PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AON с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AON с VTI

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

AON (Aon plc) is a stock, while VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Over the past 10 years, AON returned 13.14%/yr vs 15.14%/yr for VTI. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности AON и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aon plc (AON) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AON показывает доходность -7.32%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 8.80%. За последние 10 лет акции AON уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 13.14% против 15.14% соответственно.

AON

1 день
1.48%
1 месяц
0.22%
С начала года
-7.32%
6 месяцев
-8.30%
1 год
-8.94%
3 года*
0.24%
5 лет*
6.81%
10 лет*
13.14%

VTI

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.86%
С начала года
8.80%
6 месяцев
7.33%
1 год
22.77%
3 года*
20.62%
5 лет*
11.81%
10 лет*
15.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AON и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AON
Aon plc		-7.32%-0.94%24.45%-2.31%0.61%43.39%2.37%44.68%9.94%21.49%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		8.80%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between AON and VTI is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2001 г.

0.54

The correlation between AON and VTI shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aon plc

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с AON:
AON с WTWAON с BROAON с PGRAON с SPYAON с NTESAON с DRIPXAON с QQQ
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

AON vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AON
Ранг доходности на риск AON: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AON: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AON: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AON: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AON: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AON: 2424
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AON c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aon plc (AON) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AONVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
1.79

-2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.36
2.46

-2.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.32

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

2.56

-3.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.94

11.37

-12.30

AON vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AON на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AON и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AON и VTI

Максимальная просадка AON за все время составила -69.05%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AON и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AONVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.05%

-55.45%

-13.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.28%

-8.92%

-8.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.84%

-19.30%

-4.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.38%

-25.36%

-0.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.73%

-35.00%

-3.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.59%

-2.86%

-16.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.67%

-8.01%

-5.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.55%

2.01%

+7.54%

Волатильность

Сравнение волатильности AON и VTI

Aon plc (AON) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что AON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AONVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

4.93%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.82%

10.02%

+9.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.83%

12.80%

+11.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.06%

17.50%

+5.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.46%

18.31%

+5.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AON и VTI

Дивидендная доходность AON за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности VTI в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AON
Aon plc		0.94%0.82%0.74%0.83%0.73%0.66%0.84%0.83%1.35%1.05%1.16%1.25%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.04%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

AON and VTI have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AON has higher volatility (6.68%) compared to VTI (4.93%). In terms of maximum drawdown, AON dropped -69.05% vs VTI's -55.45%.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AON и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор