Сравнение AAPU с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
AAPU и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Apple Inc. (150%). Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AAPU и TQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAPU и TQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPU Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares | -14.69% | -2.91% | 58.45% | 68.66% | -32.82% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | -17.87% | 34.35% | 58.27% | 198.04% | -48.44% |
Доходность по периодам
С начала года, AAPU показывает доходность -14.69%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -17.87%.
AAPU
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -7.65%
- С начала года
- -14.69%
- 6 месяцев
- -6.08%
- 1 год
- 9.06%
- 3 года*
- 16.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TQQQ
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -12.88%
- С начала года
- -17.87%
- 6 месяцев
- -17.28%
- 1 год
- 48.52%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 13.55%
- 10 лет*
- 35.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAPU и TQQQ
AAPU берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.
Доходность на риск
AAPU vs. TQQQ — Ранг доходности на риск
AAPU
TQQQ
Сравнение AAPU c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPU | TQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 0.72 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.68 | 1.41 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.20 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | 1.41 | -1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.59 | 4.28 | -3.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPU | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 0.72 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.65 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между AAPU и TQQQ составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPU и TQQQ
Дивидендная доходность AAPU за последние двенадцать месяцев составляет около 9.96%, что больше доходности TQQQ в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPU Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares | 9.96% | 8.66% | 14.58% | 2.32% | 0.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.73% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок AAPU и TQQQ
Максимальная просадка AAPU за все время составила -58.61%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPU и TQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAPU | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.61% | -81.66% | +23.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.77% | -36.97% | -4.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -81.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.70% | -28.08% | +4.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.06% | -18.66% | +0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.16% | 12.13% | +5.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPU и TQQQ
Текущая волатильность для Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU) составляет 11.28%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 19.74%. Это указывает на то, что AAPU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAPU | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.28% | 19.74% | -8.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.40% | 38.50% | -8.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.62% | 67.35% | -4.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.08% | 66.53% | -17.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.08% | 65.83% | -16.75% |