PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GAL с VDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GAL и VDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GAL показывает доходность 7.11%, что значительно ниже, чем у VDC с доходностью 8.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GAL имеют среднегодовую доходность 8.25%, а акции VDC немного отстают с 7.94%.


GAL

1 день
-1.50%
1 месяц
-0.51%
С начала года
7.11%
6 месяцев
6.63%
1 год
17.25%
3 года*
13.27%
5 лет*
6.68%
10 лет*
8.25%

VDC

1 день
1.87%
1 месяц
-0.43%
С начала года
8.86%
6 месяцев
8.96%
1 год
5.57%
3 года*
8.14%
5 лет*
7.27%
10 лет*
7.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GAL и VDC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAL
SPDR SSgA Global Allocation ETF
7.11%15.95%9.85%13.32%-13.41%12.23%9.33%19.59%-7.71%18.67%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF
8.86%2.17%13.30%2.38%-1.79%17.64%10.86%26.11%-7.79%11.85%

Correlation

The correlation between GAL and VDC is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2012 г.

0.54

Over the past year, the correlation between GAL and VDC has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR SSgA Global Allocation ETF

Vanguard Consumer Staples ETF

Доходность на риск

GAL vs. VDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GAL
Ранг доходности на риск GAL: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAL: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAL: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAL: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAL: 6666
Ранг коэф-та Мартина

VDC
Ранг доходности на риск VDC: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDC: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAL c VDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GALVDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.08

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

0.60

+2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.45

1.20

+10.26

GAL vs. VDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAL на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа VDC равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAL и VDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GAL и VDC

Максимальная просадка GAL за все время составила -28.31%, что меньше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAL и VDC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GALVDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.31%

-34.24%

+5.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.27%

-9.28%

+3.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.12%

-11.78%

+2.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.14%

-16.55%

-4.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.31%

-25.31%

-3.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-5.83%

+3.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-3.73%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

4.67%

-3.16%

Волатильность

Сравнение волатильности GAL и VDC

Текущая волатильность для SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) составляет 3.74%, в то время как у Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что GAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GALVDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

5.04%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.70%

10.34%

-2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.33%

12.79%

-3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.52%

13.20%

-2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.39%

14.68%

-3.29%

Сравнение комиссий GAL и VDC

GAL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VDC в 0.09%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GAL и VDC

Дивидендная доходность GAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности VDC в 2.11%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAL
SPDR SSgA Global Allocation ETF
3.17%3.47%2.99%2.56%6.19%4.05%2.14%2.96%2.43%2.26%2.43%3.10%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF
2.11%2.26%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%

Часто задаваемые вопросы


GAL and VDC have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDC has higher volatility (5.04%) compared to GAL (3.74%). In terms of maximum drawdown, GAL dropped -28.31% vs VDC's -34.24%.

On 10-year performance, GAL leads with 8.25% vs 7.94% for VDC. On fees, VDC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, GAL has been the lower-risk option at 3.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GAL has performed better with a 8.25% return vs 7.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for GAL.

GAL has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 2.11% for VDC.

GAL is categorized as Diversified Portfolio, while VDC is Consumer Staples Equities. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for GAL and 0.09% for VDC.

GAL currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GAL и VDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор