PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GAL с VDC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GAL и VDC составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение GAL с VDC

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC).

GAL и VDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GAL - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 25 апр. 2012 г.. VDC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GAL или VDC.

Доходность

Сравнение доходности GAL и VDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GAL:

0.92

VDC:

1.03

Коэф-т Сортино

GAL:

1.25

VDC:

1.46

Коэф-т Омега

GAL:

1.18

VDC:

1.18

Коэф-т Кальмара

GAL:

1.00

VDC:

1.44

Коэф-т Мартина

GAL:

4.80

VDC:

4.64

Индекс Язвы

GAL:

1.91%

VDC:

2.76%

Дневная вол-ть

GAL:

10.86%

VDC:

13.23%

Макс. просадка

GAL:

-28.31%

VDC:

-34.24%

Текущая просадка

GAL:

-0.05%

VDC:

-0.16%

Доходность по периодам

С начала года, GAL показывает доходность 4.60%, что значительно ниже, чем у VDC с доходностью 6.82%. За последние 10 лет акции GAL уступали акциям VDC по среднегодовой доходности: 5.83% против 8.67% соответственно.

GAL

С начала года

4.60%

1 месяц

2.56%

6 месяцев

2.28%

1 год

9.90%

3 года

7.31%

5 лет

8.71%

10 лет

5.83%

VDC

С начала года

6.82%

1 месяц

1.68%

6 месяцев

1.53%

1 год

13.57%

3 года

8.14%

5 лет

11.01%

10 лет

8.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSgA Global Allocation ETF

Vanguard Consumer Staples ETF

Сравнение комиссий GAL и VDC

GAL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VDC в 0.10%.

GAL
SPDR SSgA Global Allocation ETF
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GAL и VDC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GAL
Ранг риск-скорректированной доходности GAL, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GAL, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAL, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAL, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
VDC
Ранг риск-скорректированной доходности VDC, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GAL c VDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GAL на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDC равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAL и VDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAL и VDC

Дивидендная доходность GAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности VDC в 2.33%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GAL
SPDR SSgA Global Allocation ETF		2.95%3.00%2.56%6.19%4.05%2.14%2.96%2.43%2.26%2.43%3.10%3.36%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.33%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%1.93%

Просадки

Сравнение просадок GAL и VDC

Максимальная просадка GAL за все время составила -28.31%, что меньше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAL и VDC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности GAL и VDC

Текущая волатильность для SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) составляет 1.88%, в то время как у Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) волатильность равна 3.76%. Это указывает на то, что GAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...