PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APLD с VTIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APLD с VTIP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

APLD (Applied Digital Corporation) is a stock, while VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) is Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Over the past 10 years, APLD returned 90.24%/yr vs 3.14%/yr for VTIP. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности APLD и VTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Digital Corporation (APLD) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APLD показывает доходность 82.34%, что значительно выше, чем у VTIP с доходностью 2.05%. За последние 10 лет акции APLD превзошли акции VTIP по среднегодовой доходности: 90.24% против 3.14% соответственно.

APLD

1 день
-6.58%
1 месяц
25.48%
С начала года
82.34%
6 месяцев
52.28%
1 год
336.20%
3 года*
69.14%
5 лет*
54.74%
10 лет*
90.24%

VTIP

1 день
0.00%
1 месяц
0.04%
С начала года
2.05%
6 месяцев
2.03%
1 год
4.70%
3 года*
5.26%
5 лет*
3.37%
10 лет*
3.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APLD и VTIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APLD
Applied Digital Corporation		82.34%220.94%13.35%266.30%-92.68%11,789.90%389.44%-34.55%64.99%-33.33%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		2.05%6.07%4.74%4.62%-2.94%5.36%4.95%4.86%0.56%0.82%

Correlation

The correlation between APLD and VTIP is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2012 г.

0.04

The correlation between APLD and VTIP shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.05 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Applied Digital Corporation

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Часто сравнивают с APLD:
APLD с NBISAPLD с SMCIAPLD с CORZAPLD с ALABAPLD с BTC-USDAPLD с MSFTAPLD с INDI
Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с VGITVTIP с BNDVTIP с VTAPX

Доходность на риск

APLD vs. VTIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APLD
Ранг доходности на риск APLD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLD: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APLD c VTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Digital Corporation (APLD) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APLDVTIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.06
3.15

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
5.36

-1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.67

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.73

6.75

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.32

26.06

-10.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APLD vs. VTIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APLD на текущий момент составляет 3.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTIP равному 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLD и VTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APLDVTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.06

3.15

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

1.22

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

1.15

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.89

-0.85

Просадки

Сравнение просадок APLD и VTIP

Максимальная просадка APLD за все время составила -99.70%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLD и VTIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APLDVTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.70%

-6.27%

-93.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.31%

-0.70%

-49.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.66%

-0.98%

-75.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.10%

-5.50%

-91.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.10%

-6.27%

-90.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.95%

-0.02%

-9.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.28%

-1.04%

-82.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.07%

0.18%

+21.89%

Волатильность

Сравнение волатильности APLD и VTIP

Applied Digital Corporation (APLD) имеет более высокую волатильность в 34.53% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что APLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APLDVTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.53%

0.43%

+34.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

79.55%

1.02%

+78.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

110.57%

1.50%

+109.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

145.02%

2.77%

+142.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

295.29%

2.74%

+292.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLD и VTIP

APLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
APLD
Applied Digital Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.58%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%

Часто задаваемые вопросы

APLD and VTIP have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APLD has higher volatility (34.53%) compared to VTIP (0.43%). In terms of maximum drawdown, APLD dropped -99.70% vs VTIP's -6.27%.

VTIP currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 3.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APLD и VTIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор