Сравнение AOS с KMI
AOS (A. O. Smith Corporation) and KMI (Kinder Morgan, Inc.) are both stocks. AOS operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while KMI operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, AOS returned 4.80%/yr vs 9.79%/yr for KMI. Their 0.30 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности AOS и KMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AOS показывает доходность -3.95%, что значительно ниже, чем у KMI с доходностью 16.43%. За последние 10 лет акции AOS уступали акциям KMI по среднегодовой доходности: 4.80% против 9.79% соответственно.
AOS
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 1.78%
- 6 месяцев
- -18.43%
- С начала года
- -3.95%
- 1 год
- -8.15%
- 3 года*
- -2.55%
- 5 лет*
- -0.55%
- 10 лет*
- 4.80%
- Всё время*
- 13.59%
KMI
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -0.88%
- 6 месяцев
- 5.46%
- С начала года
- 16.43%
- 1 год
- 15.44%
- 3 года*
- 27.51%
- 5 лет*
- 18.95%
- 10 лет*
- 9.79%
- Всё время*
- 4.69%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $125.71M | $112.99M | $106.32M | |
| $379.71M | $310.47M | $321.35M |
Сравнение доходности по годам AOS и KMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOS A. O. Smith Corporation | -3.95% | 0.07% | -15.92% | 47.30% | -32.07% | 59.28% | 17.46% | 13.65% | -29.35% | 30.78% |
KMI Kinder Morgan, Inc. | 16.43% | 4.74% | 64.42% | 4.10% | 21.23% | 23.75% | -30.77% | 44.43% | -11.18% | -10.56% |
Correlation
The correlation between AOS and KMI is 0.08, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.08 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2011 г. | 0.30 |
Over the past year, the correlation between AOS and KMI has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.30, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
AOS:
$8.76B
KMI:
$69.30B
AOS:
$3.59
KMI:
$0.95
AOS:
17.62
KMI:
32.68
AOS:
0.72
KMI:
1.99
AOS:
2.32
KMI:
4.38
AOS:
$3.80B
KMI:
$11.85B
AOS:
$1.47B
KMI:
$5.16B
AOS:
$734.10M
KMI:
$5.61B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOS vs. KMI — Ранг доходности на риск
AOS
KMI
Сравнение AOS c KMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для A. O. Smith Corporation (AOS) и Kinder Morgan, Inc. (KMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AOS | KMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.15 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 1.54 | -1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 3.45 | -3.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AOS и KMI
Максимальная просадка AOS за все время составила -66.07%, что меньше максимальной просадки KMI в -72.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOS и KMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOS | KMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.07% | -72.70% | +6.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.29% | -10.08% | -20.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.93% | -18.40% | -18.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.68% | -20.31% | -22.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.81% | -55.13% | +8.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.13% | -8.45% | -19.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.52% | -31.82% | +11.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.99% | 4.74% | +11.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOS и KMI
A. O. Smith Corporation (AOS) имеет более высокую волатильность в 9.93% по сравнению с Kinder Morgan, Inc. (KMI) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что AOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOS | KMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.93% | 5.09% | +4.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.66% | 14.12% | +6.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.30% | 20.19% | +6.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.47% | 22.41% | +5.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.22% | 27.45% | -0.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOS и KMI
Дивидендная доходность AOS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности KMI в 3.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOS A. O. Smith Corporation | 2.28% | 2.06% | 1.91% | 1.84% | 1.99% | 1.23% | 1.79% | 1.89% | 1.78% | 0.91% | 1.01% | 0.99% |
KMI Kinder Morgan, Inc. | 3.79% | 4.24% | 4.18% | 6.38% | 6.10% | 6.76% | 7.59% | 4.49% | 4.71% | 2.77% | 2.41% | 12.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AOS и KMI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели A. O. Smith Corporation и Kinder Morgan, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AOS и KMI
AOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., A. O. Smith Corporation сообщила о валовой прибыли в 387.80M при выручке в 1.00B, что соответствует валовой рентабельности в 38.6%.
KMI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила о валовой прибыли в -1.63B при выручке в -1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
AOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., A. O. Smith Corporation сообщила об операционной прибыли в 167.50M при выручке в 1.00B, что соответствует операционной рентабельности 16.7%.
KMI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.44B при выручке в -1.63B, что соответствует операционной рентабельности 88.7%.
AOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., A. O. Smith Corporation сообщила о чистой прибыли в 124.90M при выручке в 1.00B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
KMI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.01B при выручке в -1.63B, что соответствует чистой рентабельности 62.1%.
Часто задаваемые вопросы
AOS and KMI have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AOS has higher volatility (9.93%) compared to KMI (5.09%). In terms of maximum drawdown, AOS dropped -66.07% vs KMI's -72.70%.
KMI currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AOS и KMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор