PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOR с MDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AOR с MDIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AOR (iShares Core Growth Allocation ETF) and MDIV (First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund) are both Diversified Portfolio funds - AOR tracks the S&P Target Risk Growth Index while MDIV tracks the NASDAQ US Multi-Asset Diversified Income Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, AOR returned 8.40%/yr vs 4.66%/yr for MDIV. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AOR charges 0.25%/yr vs 0.73%/yr for MDIV.

Доходность

Сравнение доходности AOR и MDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AOR показывает доходность 7.39%, а MDIV немного выше – 7.68%. За последние 10 лет акции AOR превзошли акции MDIV по среднегодовой доходности: 8.40% против 4.66% соответственно.

AOR

1 день
-0.53%
1 месяц
2.99%
С начала года
7.39%
6 месяцев
7.88%
1 год
19.21%
3 года*
14.21%
5 лет*
6.94%
10 лет*
8.40%

MDIV

1 день
-0.65%
1 месяц
0.10%
С начала года
7.68%
6 месяцев
7.38%
1 год
11.03%
3 года*
11.41%
5 лет*
5.65%
10 лет*
4.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AOR и MDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AOR
iShares Core Growth Allocation ETF		7.39%16.44%10.68%15.75%-15.64%11.19%11.42%18.91%-5.82%15.80%
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund		7.68%3.77%10.05%11.50%-3.86%16.51%-14.84%18.59%-5.78%5.61%

Correlation

The correlation between AOR and MDIV is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2012 г.

0.67

The correlation between AOR and MDIV shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AOR и MDIV

Секторы
AOR
MDIV

Технологии

27.8%

-

Финансовые услуги

16.2%
22.4%

Промышленность

11.9%
1.6%

Потребительский циклический сектор

9.5%
3.2%

Коммуникационные услуги

8.1%
3.2%

Здравоохранение

8.0%
1.6%

Потребительский защитный сектор

5.0%
8.0%

Энергетика

4.3%
17.6%

Сырьевые материалы

4.2%
0.7%

Коммунальные услуги

2.7%
9.6%

Недвижимость

2.4%
21.6%

Технологии

AOR
27.8%
MDIV

-

Финансовые услуги

AOR
16.2%
MDIV
22.4%

Промышленность

AOR
11.9%
MDIV
1.6%

Потребительский циклический сектор

AOR
9.5%
MDIV
3.2%

Коммуникационные услуги

AOR
8.1%
MDIV
3.2%

Здравоохранение

AOR
8.0%
MDIV
1.6%

Потребительский защитный сектор

AOR
5.0%
MDIV
8.0%

Энергетика

AOR
4.3%
MDIV
17.6%

Сырьевые материалы

AOR
4.2%
MDIV
0.7%

Коммунальные услуги

AOR
2.7%
MDIV
9.6%

Недвижимость

AOR
2.4%
MDIV
21.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Growth Allocation ETF

First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund

Часто сравнивают с AOR:
AOR с AOAAOR с AOMAOR с VOOAOR с FFNOXAOR с SPYAOR с SCHDAOR с GAL
Часто сравнивают с MDIV:
MDIV с HNDLMDIV с IYLDMDIV с GAAMDIV с HYINMDIV с PCEFMDIV с AOAMDIV с YYY

Доходность на риск

AOR vs. MDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOR
Ранг доходности на риск AOR: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOR: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOR: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOR: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOR: 6767
Ранг коэф-та Мартина
MDIV
Ранг доходности на риск MDIV: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDIV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIV: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIV: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIV: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOR c MDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AORMDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
1.65

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
2.44

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.29

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

3.27

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.69

9.10

+3.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOR vs. MDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOR на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа MDIV равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOR и MDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AORMDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

1.65

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.52

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.31

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.34

+0.34

Просадки

Сравнение просадок AOR и MDIV

Максимальная просадка AOR за все время составила -24.44%, что меньше максимальной просадки MDIV в -48.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOR и MDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AORMDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.44%

-48.50%

+24.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.64%

-3.39%

-3.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.77%

-9.62%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.72%

-13.02%

-8.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.95%

-48.50%

+25.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-1.14%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-4.58%

+1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

1.22%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности AOR и MDIV

iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) имеет более высокую волатильность в 2.72% по сравнению с First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) с волатильностью 1.62%. Это указывает на то, что AOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AORMDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.72%

1.62%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.81%

4.32%

+2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.42%

6.71%

+1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.55%

10.93%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.67%

15.23%

-4.56%

Сравнение комиссий AOR и MDIV

AOR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии MDIV в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOR и MDIV

Дивидендная доходность AOR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности MDIV в 6.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOR
iShares Core Growth Allocation ETF		2.47%2.55%2.66%2.50%2.12%1.64%1.89%2.56%2.49%4.51%2.16%2.12%
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund		6.39%6.51%6.40%6.08%6.71%5.30%6.00%5.90%6.76%6.04%6.35%7.38%

Часто задаваемые вопросы

AOR and MDIV have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AOR has higher volatility (2.72%) compared to MDIV (1.62%). In terms of maximum drawdown, AOR dropped -24.44% vs MDIV's -48.50%.

On 10-year performance, AOR leads with 8.40% vs 4.66% for MDIV. On fees, AOR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, MDIV has been the lower-risk option at 1.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AOR has performed better with a 8.40% return vs 4.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AOR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.73% for MDIV.

MDIV has the higher dividend yield at 6.39%, compared with 2.47% for AOR.

AOR tracks S&P Target Risk Growth Index, while MDIV tracks NASDAQ US Multi-Asset Diversified Income Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.25% for AOR and 0.73% for MDIV.

AOR currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AOR и MDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор