Сравнение APLY с MSTY
APLY (YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - APLY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax, while MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, APLY returned 37.15% vs -59.99% for MSTY. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности APLY и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APLY показывает доходность 9.80%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -12.93%.
APLY
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 7.32%
- С начала года
- 9.80%
- 6 месяцев
- 6.91%
- 1 год
- 37.15%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -27.89%
- С начала года
- -12.93%
- 6 месяцев
- -25.20%
- 1 год
- -59.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APLY и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | 9.80% | 4.69% | 22.46% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -12.93% | -42.71% | 200.20% |
Correlation
The correlation between APLY and MSTY is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2024 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APLY vs. MSTY — Ранг доходности на риск
APLY
MSTY
Сравнение APLY c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APLY | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.81 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | -0.84 | +4.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.09 | -1.28 | +9.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APLY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | -1.00 | +3.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.27 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок APLY и MSTY
Максимальная просадка APLY за все время составила -30.41%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLY и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APLY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.41% | -71.79% | +41.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -71.79% | +60.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -65.77% | +65.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.92% | -26.15% | +19.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.60% | 47.05% | -42.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности APLY и MSTY
Текущая волатильность для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) составляет 3.78%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 17.17%. Это указывает на то, что APLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APLY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 17.17% | -13.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.03% | 48.56% | -35.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.98% | 60.41% | -42.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.96% | 71.87% | -50.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.96% | 71.87% | -50.91% |
Сравнение комиссий APLY и MSTY
И APLY, и MSTY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APLY и MSTY
Дивидендная доходность APLY за последние двенадцать месяцев составляет около 35.75%, что меньше доходности MSTY в 268.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | 35.75% | 36.38% | 24.95% | 14.36% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 268.88% | 294.61% | 104.56% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
APLY and MSTY have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (17.17%) compared to APLY (3.78%). In terms of maximum drawdown, APLY dropped -30.41% vs MSTY's -71.79%.
On 1-year performance, APLY leads with 37.15% vs -59.99% for MSTY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, APLY has been the lower-risk option at 3.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, APLY has performed better with a 37.15% return vs -59.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
APLY and MSTY have the same expense ratio: 0.99% per year.
MSTY has the higher dividend yield at 268.88%, compared with 35.75% for APLY.
APLY is categorized as Options Trading, while MSTY is Derivative Income.
APLY currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APLY и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор