PortfoliosLab logo
Сравнение AOS с KMI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AOS и KMI составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AOS и KMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в A. O. Smith Corporation (AOS) и Kinder Morgan, Inc. (KMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
662.08%
70.50%
AOS
KMI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AOS:

-0.92

KMI:

2.00

Коэф-т Сортино

AOS:

-1.19

KMI:

2.41

Коэф-т Омега

AOS:

0.85

KMI:

1.39

Коэф-т Кальмара

AOS:

-0.69

KMI:

1.48

Коэф-т Мартина

AOS:

-1.29

KMI:

7.49

Индекс Язвы

AOS:

18.22%

KMI:

6.71%

Дневная вол-ть

AOS:

25.66%

KMI:

25.21%

Макс. просадка

AOS:

-66.53%

KMI:

-72.70%

Текущая просадка

AOS:

-28.06%

KMI:

-13.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AOS:

$9.18B

KMI:

$59.11B

EPS

AOS:

$3.62

KMI:

$1.16

Коэффициент P/E

AOS:

17.63

KMI:

22.93

Коэффициент PEG

AOS:

1.63

KMI:

2.38

Коэффициент P/S

AOS:

2.40

KMI:

3.81

Коэффициент P/B

AOS:

4.87

KMI:

1.93

Общая выручка (12 мес.)

AOS:

$2.84B

KMI:

$15.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

AOS:

$1.07B

KMI:

$9.81B

EBITDA (12 мес.)

AOS:

$573.20M

KMI:

$4.92B

Доходность по периодам

С начала года, AOS показывает доходность -3.78%, что значительно ниже, чем у KMI с доходностью -0.90%. За последние 10 лет акции AOS превзошли акции KMI по среднегодовой доходности: 8.83% против 0.19% соответственно.


AOS

С начала года

-3.78%

1 месяц

-2.14%

6 месяцев

-14.76%

1 год

-23.64%

5 лет

12.22%

10 лет

8.83%

KMI

С начала года

-0.90%

1 месяц

-6.80%

6 месяцев

9.93%

1 год

50.32%

5 лет

20.39%

10 лет

0.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AOS и KMI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AOS
Ранг риск-скорректированной доходности AOS, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AOS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOS, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина

KMI
Ранг риск-скорректированной доходности KMI, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KMI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AOS c KMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для A. O. Smith Corporation (AOS) и Kinder Morgan, Inc. (KMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AOS, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AOS: -0.92
KMI: 2.00
Коэффициент Сортино AOS, с текущим значением в -1.19, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AOS: -1.19
KMI: 2.41
Коэффициент Омега AOS, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AOS: 0.85
KMI: 1.39
Коэффициент Кальмара AOS, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AOS: -0.69
KMI: 1.48
Коэффициент Мартина AOS, с текущим значением в -1.29, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
AOS: -1.29
KMI: 7.49

Показатель коэффициента Шарпа AOS на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа KMI равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOS и KMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.92
2.00
AOS
KMI

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOS и KMI

Дивидендная доходность AOS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности KMI в 4.28%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AOS
A. O. Smith Corporation
2.02%1.91%1.84%1.99%1.23%1.79%1.89%1.78%0.91%1.01%0.99%1.06%
KMI
Kinder Morgan, Inc.
4.28%4.18%6.38%6.10%6.76%7.59%4.49%4.71%2.77%2.41%12.94%4.02%

Просадки

Сравнение просадок AOS и KMI

Максимальная просадка AOS за все время составила -66.53%, что меньше максимальной просадки KMI в -72.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOS и KMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.06%
-13.02%
AOS
KMI

Волатильность

Сравнение волатильности AOS и KMI

Текущая волатильность для A. O. Smith Corporation (AOS) составляет 10.06%, в то время как у Kinder Morgan, Inc. (KMI) волатильность равна 13.39%. Это указывает на то, что AOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.06%
13.39%
AOS
KMI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AOS и KMI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели A. O. Smith Corporation и Kinder Morgan, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию