PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOR с AVMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AOR с AVMA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AOR (iShares Core Growth Allocation ETF) and AVMA (Avantis Moderate Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. AOR is passively managed, while AVMA is actively managed. Over the past year, AOR returned 19.21% vs 23.97% for AVMA. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. AOR charges 0.25%/yr vs 0.21%/yr for AVMA.

Доходность

Сравнение доходности AOR и AVMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) и Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AOR показывает доходность 7.39%, что значительно ниже, чем у AVMA с доходностью 10.43%.

AOR

1 день
-0.53%
1 месяц
2.99%
С начала года
7.39%
6 месяцев
7.88%
1 год
19.21%
3 года*
14.21%
5 лет*
6.94%
10 лет*
8.40%

AVMA

1 день
-0.44%
1 месяц
2.85%
С начала года
10.43%
6 месяцев
11.18%
1 год
23.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AOR и AVMA

2026 (YTD)202520242023
AOR
iShares Core Growth Allocation ETF		7.39%16.44%10.68%6.42%
AVMA
Avantis Moderate Allocation ETF		10.43%16.72%10.01%8.19%

Correlation

The correlation between AOR and AVMA is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.94

The correlation between AOR and AVMA has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AOR и AVMA

Секторы
AOR
AVMA

Технологии

27.8%
19.2%

Финансовые услуги

16.2%
18.0%

Промышленность

11.9%
13.6%

Потребительский циклический сектор

9.5%
12.0%

Коммуникационные услуги

8.1%
6.9%

Здравоохранение

8.0%
6.0%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.8%

Энергетика

4.3%
8.9%

Сырьевые материалы

4.2%
5.3%

Коммунальные услуги

2.7%
2.1%

Недвижимость

2.4%
3.3%

Технологии

AOR
27.8%
AVMA
19.2%

Финансовые услуги

AOR
16.2%
AVMA
18.0%

Промышленность

AOR
11.9%
AVMA
13.6%

Потребительский циклический сектор

AOR
9.5%
AVMA
12.0%

Коммуникационные услуги

AOR
8.1%
AVMA
6.9%

Здравоохранение

AOR
8.0%
AVMA
6.0%

Потребительский защитный сектор

AOR
5.0%
AVMA
4.8%

Энергетика

AOR
4.3%
AVMA
8.9%

Сырьевые материалы

AOR
4.2%
AVMA
5.3%

Коммунальные услуги

AOR
2.7%
AVMA
2.1%

Недвижимость

AOR
2.4%
AVMA
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Growth Allocation ETF

Avantis Moderate Allocation ETF

Часто сравнивают с AOR:
AOR с AOAAOR с AOMAOR с VOOAOR с FFNOXAOR с SPYAOR с SCHDAOR с GAL
Часто сравнивают с AVMA:
AVMA с VGWIXAVMA с AVGEAVMA с AOAAVMA с AVLVAVMA с VOOAVMA с PRPFXAVMA с OCIO

Доходность на риск

AOR vs. AVMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOR
Ранг доходности на риск AOR: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOR: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOR: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOR: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOR: 6767
Ранг коэф-та Мартина
AVMA
Ранг доходности на риск AVMA: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMA: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMA: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMA: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOR c AVMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) и Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AORAVMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
2.68

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
3.84

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.50

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

3.76

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.69

15.96

-3.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOR vs. AVMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOR на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVMA равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOR и AVMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AORAVMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

2.68

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.54

-0.85

Просадки

Сравнение просадок AOR и AVMA

Максимальная просадка AOR за все время составила -24.44%, что больше максимальной просадки AVMA в -11.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOR и AVMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AORAVMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.44%

-11.81%

-12.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.64%

-6.40%

-0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.77%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.72%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-0.44%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-1.55%

-1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

1.51%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности AOR и AVMA

iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) и Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) имеют волатильность 2.72% и 2.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AORAVMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.72%

2.63%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.81%

7.08%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.42%

8.99%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.55%

10.29%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.67%

10.29%

+0.38%

Сравнение комиссий AOR и AVMA

AOR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии AVMA в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOR и AVMA

Дивидендная доходность AOR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности AVMA в 2.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOR
iShares Core Growth Allocation ETF		2.47%2.55%2.66%2.50%2.12%1.64%1.89%2.56%2.49%4.51%2.16%2.12%
AVMA
Avantis Moderate Allocation ETF		2.34%2.21%2.28%1.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, AOR and AVMA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AOR has higher volatility (2.72%) compared to AVMA (2.63%). In terms of maximum drawdown, AOR dropped -24.44% vs AVMA's -11.81%.

On 1-year performance, AVMA leads with 23.97% vs 19.21% for AOR. On fees, AVMA is cheaper at 0.21% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVMA has performed better with a 23.97% return vs 19.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVMA is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.25% for AOR.

AOR has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 2.34% for AVMA.

They also come from different issuers: iShares and Avantis. Their fees differ too: 0.25% for AOR and 0.21% for AVMA.

AVMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AOR и AVMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор