Сравнение AOR с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
AOR и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Growth Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AOR и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AOR и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOR iShares Core Growth Allocation ETF | -0.42% | 16.44% | 10.68% | 15.75% | -15.64% | 11.19% | 11.42% | 18.91% | -5.82% | 15.80% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, AOR показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции AOR уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 7.81% против 28.39% соответственно.
AOR
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 15.12%
- 3 года*
- 11.88%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- 7.81%
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AOR и SOXX
AOR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
AOR vs. SOXX — Ранг доходности на риск
AOR
SOXX
Сравнение AOR c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AOR | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 2.03 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 2.63 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.38 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 4.44 | -2.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.76 | 16.46 | -7.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AOR | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 2.03 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.54 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.86 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.37 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между AOR и SOXX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOR и SOXX
Дивидендная доходность AOR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOR iShares Core Growth Allocation ETF | 2.56% | 2.55% | 2.66% | 2.50% | 2.12% | 1.64% | 1.89% | 2.56% | 2.49% | 4.51% | 2.16% | 2.12% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок AOR и SOXX
Максимальная просадка AOR за все время составила -24.44%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOR и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AOR | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.44% | -70.21% | +45.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.62% | -18.27% | +10.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.72% | -45.75% | +24.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.95% | -45.75% | +22.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.24% | -7.95% | +3.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -20.10% | +16.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 4.92% | -3.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOR и SOXX
Текущая волатильность для iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) составляет 4.27%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что AOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AOR | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 12.83% | -8.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.52% | 26.41% | -19.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.74% | 40.12% | -29.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.49% | 35.48% | -24.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.64% | 32.98% | -22.34% |