PortfoliosLab logo
Сравнение AON с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AON и VTI составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности AON и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aon plc (AON) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,247.92%
622.23%
AON
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AON:

0.38

VTI:

0.47

Коэф-т Сортино

AON:

0.67

VTI:

0.80

Коэф-т Омега

AON:

1.10

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

AON:

0.44

VTI:

0.49

Коэф-т Мартина

AON:

1.64

VTI:

1.99

Индекс Язвы

AON:

5.24%

VTI:

4.76%

Дневная вол-ть

AON:

22.59%

VTI:

20.05%

Макс. просадка

AON:

-67.38%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

AON:

-17.95%

VTI:

-10.40%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AON показывает доходность -6.32%, а VTI немного выше – -6.29%. За последние 10 лет акции AON превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 14.21% против 11.43% соответственно.


AON

С начала года

-6.32%

1 месяц

-15.94%

6 месяцев

-10.22%

1 год

18.79%

5 лет

15.17%

10 лет

14.21%

VTI

С начала года

-6.29%

1 месяц

-2.99%

6 месяцев

-4.58%

1 год

8.93%

5 лет

15.18%

10 лет

11.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AON и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AON
Ранг риск-скорректированной доходности AON, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AON, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AON, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AON, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AON, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AON, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AON c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aon plc (AON) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AON, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AON: 0.38
VTI: 0.47
Коэффициент Сортино AON, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AON: 0.67
VTI: 0.80
Коэффициент Омега AON, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AON: 1.10
VTI: 1.12
Коэффициент Кальмара AON, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AON: 0.44
VTI: 0.49
Коэффициент Мартина AON, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AON: 1.64
VTI: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа AON на текущий момент составляет 0.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AON и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.38
0.47
AON
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов AON и VTI

Дивидендная доходность AON за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности VTI в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AON
Aon plc
0.80%0.74%0.83%0.73%0.66%0.84%0.83%1.07%1.05%1.16%1.25%0.98%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.39%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок AON и VTI

Максимальная просадка AON за все время составила -67.38%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AON и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.95%
-10.40%
AON
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности AON и VTI

Текущая волатильность для Aon plc (AON) составляет 12.42%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 14.83%. Это указывает на то, что AON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.42%
14.83%
AON
VTI