PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOS с GGG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AOS с GGG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AOS (A. O. Smith Corporation) and GGG (Graco Inc.) are both stocks. Both operate in the Specialty Industrial Machinery industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, AOS returned 5.02%/yr vs 12.57%/yr for GGG. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AOS и GGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в A. O. Smith Corporation (AOS) и Graco Inc. (GGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AOS показывает доходность -13.20%, что значительно ниже, чем у GGG с доходностью -8.92%. За последние 10 лет акции AOS уступали акциям GGG по среднегодовой доходности: 5.02% против 12.57% соответственно.

AOS

1 день
-2.13%
1 месяц
0.28%
С начала года
-13.20%
6 месяцев
-14.30%
1 год
-8.56%
3 года*
-4.25%
5 лет*
-1.37%
10 лет*
5.02%

GGG

1 день
-1.79%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-8.92%
6 месяцев
-10.54%
1 год
-11.94%
3 года*
-2.68%
5 лет*
1.29%
10 лет*
12.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AOS и GGG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AOS
A. O. Smith Corporation		-13.20%0.07%-15.92%47.30%-32.07%59.28%17.46%13.65%-29.35%30.78%
GGG
Graco Inc.		-8.92%-1.46%-1.68%30.62%-15.48%12.56%40.97%25.94%-6.34%65.60%

Correlation

The correlation between AOS and GGG is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 1986 г.

0.40

Over the past year, AOS and GGG have become more correlated (0.70) than their long-term average of 0.40, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

EPS

AOS:

$3.75

GGG:

$4.09

Коэффициент P/E

AOS:

15.32

GGG:

18.15

Коэффициент PEG

AOS:

0.63

GGG:

3.56

Коэффициент P/S

AOS:

2.12

GGG:

4.17

Общая выручка (12 мес.)

AOS:

$3.81B

GGG:

$2.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

AOS:

$1.48B

GGG:

$1.18B

EBITDA (12 мес.)

AOS:

$794.70M

GGG:

$712.41M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

A. O. Smith Corporation

Graco Inc.

Часто сравнивают с AOS:
AOS с AFLAOS с VICIAOS с ENBAOS с FANGAOS с BIPCAOS с KMIAOS с SLB
Часто сравнивают с GGG:
GGG с TTGGG с IEXGGG с CWGGG с DCIGGG с DOVGGG с HUBBGGG с CTVA

Доходность на риск

AOS vs. GGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOS
Ранг доходности на риск AOS: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOS: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOS: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOS: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOS: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOS: 3131
Ранг коэф-та Мартина
GGG
Ранг доходности на риск GGG: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGG: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGG: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGG: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGG: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOS c GGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для A. O. Smith Corporation (AOS) и Graco Inc. (GGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AOSGGGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.34
-0.62

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.33
-0.77

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.91

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.28

-0.54

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.62

-1.27

+0.64

AOS vs. GGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOS на текущий момент составляет -0.34, что выше коэффициента Шарпа GGG равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOS и GGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AOS и GGG

Максимальная просадка AOS за все время составила -66.07%, примерно равная максимальной просадке GGG в -68.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOS и GGG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AOSGGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.07%

-68.77%

+2.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.29%

-22.25%

-8.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.93%

-22.25%

-14.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.68%

-28.98%

-13.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.81%

-30.60%

-16.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.05%

-21.52%

-13.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.49%

-12.11%

-8.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.74%

9.43%

+4.31%

Волатильность

Сравнение волатильности AOS и GGG

A. O. Smith Corporation (AOS) имеет более высокую волатильность в 8.34% по сравнению с Graco Inc. (GGG) с волатильностью 5.78%. Это указывает на то, что AOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AOSGGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.34%

5.78%

+2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.87%

14.55%

+5.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.51%

19.31%

+6.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.20%

22.69%

+4.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.12%

24.71%

+2.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOS и GGG

Дивидендная доходность AOS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности GGG в 1.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOS
A. O. Smith Corporation		2.47%2.06%1.91%1.84%1.99%1.23%1.79%1.89%1.78%0.91%1.01%0.99%
GGG
Graco Inc.		1.54%1.34%1.21%1.08%1.25%0.93%0.97%1.23%1.27%1.06%1.59%1.67%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AOS и GGG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели A. O. Smith Corporation и Graco Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M600.00M700.00M800.00M900.00M1.00B20222023202420252026
945.60M
540.14M
(AOS) Общая выручка
(GGG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AOS и GGG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности A. O. Smith Corporation и Graco Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%20222023202420252026
38.7%
52.0%
Активы портфеля
AOS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., A. O. Smith Corporation сообщила о валовой прибыли в 365.70M при выручке в 945.60M, что соответствует валовой рентабельности в 38.7%.

GGG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Graco Inc. сообщила о валовой прибыли в 280.64M при выручке в 540.14M, что соответствует валовой рентабельности в 52.0%.

AOS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., A. O. Smith Corporation сообщила об операционной прибыли в 161.80M при выручке в 945.60M, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.

GGG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Graco Inc. сообщила об операционной прибыли в 137.78M при выручке в 540.14M, что соответствует операционной рентабельности 25.5%.

AOS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., A. O. Smith Corporation сообщила о чистой прибыли в 118.00M при выручке в 945.60M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.

GGG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Graco Inc. сообщила о чистой прибыли в 118.51M при выручке в 540.14M, что соответствует чистой рентабельности 21.9%.

Часто задаваемые вопросы

AOS and GGG have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AOS has higher volatility (8.34%) compared to GGG (5.78%). In terms of maximum drawdown, AOS dropped -66.07% vs GGG's -68.77%.

AOS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.34 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AOS и GGG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор