PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOR с BALFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AOR с BALFX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AOR (iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF) and BALFX (American Funds American Balanced Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, AOR returned 8.54%/yr vs 10.16%/yr for BALFX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. AOR charges 0.15%/yr vs 0.62%/yr for BALFX.

Доходность

Сравнение доходности AOR и BALFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) и American Funds American Balanced Fund (BALFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AOR показывает доходность 6.31%, что значительно ниже, чем у BALFX с доходностью 9.37%. За последние 10 лет акции AOR уступали акциям BALFX по среднегодовой доходности: 8.54% против 10.16% соответственно.

AOR

1 день
-1.18%
1 месяц
-0.01%
С начала года
6.31%
6 месяцев
5.96%
1 год
17.17%
3 года*
13.59%
5 лет*
6.73%
10 лет*
8.54%

BALFX

1 день
-0.32%
1 месяц
1.43%
С начала года
9.37%
6 месяцев
9.28%
1 год
22.66%
3 года*
17.08%
5 лет*
9.61%
10 лет*
10.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AOR и BALFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AOR
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF		6.31%16.44%10.68%15.75%-15.64%11.19%11.42%18.91%-5.82%15.80%
BALFX
American Funds American Balanced Fund		9.37%18.40%14.91%13.62%-12.19%15.69%10.81%18.50%-3.54%14.63%

Correlation

The correlation between AOR and BALFX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2008 г.

0.91

The correlation between AOR and BALFX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF

American Funds American Balanced Fund

Часто сравнивают с AOR:
AOR с AOAAOR с AOMAOR с VOOAOR с FFNOXAOR с SPYAOR с SCHDAOR с GAL
Часто сравнивают с BALFX:
BALFX с VBIAXBALFX с VBINXBALFX с FPURXBALFX с STFBXBALFX с VWRL.ASBALFX с VTBALFX с QQQ

Доходность на риск

AOR vs. BALFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOR
Ранг доходности на риск AOR: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOR: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOR: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOR: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOR: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOR: 6464
Ранг коэф-та Мартина
BALFX
Ранг доходности на риск BALFX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALFX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALFX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALFX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALFX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALFX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOR c BALFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) и American Funds American Balanced Fund (BALFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AORBALFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.55

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
3.55

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.48

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

3.34

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.13

14.79

-3.66

AOR vs. BALFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOR на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BALFX равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOR и BALFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AOR и BALFX

Максимальная просадка AOR за все время составила -24.44%, что меньше максимальной просадки BALFX в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOR и BALFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AORBALFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.44%

-40.20%

+15.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.64%

-7.03%

+0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.77%

-10.67%

+0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.72%

-18.81%

-2.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.95%

-22.34%

-0.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.53%

-0.52%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-4.15%

+0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

1.58%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности AOR и BALFX

iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с American Funds American Balanced Fund (BALFX) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что AOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AORBALFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

3.38%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.49%

7.30%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.96%

9.22%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.64%

10.56%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.66%

10.70%

-0.04%

Сравнение комиссий AOR и BALFX

AOR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BALFX в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOR и BALFX

Дивидендная доходность AOR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности BALFX в 7.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOR
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF		2.49%2.55%2.66%2.50%2.12%1.64%1.89%2.56%2.49%4.51%2.16%2.12%
BALFX
American Funds American Balanced Fund		7.07%8.22%7.14%2.02%2.24%4.24%4.31%3.44%5.30%4.66%4.18%5.54%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, AOR and BALFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AOR has higher volatility (3.61%) compared to BALFX (3.38%). In terms of maximum drawdown, AOR dropped -24.44% vs BALFX's -40.20%.

BALFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AOR и BALFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор