Сравнение AOR с BALFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) и American Funds American Balanced Fund (BALFX).
AOR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Growth Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. BALFX управляется American Funds. Фонд был запущен 15 мар. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности AOR и BALFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AOR и BALFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOR iShares Core Growth Allocation ETF | -0.42% | 16.44% | 10.68% | 15.75% | -15.64% | 11.19% | 11.42% | 18.91% | -5.82% | 15.80% |
BALFX American Funds American Balanced Fund | -1.17% | 18.40% | 14.91% | 13.62% | -12.19% | 15.69% | 10.81% | 18.50% | -3.54% | 14.63% |
Доходность по периодам
С начала года, AOR показывает доходность -0.42%, что значительно выше, чем у BALFX с доходностью -1.17%. За последние 10 лет акции AOR уступали акциям BALFX по среднегодовой доходности: 7.81% против 9.12% соответственно.
AOR
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 15.12%
- 3 года*
- 11.88%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- 7.81%
BALFX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -4.90%
- С начала года
- -1.17%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 16.83%
- 3 года*
- 14.12%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- 9.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AOR и BALFX
AOR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BALFX в 0.62%.
Доходность на риск
AOR vs. BALFX — Ранг доходности на риск
AOR
BALFX
Сравнение AOR c BALFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) и American Funds American Balanced Fund (BALFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AOR | BALFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 1.55 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 2.27 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.32 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 2.42 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.76 | 10.08 | -1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AOR | BALFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.55 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.79 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.86 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.65 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между AOR и BALFX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOR и BALFX
Дивидендная доходность AOR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности BALFX в 8.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOR iShares Core Growth Allocation ETF | 2.56% | 2.55% | 2.66% | 2.50% | 2.12% | 1.64% | 1.89% | 2.56% | 2.49% | 4.51% | 2.16% | 2.12% |
BALFX American Funds American Balanced Fund | 8.34% | 8.22% | 7.14% | 2.02% | 2.24% | 4.24% | 4.31% | 3.44% | 5.30% | 4.66% | 4.18% | 5.54% |
Просадки
Сравнение просадок AOR и BALFX
Максимальная просадка AOR за все время составила -24.44%, что меньше максимальной просадки BALFX в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOR и BALFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AOR | BALFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.44% | -40.20% | +15.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.62% | -7.34% | -0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.72% | -18.81% | -2.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.95% | -22.34% | -0.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.24% | -5.39% | +1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -4.18% | +0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 1.76% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOR и BALFX
iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с American Funds American Balanced Fund (BALFX) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что AOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AOR | BALFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 3.89% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.52% | 6.97% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.74% | 11.21% | -0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.49% | 10.44% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.64% | 10.62% | +0.02% |