PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOA с VGWAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AOA с VGWAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) и Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX).

AOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Aggressive Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. VGWAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности AOA и VGWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) и Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AOA и VGWAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AOA
iShares Core Aggressive Allocation ETF		-0.73%19.59%13.55%18.27%-16.23%15.42%12.82%22.60%-9.18%
VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares		2.68%17.48%6.27%12.54%-7.07%13.51%7.51%22.16%-5.05%

Доходность по периодам

С начала года, AOA показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у VGWAX с доходностью 2.68%.

AOA

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.63%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
1.53%
1 год
18.01%
3 года*
14.24%
5 лет*
7.94%
10 лет*
9.71%

VGWAX

1 день
1.61%
1 месяц
-4.28%
С начала года
2.68%
6 месяцев
7.07%
1 год
15.96%
3 года*
11.90%
5 лет*
7.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Aggressive Allocation ETF

Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с AOA:
AOA с AORAOA с VOOAOA с VASGXAOA с AOKAOA с SPYAOA с AOMAOA с VSMGX
Часто сравнивают с VGWAX:
VGWAX с VWENXVGWAX с VFIAXVGWAX с VWICXVGWAX с VBIAXVGWAX с VGYAXVGWAX с VTWAXVGWAX с VDEQX

Сравнение комиссий AOA и VGWAX

AOA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии VGWAX в 0.29%.

VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares
AOA
iShares Core Aggressive Allocation ETF

Доходность на риск

AOA vs. VGWAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOA
Ранг доходности на риск AOA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOA: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOA: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOA: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOA: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VGWAX
Ранг доходности на риск VGWAX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGWAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWAX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWAX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOA c VGWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) и Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOAVGWAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.64

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

2.26

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

2.29

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.48

9.01

-0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOA vs. VGWAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOA на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGWAX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOA и VGWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOAVGWAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.64

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.85

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.76

-0.10

Корреляция

Корреляция между AOA и VGWAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOA и VGWAX

Дивидендная доходность AOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности VGWAX в 6.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOA
iShares Core Aggressive Allocation ETF		2.26%2.18%2.30%2.22%2.10%1.67%1.71%2.50%2.37%5.09%2.26%2.15%
VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares		6.59%6.78%7.47%2.66%4.50%3.36%1.64%2.08%2.62%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AOA и VGWAX

Максимальная просадка AOA за все время составила -28.38%, что больше максимальной просадки VGWAX в -25.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOA и VGWAX.

Загрузка...

Показатели просадок

AOAVGWAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.38%

-25.28%

-3.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.20%

-7.04%

-1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.62%

-17.46%

-6.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.31%

-4.94%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.08%

-2.94%

-1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

1.79%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности AOA и VGWAX

iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что AOA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AOAVGWAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

3.86%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.33%

6.00%

+2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.87%

9.69%

+4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.91%

9.12%

+3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.51%

11.00%

+2.51%