PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOR с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AOR с SOXX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AOR (iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - AOR is a Diversified Portfolio fund tracking the S&P Target Risk Growth Index, while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, AOR returned 8.40%/yr vs 35.54%/yr for SOXX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AOR charges 0.15%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.

Доходность

Сравнение доходности AOR и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AOR показывает доходность 7.65%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 100.26%. За последние 10 лет акции AOR уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 8.40% против 35.54% соответственно.

AOR

1 день
0.24%
1 месяц
2.53%
С начала года
7.65%
6 месяцев
8.14%
1 год
19.12%
3 года*
14.39%
5 лет*
7.00%
10 лет*
8.40%

SOXX

1 день
-2.10%
1 месяц
24.86%
С начала года
100.26%
6 месяцев
97.20%
1 год
179.78%
3 года*
57.09%
5 лет*
33.93%
10 лет*
35.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AOR и SOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AOR
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF		7.65%16.44%10.68%15.75%-15.64%11.19%11.42%18.91%-5.82%15.80%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		100.26%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%

Correlation

The correlation between AOR and SOXX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2008 г.

0.72

The correlation between AOR and SOXX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AOR и SOXX

Секторы
AOR
SOXX

Технологии

27.8%
100.0%

Финансовые услуги

16.2%

-

Промышленность

11.9%

-

Потребительский циклический сектор

9.5%

-

Коммуникационные услуги

8.1%

-

Здравоохранение

8.0%

-

Потребительский защитный сектор

5.0%

-

Энергетика

4.3%

-

Сырьевые материалы

4.2%

-

Коммунальные услуги

2.7%

-

Недвижимость

2.4%

-

Технологии

AOR
27.8%
SOXX
100.0%

Финансовые услуги

AOR
16.2%
SOXX

-

Промышленность

AOR
11.9%
SOXX

-

Потребительский циклический сектор

AOR
9.5%
SOXX

-

Коммуникационные услуги

AOR
8.1%
SOXX

-

Здравоохранение

AOR
8.0%
SOXX

-

Потребительский защитный сектор

AOR
5.0%
SOXX

-

Энергетика

AOR
4.3%
SOXX

-

Сырьевые материалы

AOR
4.2%
SOXX

-

Коммунальные услуги

AOR
2.7%
SOXX

-

Недвижимость

AOR
2.4%
SOXX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с AOR:
AOR с AOAAOR с AOMAOR с VOOAOR с FFNOXAOR с SPYAOR с SCHDAOR с GAL
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

AOR vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOR
Ранг доходности на риск AOR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOR: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOR: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOR: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOR c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AORSOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
5.29

-3.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
5.16

-1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.71

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

11.48

-8.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.64

43.90

-31.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOR vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOR на текущий момент составляет 2.28, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 5.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOR и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AORSOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

5.29

-3.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.94

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

1.07

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.44

+0.25

Просадки

Сравнение просадок AOR и SOXX

Максимальная просадка AOR за все время составила -24.44%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOR и SOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AORSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.44%

-70.21%

+45.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.64%

-15.77%

+9.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.77%

-41.36%

+31.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.72%

-45.75%

+24.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.95%

-45.75%

+22.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-2.10%

+1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-19.97%

+16.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

4.11%

-2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности AOR и SOXX

Текущая волатильность для iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) составляет 2.66%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 14.08%. Это указывает на то, что AOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AORSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

14.08%

-11.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.81%

27.45%

-20.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.42%

34.20%

-25.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.55%

36.11%

-25.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.67%

33.43%

-22.76%

Сравнение комиссий AOR и SOXX

AOR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOR и SOXX

Дивидендная доходность AOR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности SOXX в 0.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOR
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF		2.46%2.55%2.66%2.50%2.12%1.64%1.89%2.56%2.49%4.51%2.16%2.12%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.28%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Часто задаваемые вопросы

AOR and SOXX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXX has higher volatility (14.08%) compared to AOR (2.66%). In terms of maximum drawdown, AOR dropped -24.44% vs SOXX's -70.21%.

On 10-year performance, SOXX leads with 35.54% vs 8.40% for AOR. On fees, AOR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AOR has been the lower-risk option at 2.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SOXX has performed better with a 35.54% return vs 8.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AOR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.34% for SOXX.

AOR has the higher dividend yield at 2.46%, compared with 0.28% for SOXX.

AOR is categorized as Diversified Portfolio, while SOXX is Semiconductors. AOR tracks S&P Target Risk Growth Index, while SOXX tracks NYSE Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.15% for AOR and 0.34% for SOXX.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (5.29 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AOR и SOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор