на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVDY равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLY и NVDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APLYNVDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

1.76

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.65

-0.96

Просадки

Сравнение просадок APLY и NVDY

Максимальная просадка APLY за все время составила -30.41%, что меньше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLY и NVDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APLYNVDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.41%

-34.08%

+3.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-12.81%

+1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.41%

-34.08%

+3.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-5.47%

+4.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.92%

-6.15%

-0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.60%

5.21%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности APLY и NVDY

Текущая волатильность для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) составляет 3.78%, в то время как у YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) волатильность равна 9.43%. Это указывает на то, что APLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APLYNVDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

9.43%

-5.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.03%

20.71%

-7.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.98%

27.33%

-9.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.96%

38.22%

-17.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.96%

38.22%

-17.26%

Сравнение комиссий APLY и NVDY

И APLY, и NVDY имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLY и NVDY

Дивидендная доходность APLY за последние двенадцать месяцев составляет около 35.75%, что меньше доходности NVDY в 62.14%

ПозицияTTM202520242023
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF		35.75%36.38%24.95%14.36%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		62.14%83.10%83.65%22.32%

Часто задаваемые вопросы

APLY and NVDY have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDY has higher volatility (9.43%) compared to APLY (3.78%). In terms of maximum drawdown, APLY dropped -30.41% vs NVDY's -34.08%.

On 3-year performance, NVDY leads with 55.07% vs 12.18% for APLY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, APLY has been the lower-risk option at 3.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NVDY has performed better with a 55.07% return vs 12.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

APLY and NVDY have the same expense ratio: 0.99% per year.

NVDY has the higher dividend yield at 62.14%, compared with 35.75% for APLY.

APLY is categorized as Options Trading, while NVDY is Derivative Income.

APLY currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APLY и NVDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор