PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOR с FASIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AOR с FASIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) и Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX).

AOR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Growth Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. FASIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 окт. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности AOR и FASIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) и Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AOR и FASIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AOR
iShares Core Growth Allocation ETF		-0.42%16.44%10.68%15.75%-15.64%11.19%11.42%18.91%-5.82%15.80%
FASIX
Fidelity Asset Manager 20% Fund		-0.58%9.58%5.34%8.00%-10.20%4.04%8.62%10.64%-1.63%6.60%

Доходность по периодам

С начала года, AOR показывает доходность -0.42%, что значительно выше, чем у FASIX с доходностью -0.58%. За последние 10 лет акции AOR превзошли акции FASIX по среднегодовой доходности: 7.81% против 4.12% соответственно.

AOR

1 день
0.61%
1 месяц
-3.40%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
1.64%
1 год
15.12%
3 года*
11.88%
5 лет*
6.12%
10 лет*
7.81%

FASIX

1 день
0.14%
1 месяц
-3.15%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
1.05%
1 год
7.82%
3 года*
6.33%
5 лет*
3.07%
10 лет*
4.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Growth Allocation ETF

Fidelity Asset Manager 20% Fund

Часто сравнивают с AOR:
AOR с AOAAOR с AOMAOR с VOOAOR с FFNOXAOR с SPYAOR с SCHDAOR с GAL
Часто сравнивают с FASIX:
FASIX с TAIAXFASIX с TSITXFASIX с INPFXFASIX с DGTSXFASIX с FBALXFASIX с DGROFASIX с HDV

Сравнение комиссий AOR и FASIX

AOR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FASIX в 0.51%.

FASIX
Fidelity Asset Manager 20% Fund
AOR
iShares Core Growth Allocation ETF

Доходность на риск

AOR vs. FASIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOR
Ранг доходности на риск AOR: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOR: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOR: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOR: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FASIX
Ранг доходности на риск FASIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOR c FASIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) и Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AORFASIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.73

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

2.43

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

2.31

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.76

9.30

-0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOR vs. FASIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOR на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FASIX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOR и FASIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AORFASIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.73

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.62

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.90

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.09

-0.43

Корреляция

Корреляция между AOR и FASIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOR и FASIX

Дивидендная доходность AOR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности FASIX в 3.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOR
iShares Core Growth Allocation ETF		2.56%2.55%2.66%2.50%2.12%1.64%1.89%2.56%2.49%4.51%2.16%2.12%
FASIX
Fidelity Asset Manager 20% Fund		3.21%3.21%3.34%3.17%4.55%1.63%2.16%3.02%4.11%3.23%1.85%3.95%

Просадки

Сравнение просадок AOR и FASIX

Максимальная просадка AOR за все время составила -24.44%, что больше максимальной просадки FASIX в -19.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOR и FASIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AORFASIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.44%

-19.61%

-4.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-3.35%

-4.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.72%

-13.86%

-7.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.95%

-13.86%

-9.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.24%

-3.21%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-1.79%

-1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

0.83%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности AOR и FASIX

iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что AOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FASIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AORFASIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

1.94%

+2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.52%

2.96%

+3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.74%

4.61%

+6.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.49%

4.99%

+5.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.64%

4.60%

+6.04%