Сравнение AOA с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
AOA и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Aggressive Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AOA и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AOA и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | -0.73% | 19.59% | 13.55% | 18.27% | -16.23% | 15.42% | 12.82% | 22.60% | -7.86% | 20.05% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.69% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, AOA показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.69%. За последние 10 лет акции AOA превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 9.71% против -1.34% соответственно.
AOA
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 18.01%
- 3 года*
- 14.24%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- 9.71%
TLT
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- -0.91%
- 1 год
- -0.77%
- 3 года*
- -2.76%
- 5 лет*
- -5.75%
- 10 лет*
- -1.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AOA и TLT
AOA берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AOA vs. TLT — Ранг доходности на риск
AOA
TLT
Сравнение AOA c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AOA | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | -0.07 | +1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | -0.01 | +1.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.00 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | -0.09 | +2.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.48 | -0.19 | +8.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AOA | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | -0.07 | +1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | -0.36 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | -0.09 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.26 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между AOA и TLT составляет -0.20. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOA и TLT
Дивидендная доходность AOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности TLT в 4.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | 2.26% | 2.18% | 2.30% | 2.22% | 2.10% | 1.67% | 1.71% | 2.50% | 2.37% | 5.09% | 2.26% | 2.15% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.51% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок AOA и TLT
Максимальная просадка AOA за все время составила -28.38%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOA и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| AOA | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.38% | -48.35% | +19.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.20% | -9.23% | +1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.62% | -43.70% | +20.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.38% | -48.35% | +19.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | -39.86% | +34.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.08% | -13.63% | +9.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 4.40% | -2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOA и TLT
iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что AOA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AOA | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 3.79% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.33% | 6.63% | +1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.87% | 11.38% | +2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.91% | 15.88% | -2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.51% | 14.93% | -1.42% |