Сравнение AON с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aon plc (AON) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AON или VTI.
Основные характеристики
| AON | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.88% | 9.42% |
| Дох-ть за 1 год | 14.76% | 4.44% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.94% | 10.04% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.94% | 11.29% |
| Коэф-т Шарпа | 0.78 | 0.30 |
| Дневная вол-ть | 23.17% | 21.63% |
| Макс. просадка | -67.38% | -55.45% |
Корреляция
Корреляция между AON и VTI составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Сравнение доходности AON и VTI
С начала года, AON показывает доходность 3.88%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 9.42%. За последние 10 лет акции AON превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 17.94% против 11.29% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов AON и VTI
Дивидендная доходность AON за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности VTI в 1.91%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AON Aon plc | 1.08% | 0.73% | 0.67% | 0.86% | 0.85% | 1.11% | 1.10% | 1.23% | 1.34% | 1.06% | 0.89% | 1.24% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.91% | 1.67% | 1.24% | 1.47% | 1.87% | 2.19% | 1.87% | 2.14% | 2.25% | 2.04% | 2.06% | 2.57% |
Сравнение AON c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aon plc (AON) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
AON Aon plc | 0.78 | ||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.30 |
Сравнение просадок AON и VTI
Максимальная просадка AON за указанный период составила -13.68%, что больше максимальной просадки VTI равной -21.27%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AON и VTI
Сравнение волатильности AON и VTI
Aon plc (AON) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что AON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.