Сравнение AOS с KMI
AOS (A. O. Smith Corporation) and KMI (Kinder Morgan, Inc.) are both stocks. AOS operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while KMI operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, AOS returned 5.11%/yr vs 11.21%/yr for KMI. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AOS и KMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AOS показывает доходность -14.27%, что значительно ниже, чем у KMI с доходностью 16.28%. За последние 10 лет акции AOS уступали акциям KMI по среднегодовой доходности: 5.11% против 11.21% соответственно.
AOS
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -14.27%
- 6 месяцев
- -14.83%
- 1 год
- -9.49%
- 3 года*
- -4.15%
- 5 лет*
- -1.99%
- 10 лет*
- 5.11%
KMI
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- 16.28%
- 6 месяцев
- 17.65%
- 1 год
- 14.39%
- 3 года*
- 29.68%
- 5 лет*
- 17.09%
- 10 лет*
- 11.21%
Сравнение доходности по годам AOS и KMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOS A. O. Smith Corporation | -14.27% | 0.07% | -15.92% | 47.30% | -32.07% | 59.28% | 17.46% | 13.65% | -29.35% | 30.78% |
KMI Kinder Morgan, Inc. | 16.28% | 4.74% | 64.42% | 4.10% | 21.23% | 23.75% | -30.77% | 44.43% | -11.18% | -10.56% |
Correlation
The correlation between AOS and KMI is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2011 г. | 0.30 |
Over the past year, the correlation between AOS and KMI has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.30, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
AOS:
$7.89B
KMI:
$69.80B
AOS:
$3.75
KMI:
$1.53
AOS:
15.13
KMI:
20.51
AOS:
0.62
KMI:
1.25
AOS:
2.09
KMI:
3.98
AOS:
3.66
KMI:
2.23
AOS:
$3.81B
KMI:
$17.52B
AOS:
$1.48B
KMI:
$5.86B
AOS:
$794.70M
KMI:
$6.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOS vs. KMI — Ранг доходности на риск
AOS
KMI
Сравнение AOS c KMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для A. O. Smith Corporation (AOS) и Kinder Morgan, Inc. (KMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AOS | KMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.14 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 1.30 | -1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 2.64 | -3.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AOS | KMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | 0.71 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.76 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.41 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.17 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок AOS и KMI
Максимальная просадка AOS за все время составила -66.07%, что меньше максимальной просадки KMI в -72.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOS и KMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOS | KMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.07% | -72.70% | +6.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.29% | -11.11% | -19.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.93% | -18.40% | -18.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.68% | -20.31% | -22.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.81% | -55.13% | +8.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.86% | -8.57% | -27.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.47% | -32.06% | +11.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.30% | 5.49% | +6.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOS и KMI
A. O. Smith Corporation (AOS) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с Kinder Morgan, Inc. (KMI) с волатильностью 7.15%. Это указывает на то, что AOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOS | KMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.88% | 7.15% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.90% | 15.03% | +3.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.73% | 20.33% | +4.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.07% | 22.58% | +4.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 27.74% | -0.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOS и KMI
Дивидендная доходность AOS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности KMI в 3.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOS A. O. Smith Corporation | 2.50% | 2.06% | 1.91% | 1.84% | 1.99% | 1.23% | 1.79% | 1.89% | 1.78% | 0.91% | 1.01% | 0.99% |
KMI Kinder Morgan, Inc. | 3.75% | 4.24% | 4.18% | 6.38% | 6.10% | 6.76% | 7.59% | 4.49% | 4.71% | 2.77% | 2.41% | 12.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AOS и KMI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели A. O. Smith Corporation и Kinder Morgan, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AOS и KMI
AOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., A. O. Smith Corporation сообщила о валовой прибыли в 365.70M при выручке в 945.60M, что соответствует валовой рентабельности в 38.7%.
KMI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.83B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., A. O. Smith Corporation сообщила об операционной прибыли в 161.80M при выручке в 945.60M, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
KMI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.44B при выручке в 4.83B, что соответствует операционной рентабельности 29.9%.
AOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., A. O. Smith Corporation сообщила о чистой прибыли в 118.00M при выручке в 945.60M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
KMI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.06B при выручке в 4.83B, что соответствует чистой рентабельности 22.0%.
Часто задаваемые вопросы
AOS and KMI have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AOS has higher volatility (7.88%) compared to KMI (7.15%). In terms of maximum drawdown, AOS dropped -66.07% vs KMI's -72.70%.
KMI currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AOS и KMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор