Сравнение GAL с VDC
GAL (SPDR SSgA Global Allocation ETF) and VDC (Vanguard Consumer Staples ETF) are both exchange-traded funds - GAL is a Diversified Portfolio fund actively managed by State Street, while VDC is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. GAL is actively managed, while VDC is passively managed. Over the past 10 years, GAL returned 8.25%/yr vs 7.94%/yr for VDC. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GAL charges 0.35%/yr vs 0.09%/yr for VDC.
Доходность
Сравнение доходности GAL и VDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GAL показывает доходность 7.11%, что значительно ниже, чем у VDC с доходностью 8.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GAL имеют среднегодовую доходность 8.25%, а акции VDC немного отстают с 7.94%.
GAL
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 7.11%
- 6 месяцев
- 6.63%
- 1 год
- 17.25%
- 3 года*
- 13.27%
- 5 лет*
- 6.68%
- 10 лет*
- 8.25%
VDC
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 8.86%
- 6 месяцев
- 8.96%
- 1 год
- 5.57%
- 3 года*
- 8.14%
- 5 лет*
- 7.27%
- 10 лет*
- 7.94%
Сравнение доходности по годам GAL и VDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAL SPDR SSgA Global Allocation ETF | 7.11% | 15.95% | 9.85% | 13.32% | -13.41% | 12.23% | 9.33% | 19.59% | -7.71% | 18.67% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 8.86% | 2.17% | 13.30% | 2.38% | -1.79% | 17.64% | 10.86% | 26.11% | -7.79% | 11.85% |
Correlation
The correlation between GAL and VDC is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2012 г. | 0.54 |
Over the past year, the correlation between GAL and VDC has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAL vs. VDC — Ранг доходности на риск
GAL
VDC
Сравнение GAL c VDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GAL | VDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.08 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 0.60 | +2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.45 | 1.20 | +10.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GAL и VDC
Максимальная просадка GAL за все время составила -28.31%, что меньше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAL и VDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAL | VDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.31% | -34.24% | +5.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.27% | -9.28% | +3.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.12% | -11.78% | +2.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.14% | -16.55% | -4.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.31% | -25.31% | -3.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.04% | -5.83% | +3.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -3.73% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | 4.67% | -3.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAL и VDC
Текущая волатильность для SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) составляет 3.74%, в то время как у Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что GAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAL | VDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 5.04% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.70% | 10.34% | -2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.33% | 12.79% | -3.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.52% | 13.20% | -2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.39% | 14.68% | -3.29% |
Сравнение комиссий GAL и VDC
GAL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VDC в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAL и VDC
Дивидендная доходность GAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности VDC в 2.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAL SPDR SSgA Global Allocation ETF | 3.17% | 3.47% | 2.99% | 2.56% | 6.19% | 4.05% | 2.14% | 2.96% | 2.43% | 2.26% | 2.43% | 3.10% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.11% | 2.26% | 2.33% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.39% | 2.55% |
Часто задаваемые вопросы
GAL and VDC have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VDC has higher volatility (5.04%) compared to GAL (3.74%). In terms of maximum drawdown, GAL dropped -28.31% vs VDC's -34.24%.
On 10-year performance, GAL leads with 8.25% vs 7.94% for VDC. On fees, VDC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, GAL has been the lower-risk option at 3.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GAL has performed better with a 8.25% return vs 7.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VDC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for GAL.
GAL has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 2.11% for VDC.
GAL is categorized as Diversified Portfolio, while VDC is Consumer Staples Equities. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for GAL and 0.09% for VDC.
GAL currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GAL и VDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор