PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение APLY с MSTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APLY с MSTY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

APLY (YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - APLY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax, while MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, APLY returned 38.17% vs -74.10% for MSTY. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности APLY и MSTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APLY показывает доходность 14.78%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -34.11%.

APLY

1 день
1.28%
1 месяц
8.89%
6 месяцев
19.82%
С начала года
14.78%
1 год
38.17%
3 года*
11.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTY

1 день
-2.79%
1 месяц
-21.10%
6 месяцев
-40.36%
С начала года
-34.11%
1 год
-74.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APLY и MSTY

2026 (YTD)20252024
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF		14.78%4.69%23.47%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		-34.11%-42.71%212.16%

Correlation

The correlation between APLY and MSTY is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2024 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF

YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с APLY:
APLY с AAPLAPLY с AMZYAPLY с TSLYAPLY с AAPUAPLY с MRNYAPLY с AAPYAPLY с AIYY
Часто сравнивают с MSTY:
MSTY с MSTRMSTY с ULTYMSTY с NVDYMSTY с BTC-USDMSTY с MSTE.TOMSTY с BTCIMSTY с PLTY

Доходность на риск

APLY vs. MSTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APLY
Ранг доходности на риск APLY: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLY: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLY: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLY: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLY: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLY: 5757
Ранг коэф-та Мартина
MSTY
Ранг доходности на риск MSTY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTY: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTY: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APLY c MSTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

APLYMSTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
-1.15

+3.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
-2.37

+4.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

0.75

+0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

-0.96

+4.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.84

-1.40

+9.24

APLY vs. MSTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APLY на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа MSTY равного -1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLY и MSTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок APLY и MSTY

Максимальная просадка APLY за все время составила -30.41%, что меньше максимальной просадки MSTY в -77.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLY и MSTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APLYMSTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.41%

-77.40%

+46.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-77.37%

+65.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-74.10%

+74.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.81%

-28.24%

+21.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.88%

52.80%

-47.92%

Волатильность

Сравнение волатильности APLY и MSTY

Текущая волатильность для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) составляет 9.53%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 23.12%. Это указывает на то, что APLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APLYMSTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.53%

23.12%

-13.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.20%

52.77%

-36.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.00%

64.70%

-44.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.36%

72.23%

-50.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.36%

72.23%

-50.87%

Сравнение комиссий APLY и MSTY

И APLY, и MSTY имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLY и MSTY

Дивидендная доходность APLY за последние двенадцать месяцев составляет около 34.80%, что меньше доходности MSTY в 289.23%

ПозицияTTM202520242023
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF		34.80%36.38%24.95%14.36%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		289.23%294.61%104.56%0.00%

Часто задаваемые вопросы

APLY and MSTY have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTY has higher volatility (23.12%) compared to APLY (9.53%). In terms of maximum drawdown, APLY dropped -30.41% vs MSTY's -77.40%.

On 1-year performance, APLY leads with 38.17% vs -74.10% for MSTY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, APLY has been the lower-risk option at 9.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, APLY has performed better with a 38.17% return vs -74.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

APLY and MSTY have the same expense ratio: 0.99% per year.

MSTY has the higher dividend yield at 289.23%, compared with 34.80% for APLY.

APLY is categorized as Options Trading, while MSTY is Derivative Income.

APLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APLY и MSTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор