Сравнение AOR с AVMA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) и Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA).
AOR и AVMA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Growth Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. AVMA - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности AOR и AVMA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AOR и AVMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AOR iShares Core Growth Allocation ETF | -1.02% | 16.44% | 10.68% | 6.42% |
AVMA Avantis Moderate Allocation ETF | 1.73% | 16.72% | 10.01% | 8.19% |
Доходность по периодам
С начала года, AOR показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у AVMA с доходностью 1.73%.
AOR
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -4.47%
- С начала года
- -1.02%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 14.76%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 5.99%
- 10 лет*
- 7.74%
AVMA
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 4.85%
- 1 год
- 18.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AOR и AVMA
AOR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии AVMA в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AOR vs. AVMA — Ранг доходности на риск
AOR
AVMA
Сравнение AOR c AVMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) и Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AOR | AVMA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.57 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 2.25 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.33 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 2.08 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.58 | 9.88 | -1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AOR | AVMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.57 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 1.30 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между AOR и AVMA составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOR и AVMA
Дивидендная доходность AOR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности AVMA в 2.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOR iShares Core Growth Allocation ETF | 2.57% | 2.55% | 2.66% | 2.50% | 2.12% | 1.64% | 1.89% | 2.56% | 2.49% | 4.51% | 2.16% | 2.12% |
AVMA Avantis Moderate Allocation ETF | 2.54% | 2.21% | 2.28% | 1.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AOR и AVMA
Максимальная просадка AOR за все время составила -24.44%, что больше максимальной просадки AVMA в -11.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOR и AVMA.
Загрузка...
Показатели просадок
| AOR | AVMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.44% | -11.81% | -12.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.62% | -9.15% | +1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -4.58% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -1.61% | -1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 1.92% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOR и AVMA
iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) и Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) имеют волатильность 4.35% и 4.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AOR | AVMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 4.36% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.49% | 7.00% | -0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.73% | 12.13% | -1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.49% | 10.33% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.64% | 10.33% | +0.31% |