PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOR с FASIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AOR с FASIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AOR (iShares Core Growth Allocation ETF) and FASIX (Fidelity Asset Manager 20% Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, AOR returned 8.40%/yr vs 4.49%/yr for FASIX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. AOR charges 0.25%/yr vs 0.51%/yr for FASIX.

Доходность

Сравнение доходности AOR и FASIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) и Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AOR показывает доходность 7.39%, что значительно выше, чем у FASIX с доходностью 4.52%. За последние 10 лет акции AOR превзошли акции FASIX по среднегодовой доходности: 8.40% против 4.49% соответственно.

AOR

1 день
-0.53%
1 месяц
2.99%
С начала года
7.39%
6 месяцев
7.88%
1 год
19.21%
3 года*
14.21%
5 лет*
6.94%
10 лет*
8.40%

FASIX

1 день
0.20%
1 месяц
1.57%
С начала года
4.52%
6 месяцев
4.81%
1 год
11.66%
3 года*
8.01%
5 лет*
3.71%
10 лет*
4.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AOR и FASIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AOR
iShares Core Growth Allocation ETF		7.39%16.44%10.68%15.75%-15.64%11.19%11.42%18.91%-5.82%15.80%
FASIX
Fidelity Asset Manager 20% Fund		4.52%9.58%5.34%8.00%-10.20%4.04%8.62%10.64%-1.63%6.60%

Correlation

The correlation between AOR and FASIX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2008 г.

0.83

The correlation between AOR and FASIX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AOR и FASIX

Секторы
AOR
FASIX

Технологии

27.8%
26.6%

Финансовые услуги

16.2%
16.2%

Промышленность

11.9%
12.8%

Потребительский циклический сектор

9.5%
9.4%

Коммуникационные услуги

8.1%
7.9%

Здравоохранение

8.0%
8.8%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.9%

Энергетика

4.3%
3.8%

Сырьевые материалы

4.2%
4.4%

Коммунальные услуги

2.7%
2.5%

Недвижимость

2.4%
2.7%

Технологии

AOR
27.8%
FASIX
26.6%

Финансовые услуги

AOR
16.2%
FASIX
16.2%

Промышленность

AOR
11.9%
FASIX
12.8%

Потребительский циклический сектор

AOR
9.5%
FASIX
9.4%

Коммуникационные услуги

AOR
8.1%
FASIX
7.9%

Здравоохранение

AOR
8.0%
FASIX
8.8%

Потребительский защитный сектор

AOR
5.0%
FASIX
4.9%

Энергетика

AOR
4.3%
FASIX
3.8%

Сырьевые материалы

AOR
4.2%
FASIX
4.4%

Коммунальные услуги

AOR
2.7%
FASIX
2.5%

Недвижимость

AOR
2.4%
FASIX
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Growth Allocation ETF

Fidelity Asset Manager 20% Fund

Часто сравнивают с AOR:
AOR с AOAAOR с AOMAOR с VOOAOR с FFNOXAOR с SPYAOR с SCHDAOR с GAL
Часто сравнивают с FASIX:
FASIX с TAIAXFASIX с INPFXFASIX с TSITXFASIX с DGTSXFASIX с FBALXFASIX с DGROFASIX с AOM

Доходность на риск

AOR vs. FASIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOR
Ранг доходности на риск AOR: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOR: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOR: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOR: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOR: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FASIX
Ранг доходности на риск FASIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOR c FASIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) и Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AORFASIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
2.85

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
4.23

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.58

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

3.52

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.69

15.53

-2.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOR vs. FASIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOR на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FASIX равному 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOR и FASIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AORFASIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

2.85

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.74

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.97

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.12

-0.43

Просадки

Сравнение просадок AOR и FASIX

Максимальная просадка AOR за все время составила -24.44%, что больше максимальной просадки FASIX в -19.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOR и FASIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AORFASIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.44%

-19.61%

-4.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.64%

-3.35%

-3.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.77%

-4.84%

-4.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.72%

-13.86%

-7.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.95%

-13.86%

-9.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

0.00%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-1.78%

-1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

0.76%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности AOR и FASIX

iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) имеет более высокую волатильность в 2.72% по сравнению с Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) с волатильностью 1.53%. Это указывает на то, что AOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FASIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AORFASIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.72%

1.53%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.81%

3.39%

+3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.42%

4.14%

+4.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.55%

5.05%

+5.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.67%

4.64%

+6.03%

Сравнение комиссий AOR и FASIX

AOR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FASIX в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOR и FASIX

Дивидендная доходность AOR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности FASIX в 3.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOR
iShares Core Growth Allocation ETF		2.47%2.55%2.66%2.50%2.12%1.64%1.89%2.56%2.49%4.51%2.16%2.12%
FASIX
Fidelity Asset Manager 20% Fund		3.02%3.21%3.34%3.17%4.55%1.63%2.16%3.02%4.11%3.23%1.85%3.95%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, AOR and FASIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AOR has higher volatility (2.72%) compared to FASIX (1.53%). In terms of maximum drawdown, AOR dropped -24.44% vs FASIX's -19.61%.

FASIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AOR и FASIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор