PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAL с VDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GAL с VDC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GAL (SPDR SSgA Global Allocation ETF) and VDC (Vanguard Consumer Staples ETF) are both exchange-traded funds - GAL is a Diversified Portfolio fund actively managed by State Street, while VDC is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. GAL is actively managed, while VDC is passively managed. Over the past 10 years, GAL returned 8.23%/yr vs 7.59%/yr for VDC. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GAL charges 0.35%/yr vs 0.09%/yr for VDC.

Доходность

Сравнение доходности GAL и VDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GAL показывает доходность 8.72%, что значительно выше, чем у VDC с доходностью 5.75%. За последние 10 лет акции GAL превзошли акции VDC по среднегодовой доходности: 8.23% против 7.59% соответственно.

GAL

1 день
-0.57%
1 месяц
2.59%
С начала года
8.72%
6 месяцев
9.29%
1 год
20.19%
3 года*
14.04%
5 лет*
6.96%
10 лет*
8.23%

VDC

1 день
0.61%
1 месяц
-3.32%
С начала года
5.75%
6 месяцев
4.31%
1 год
1.24%
3 года*
7.43%
5 лет*
6.06%
10 лет*
7.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GAL и VDC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAL
SPDR SSgA Global Allocation ETF		8.72%15.95%9.85%13.32%-13.41%12.23%9.33%19.59%-7.71%18.67%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		5.75%2.17%13.30%2.38%-1.79%17.64%10.86%26.11%-7.79%11.85%

Correlation

The correlation between GAL and VDC is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2012 г.

0.55

Over the past year, the correlation between GAL and VDC has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов GAL и VDC

Секторы
GAL
VDC

Технологии

27.2%

-

Финансовые услуги

15.8%

-

Промышленность

12.2%
0.3%

Потребительский циклический сектор

9.9%
1.8%

Здравоохранение

7.8%
0.0%

Коммуникационные услуги

7.7%

-

Сырьевые материалы

5.0%
0.3%

Потребительский защитный сектор

4.8%
97.5%

Энергетика

4.3%

-

Недвижимость

2.7%

-

Коммунальные услуги

2.6%

-

Технологии

GAL
27.2%
VDC

-

Финансовые услуги

GAL
15.8%
VDC

-

Промышленность

GAL
12.2%
VDC
0.3%

Потребительский циклический сектор

GAL
9.9%
VDC
1.8%

Здравоохранение

GAL
7.8%
VDC
0.0%

Коммуникационные услуги

GAL
7.7%
VDC

-

Сырьевые материалы

GAL
5.0%
VDC
0.3%

Потребительский защитный сектор

GAL
4.8%
VDC
97.5%

Энергетика

GAL
4.3%
VDC

-

Недвижимость

GAL
2.7%
VDC

-

Коммунальные услуги

GAL
2.6%
VDC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSgA Global Allocation ETF

Vanguard Consumer Staples ETF

Часто сравнивают с GAL:
GAL с AORGAL с AOAGAL с FLBRGAL с DFEGAL с REMGAL с PICKGAL с HNDL
Часто сравнивают с VDC:
VDC с XLPVDC с VOOVDC с VCRVDC с FSTAVDC с IYKVDC с VTVVDC с KXI

Доходность на риск

GAL vs. VDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAL
Ранг доходности на риск GAL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAL: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAL: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAL: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAL: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VDC
Ранг доходности на риск VDC: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDC: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAL c VDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GALVDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
0.10

+2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
0.23

+3.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.03

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

0.13

+3.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.83

0.28

+13.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAL vs. VDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAL на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа VDC равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAL и VDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GALVDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

0.10

+2.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.46

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.52

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.66

+0.03

Просадки

Сравнение просадок GAL и VDC

Максимальная просадка GAL за все время составила -28.31%, что меньше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAL и VDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GALVDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.31%

-34.24%

+5.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.27%

-9.28%

+3.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.12%

-11.78%

+2.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.14%

-16.55%

-4.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.31%

-25.31%

-3.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-8.52%

+7.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-3.73%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

4.49%

-3.03%

Волатильность

Сравнение волатильности GAL и VDC

Текущая волатильность для SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) составляет 2.66%, в то время как у Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что GAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GALVDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

4.09%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.01%

9.76%

-2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.73%

12.36%

-3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.43%

13.13%

-2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.37%

14.64%

-3.27%

Сравнение комиссий GAL и VDC

GAL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VDC в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAL и VDC

Дивидендная доходность GAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности VDC в 2.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAL
SPDR SSgA Global Allocation ETF		3.13%3.47%2.99%2.56%6.19%4.05%2.14%2.96%2.43%2.26%2.43%3.10%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.17%2.26%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%

Часто задаваемые вопросы

GAL and VDC have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDC has higher volatility (4.09%) compared to GAL (2.66%). In terms of maximum drawdown, GAL dropped -28.31% vs VDC's -34.24%.

On 10-year performance, GAL leads with 8.23% vs 7.59% for VDC. On fees, VDC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, GAL has been the lower-risk option at 2.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GAL has performed better with a 8.23% return vs 7.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for GAL.

GAL has the higher dividend yield at 3.13%, compared with 2.17% for VDC.

GAL is categorized as Diversified Portfolio, while VDC is Consumer Staples Equities. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for GAL and 0.09% for VDC.

GAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GAL и VDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор