PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение APLY с XOMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между APLY и XOMO составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-0.0

Доходность

Сравнение доходности APLY и XOMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
23.48%
-4.55%
APLY
XOMO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APLY:

1.15

XOMO:

0.26

Коэф-т Сортино

APLY:

1.61

XOMO:

0.44

Коэф-т Омега

APLY:

1.22

XOMO:

1.06

Коэф-т Кальмара

APLY:

1.37

XOMO:

0.28

Коэф-т Мартина

APLY:

4.36

XOMO:

0.96

Индекс Язвы

APLY:

4.46%

XOMO:

3.87%

Дневная вол-ть

APLY:

16.92%

XOMO:

14.32%

Макс. просадка

APLY:

-15.85%

XOMO:

-13.53%

Текущая просадка

APLY:

0.00%

XOMO:

-12.65%

Доходность по периодам

С начала года, APLY показывает доходность 20.27%, что значительно выше, чем у XOMO с доходностью 4.46%.


APLY

С начала года

20.27%

1 месяц

7.12%

6 месяцев

17.30%

1 год

19.72%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XOMO

С начала года

4.46%

1 месяц

-11.14%

6 месяцев

-2.22%

1 год

2.91%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий APLY и XOMO

APLY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии XOMO в 1.01%.


XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF
График комиссии XOMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.01%
График комиссии APLY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение APLY c XOMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа APLY, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.150.26
Коэффициент Сортино APLY, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.610.44
Коэффициент Омега APLY, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.221.06
Коэффициент Кальмара APLY, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.690.28
Коэффициент Мартина APLY, с текущим значением в 4.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.360.96
APLY
XOMO

Показатель коэффициента Шарпа APLY на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа XOMO равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLY и XOMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50Sep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17Nov 24DecemberDec 08Dec 15
1.15
0.26
APLY
XOMO

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLY и XOMO

Дивидендная доходность APLY за последние двенадцать месяцев составляет около 24.61%, что меньше доходности XOMO в 25.27%


TTM2023
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF
24.61%14.36%
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF
25.27%5.13%

Просадки

Сравнение просадок APLY и XOMO

Максимальная просадка APLY за все время составила -15.85%, что больше максимальной просадки XOMO в -13.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLY и XOMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember0
-12.65%
APLY
XOMO

Волатильность

Сравнение волатильности APLY и XOMO

Текущая волатильность для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) составляет 3.27%, в то время как у YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) волатильность равна 4.32%. Это указывает на то, что APLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.27%
4.32%
APLY
XOMO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab