Сравнение APLY с CONY
APLY (YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF) and CONY (YieldMax COIN Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - APLY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax, while CONY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, APLY returned 38.17% vs -57.07% for CONY. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности APLY и CONY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APLY показывает доходность 14.78%, что значительно выше, чем у CONY с доходностью -26.27%.
APLY
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 8.89%
- 6 месяцев
- 19.82%
- С начала года
- 14.78%
- 1 год
- 38.17%
- 3 года*
- 11.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CONY
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- -4.31%
- 6 месяцев
- -29.43%
- С начала года
- -26.27%
- 1 год
- -57.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APLY и CONY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | 14.78% | 4.69% | 18.62% | 3.79% |
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | -26.27% | -26.34% | 23.62% | 76.18% |
Correlation
The correlation between APLY and CONY is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2023 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APLY vs. CONY — Ранг доходности на риск
APLY
CONY
Сравнение APLY c CONY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APLY | CONY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.82 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | -0.90 | +4.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.84 | -1.34 | +9.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APLY и CONY
Максимальная просадка APLY за все время составила -30.41%, что меньше максимальной просадки CONY в -63.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLY и CONY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APLY | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.41% | -63.57% | +33.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -63.39% | +51.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -58.23% | +58.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.81% | -23.63% | +16.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.88% | 42.56% | -37.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности APLY и CONY
Текущая волатильность для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) составляет 9.53%, в то время как у YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) волатильность равна 13.42%. Это указывает на то, что APLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CONY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APLY | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.53% | 13.42% | -3.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.20% | 45.28% | -29.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.00% | 57.81% | -37.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.36% | 59.69% | -38.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.36% | 59.69% | -38.33% |
Сравнение комиссий APLY и CONY
И APLY, и CONY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APLY и CONY
Дивидендная доходность APLY за последние двенадцать месяцев составляет около 34.80%, что меньше доходности CONY в 192.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | 34.80% | 36.38% | 24.95% | 14.36% |
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 192.21% | 192.07% | 155.66% | 16.43% |
Часто задаваемые вопросы
APLY and CONY have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CONY has higher volatility (13.42%) compared to APLY (9.53%). In terms of maximum drawdown, APLY dropped -30.41% vs CONY's -63.57%.
On 1-year performance, APLY leads with 38.17% vs -57.07% for CONY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, APLY has been the lower-risk option at 9.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, APLY has performed better with a 38.17% return vs -57.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
APLY and CONY have the same expense ratio: 0.99% per year.
CONY has the higher dividend yield at 192.21%, compared with 34.80% for APLY.
APLY is categorized as Options Trading, while CONY is Derivative Income.
APLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APLY и CONY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор