Сравнение AOA с SOXX
AOA (iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - AOA is a Diversified Portfolio fund tracking the S&P Target Risk Aggressive Index, while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, AOA returned 10.40%/yr vs 32.54%/yr for SOXX. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. AOA charges 0.15%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.
Доходность
Сравнение доходности AOA и SOXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AOA показывает доходность 11.69%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 76.42%. За последние 10 лет акции AOA уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 10.40% против 32.54% соответственно.
AOA
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 1.40%
- 6 месяцев
- 8.97%
- С начала года
- 11.69%
- 1 год
- 21.14%
- 3 года*
- 17.01%
- 5 лет*
- 9.16%
- 10 лет*
- 10.40%
- Всё время*
- 10.57%
SOXX
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -8.74%
- 6 месяцев
- 60.81%
- С начала года
- 76.42%
- 1 год
- 123.34%
- 3 года*
- 46.84%
- 5 лет*
- 28.89%
- 10 лет*
- 32.54%
- Всё время*
- 14.05%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $11.35M | $10.64M | $10.47M | |
| $6.41B | $5.67B | $5.91B |
Сравнение доходности по годам AOA и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOA iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF | 11.69% | 19.59% | 13.55% | 18.27% | -16.23% | 15.42% | 12.82% | 22.60% | -7.86% | 20.05% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 76.42% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Correlation
The correlation between AOA and SOXX is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.73 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2008 г. | 0.74 |
The correlation between AOA and SOXX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOA vs. SOXX — Ранг доходности на риск
AOA
SOXX
Сравнение AOA c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AOA | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.41 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 4.28 | -1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.91 | 17.18 | -6.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AOA и SOXX
Максимальная просадка AOA за все время составила -28.38%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOA и SOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOA | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.38% | -70.21% | +41.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.20% | -29.01% | +20.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.94% | -41.36% | +28.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.62% | -45.75% | +22.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.38% | -45.75% | +17.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -18.98% | +18.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.03% | -19.92% | +15.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 7.21% | -5.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOA и SOXX
Текущая волатильность для iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) составляет 3.36%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 17.65%. Это указывает на то, что AOA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOA | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 17.65% | -14.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.71% | 39.14% | -29.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.49% | 44.84% | -33.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.12% | 38.38% | -25.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.51% | 34.61% | -21.10% |
Сравнение комиссий AOA и SOXX
AOA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOA и SOXX
Дивидендная доходность AOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности SOXX в 0.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOA iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF | 2.08% | 2.18% | 2.30% | 2.22% | 2.10% | 1.67% | 1.71% | 2.50% | 2.37% | 5.09% | 2.26% | 2.15% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.28% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
AOA and SOXX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXX has higher volatility (17.65%) compared to AOA (3.36%). In terms of maximum drawdown, AOA dropped -28.38% vs SOXX's -70.21%.
On 10-year performance, SOXX leads with 32.54% vs 10.40% for AOA. On fees, AOA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AOA has been the lower-risk option at 3.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SOXX has performed better with a 32.54% return vs 10.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AOA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.34% for SOXX.
AOA has the higher dividend yield at 2.08%, compared with 0.28% for SOXX.
AOA is categorized as Diversified Portfolio, while SOXX is Semiconductors. AOA tracks S&P Target Risk Aggressive Index, while SOXX tracks NYSE Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.15% for AOA and 0.34% for SOXX.
SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AOA и SOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор