PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOR с MDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AOR с MDIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV).

AOR и MDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Growth Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. MDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Multi-Asset Diversified Income Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AOR и MDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AOR и MDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AOR
iShares Core Growth Allocation ETF		-0.42%16.44%10.68%15.75%-15.64%11.19%11.42%18.91%-5.82%15.80%
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund		4.58%3.77%10.05%11.50%-3.86%16.51%-14.84%18.59%-5.78%5.61%

Доходность по периодам

С начала года, AOR показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у MDIV с доходностью 4.58%. За последние 10 лет акции AOR превзошли акции MDIV по среднегодовой доходности: 7.81% против 5.01% соответственно.

AOR

1 день
0.61%
1 месяц
-3.40%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
1.64%
1 год
15.12%
3 года*
11.88%
5 лет*
6.12%
10 лет*
7.81%

MDIV

1 день
-0.01%
1 месяц
-2.26%
С начала года
4.58%
6 месяцев
3.63%
1 год
5.03%
3 года*
10.12%
5 лет*
6.28%
10 лет*
5.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Growth Allocation ETF

First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund

Часто сравнивают с AOR:
AOR с AOAAOR с AOMAOR с VOOAOR с FFNOXAOR с SPYAOR с SCHDAOR с GAL
Часто сравнивают с MDIV:
MDIV с IYLDMDIV с HNDLMDIV с HYINMDIV с GAAMDIV с PCEFMDIV с AOAMDIV с SPY

Сравнение комиссий AOR и MDIV

AOR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии MDIV в 0.73%.

MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund
AOR
iShares Core Growth Allocation ETF

Доходность на риск

AOR vs. MDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOR
Ранг доходности на риск AOR: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOR: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOR: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOR: 7878
Ранг коэф-та Мартина
MDIV
Ранг доходности на риск MDIV: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDIV: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIV: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIV: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOR c MDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AORMDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

0.52

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

0.75

+1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.11

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

0.61

+1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.76

2.45

+6.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOR vs. MDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOR на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа MDIV равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOR и MDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AORMDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

0.52

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.57

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.33

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.33

+0.33

Корреляция

Корреляция между AOR и MDIV составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOR и MDIV

Дивидендная доходность AOR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности MDIV в 6.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOR
iShares Core Growth Allocation ETF		2.56%2.55%2.66%2.50%2.12%1.64%1.89%2.56%2.49%4.51%2.16%2.12%
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund		6.30%6.51%6.40%6.08%6.71%5.30%6.00%5.90%6.76%6.04%6.35%7.38%

Просадки

Сравнение просадок AOR и MDIV

Максимальная просадка AOR за все время составила -24.44%, что меньше максимальной просадки MDIV в -48.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOR и MDIV.

Загрузка...

Показатели просадок

AORMDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.44%

-48.50%

+24.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-8.78%

+1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.72%

-13.02%

-8.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.95%

-48.50%

+25.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.24%

-2.26%

-1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-4.64%

+1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

2.21%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности AOR и MDIV

iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что AOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AORMDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

2.06%

+2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.52%

4.81%

+1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.74%

9.73%

+1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.49%

11.01%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.64%

15.27%

-4.63%