Сравнение APLY с XOMO

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение APLY с XOMO

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO).

APLY и XOMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г.. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APLY или XOMO.

Корреляция

Корреляция между APLY и XOMO составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности APLY и XOMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

APLY

XOMO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APLY:

0.29

XOMO:

-0.23

Коэф-т Сортино

APLY:

0.49

XOMO:

-0.19

Коэф-т Омега

APLY:

1.07

XOMO:

0.98

Коэф-т Кальмара

APLY:

0.30

XOMO:

-0.28

Коэф-т Мартина

APLY:

1.03

XOMO:

-0.59

Индекс Язвы

APLY:

5.79%

XOMO:

6.27%

Дневная вол-ть

APLY:

20.86%

XOMO:

16.36%

Макс. просадка

APLY:

-19.94%

XOMO:

-13.53%

Текущая просадка

APLY:

-19.94%

XOMO:

-9.12%

Доходность по периодам

С начала года, APLY показывает доходность -17.90%, что значительно ниже, чем у XOMO с доходностью 2.41%.

APLY

С начала года

-17.90%

1 месяц

-12.02%

6 месяцев

-11.18%

1 год

5.42%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XOMO

С начала года

2.41%

1 месяц

1.74%

6 месяцев

-7.87%

1 год

-3.79%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий APLY и XOMO

APLY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии XOMO в 1.01%.

XOMO

YieldMax XOM Option Income Strategy ETF

XOMO: 1.01%

APLY

YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF

APLY: 0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APLY и XOMO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

APLY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

XOMO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APLY c XOMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

APLY: 0.29

XOMO: -0.23

Коэффициент Сортино

APLY: 0.49

XOMO: -0.19

Коэффициент Омега

APLY: 1.07

XOMO: 0.98

Коэффициент Кальмара

APLY: 0.30

XOMO: -0.28

Коэффициент Мартина

APLY: 1.03

XOMO: -0.59

Показатель коэффициента Шарпа APLY на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа XOMO равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLY и XOMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

APLY

XOMO

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLY и XOMO

Дивидендная доходность APLY за последние двенадцать месяцев составляет около 31.17%, что больше доходности XOMO в 28.59%

	TTM	2024	2023
APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF	31.17%	24.95%	14.36%
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF	28.59%	26.94%	5.13%

Просадки

Сравнение просадок APLY и XOMO

Максимальная просадка APLY за все время составила -19.94%, что больше максимальной просадки XOMO в -13.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLY и XOMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

APLY

XOMO

Волатильность

Сравнение волатильности APLY и XOMO

YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) имеет более высокую волатильность в 11.34% по сравнению с YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что APLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

APLY

XOMO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение APLY с XOMO

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности APLY и XOMO

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий APLY и XOMO

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APLY и XOMO

APLY

XOMO

Сравнение APLY c XOMO - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLY и XOMO

Просадки

Сравнение просадок APLY и XOMO

Волатильность

Сравнение волатильности APLY и XOMO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество