PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AON с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AON с VTI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AON (Aon plc) is a stock, while VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Over the past 10 years, AON returned 12.46%/yr vs 15.04%/yr for VTI. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности AON и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aon plc (AON) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AON показывает доходность -8.25%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 11.72%. За последние 10 лет акции AON уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 12.46% против 15.04% соответственно.

AON

1 день
2.10%
1 месяц
2.44%
С начала года
-8.25%
6 месяцев
-6.88%
1 год
-12.73%
3 года*
1.90%
5 лет*
5.96%
10 лет*
12.46%

VTI

1 день
0.47%
1 месяц
4.59%
С начала года
11.72%
6 месяцев
11.43%
1 год
28.79%
3 года*
22.37%
5 лет*
12.80%
10 лет*
15.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AON и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AON
Aon plc		-8.25%-0.94%24.45%-2.31%0.61%43.39%2.37%44.68%9.94%21.49%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.72%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between AON and VTI is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2001 г.

0.55

The correlation between AON and VTI shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aon plc

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с AON:
AON с WTWAON с BROAON с PGRAON с SPYAON с NTESAON с DRIPXAON с QQQ
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

AON vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AON
Ранг доходности на риск AON: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AON: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AON: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AON: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AON: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AON: 99
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AON c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aon plc (AON) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AONVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.54
2.38

-2.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.59
3.24

-3.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.43

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

3.24

-3.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

14.94

-16.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AON vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AON на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AON и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AONVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

2.38

-2.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.74

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.82

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.51

-0.09

Просадки

Сравнение просадок AON и VTI

Максимальная просадка AON за все время составила -69.05%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AON и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AONVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.05%

-55.45%

-13.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.28%

-8.92%

-8.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.84%

-19.30%

-4.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.38%

-25.36%

-0.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.73%

-35.00%

-3.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.39%

-0.26%

-20.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.67%

-8.03%

-5.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.29%

1.93%

+7.36%

Волатильность

Сравнение волатильности AON и VTI

Aon plc (AON) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что AON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AONVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

2.90%

+3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.39%

9.13%

+10.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.81%

12.17%

+11.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.10%

17.40%

+5.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.44%

18.30%

+5.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AON и VTI

Дивидендная доходность AON за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности VTI в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AON
Aon plc		0.95%0.82%0.74%0.83%0.73%0.66%0.84%0.83%1.35%1.05%1.16%1.25%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

AON and VTI have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AON has higher volatility (6.12%) compared to VTI (2.90%). In terms of maximum drawdown, AON dropped -69.05% vs VTI's -55.45%.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AON и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор