Сравнение AOR с FASIX
AOR (iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF) and FASIX (Fidelity Asset Manager 20% Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, AOR returned 8.26%/yr vs 4.33%/yr for FASIX. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. AOR charges 0.15%/yr vs 0.51%/yr for FASIX.
Доходность
Сравнение доходности AOR и FASIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AOR показывает доходность 8.81%, что значительно выше, чем у FASIX с доходностью 4.77%. За последние 10 лет акции AOR превзошли акции FASIX по среднегодовой доходности: 8.26% против 4.33% соответственно.
AOR
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.85%
- 6 месяцев
- 6.74%
- С начала года
- 8.81%
- 1 год
- 16.41%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- 6.94%
- 10 лет*
- 8.26%
- Всё время*
- 8.78%
FASIX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 3.61%
- С начала года
- 4.77%
- 1 год
- 8.95%
- 3 года*
- 7.95%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- 4.33%
- Всё время*
- 5.10%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $23.15M | $20.19M | $21.46M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам AOR и FASIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOR iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF | 8.81% | 16.44% | 10.68% | 15.75% | -15.64% | 11.19% | 11.42% | 18.91% | -5.82% | 15.80% |
FASIX Fidelity Asset Manager 20% Fund | 4.77% | 9.58% | 5.34% | 8.00% | -10.20% | 4.04% | 8.62% | 10.64% | -1.63% | 6.60% |
Correlation
The correlation between AOR and FASIX is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.94 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2008 г. | 0.83 |
The correlation between AOR and FASIX shifts across timeframes, from 0.83 (all time) to 0.94 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOR vs. FASIX — Ранг доходности на риск
AOR
FASIX
Сравнение AOR c FASIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) и Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AOR | FASIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.38 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 2.68 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.36 | 11.24 | -0.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AOR и FASIX
Максимальная просадка AOR за все время составила -24.44%, что больше максимальной просадки FASIX в -19.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOR и FASIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOR | FASIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.44% | -19.61% | -4.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.64% | -3.35% | -3.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.77% | -3.99% | -5.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.72% | -13.86% | -7.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.95% | -13.86% | -9.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | 0.00% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.45% | -1.77% | -1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 0.80% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOR и FASIX
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) имеет более высокую волатильность в 2.84% по сравнению с Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что AOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FASIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOR | FASIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.84% | 1.41% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.82% | 3.93% | +3.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.21% | 4.59% | +4.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.68% | 5.14% | +5.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.67% | 4.68% | +5.99% |
Сравнение комиссий AOR и FASIX
AOR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FASIX в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOR и FASIX
Дивидендная доходность AOR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности FASIX в 2.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOR iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF | 2.53% | 2.55% | 2.66% | 2.50% | 2.12% | 1.64% | 1.89% | 2.56% | 2.49% | 4.51% | 2.16% | 2.12% |
FASIX Fidelity Asset Manager 20% Fund | 2.76% | 3.21% | 3.34% | 3.17% | 4.55% | 1.63% | 2.16% | 3.02% | 4.11% | 3.23% | 1.85% | 3.95% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, AOR and FASIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AOR has higher volatility (2.84%) compared to FASIX (1.41%). In terms of maximum drawdown, AOR dropped -24.44% vs FASIX's -19.61%.
FASIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AOR и FASIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор