Сравнение AOR с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) и iShares Gold Trust (IAU).
AOR и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Growth Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AOR и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AOR и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOR iShares Core Growth Allocation ETF | -0.42% | 16.44% | 10.68% | 15.75% | -15.64% | 11.19% | 11.42% | 18.91% | -5.82% | 15.80% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, AOR показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции AOR уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 7.81% против 14.27% соответственно.
AOR
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 15.12%
- 3 года*
- 11.88%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- 7.81%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AOR и IAU
И AOR, и IAU имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AOR vs. IAU — Ранг доходности на риск
AOR
IAU
Сравнение AOR c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AOR | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 1.90 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 2.33 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.35 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 2.72 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.76 | 9.95 | -1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AOR | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.90 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 1.26 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.90 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.65 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между AOR и IAU составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOR и IAU
Дивидендная доходность AOR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOR iShares Core Growth Allocation ETF | 2.56% | 2.55% | 2.66% | 2.50% | 2.12% | 1.64% | 1.89% | 2.56% | 2.49% | 4.51% | 2.16% | 2.12% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AOR и IAU
Максимальная просадка AOR за все время составила -24.44%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOR и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| AOR | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.44% | -45.14% | +20.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.62% | -19.18% | +11.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.72% | -20.93% | -0.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.95% | -21.82% | -1.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.24% | -11.71% | +7.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -15.98% | +12.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 5.23% | -3.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOR и IAU
Текущая волатильность для iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) составляет 4.27%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что AOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AOR | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 10.44% | -6.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.52% | 24.15% | -17.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.74% | 27.64% | -16.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.49% | 17.70% | -7.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.64% | 15.83% | -5.19% |