Сравнение AOA с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
AOA и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Aggressive Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AOA и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AOA и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | -0.73% | 19.59% | 13.55% | 18.27% | -16.23% | 15.42% | 12.82% | 22.60% | -7.86% | 20.05% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.84% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, AOA показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.84%. За последние 10 лет акции AOA уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 9.71% против 28.54% соответственно.
AOA
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 18.01%
- 3 года*
- 14.24%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- 9.71%
SOXX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 12.84%
- 6 месяцев
- 20.81%
- 1 год
- 80.38%
- 3 года*
- 33.13%
- 5 лет*
- 19.27%
- 10 лет*
- 28.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AOA и SOXX
AOA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
AOA vs. SOXX — Ранг доходности на риск
AOA
SOXX
Сравнение AOA c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AOA | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 2.01 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 2.62 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.37 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 4.46 | -2.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.48 | 16.48 | -8.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AOA | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 2.01 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.55 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.87 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.37 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между AOA и SOXX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOA и SOXX
Дивидендная доходность AOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | 2.26% | 2.18% | 2.30% | 2.22% | 2.10% | 1.67% | 1.71% | 2.50% | 2.37% | 5.09% | 2.26% | 2.15% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок AOA и SOXX
Максимальная просадка AOA за все время составила -28.38%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOA и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AOA | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.38% | -70.21% | +41.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.20% | -15.77% | +7.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.62% | -45.75% | +22.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.38% | -45.75% | +17.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | -7.66% | +2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.08% | -20.10% | +16.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 4.95% | -2.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOA и SOXX
Текущая волатильность для iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) составляет 5.20%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.68%. Это указывает на то, что AOA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AOA | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 12.68% | -7.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.33% | 26.35% | -18.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.87% | 40.12% | -26.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.91% | 35.47% | -22.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.51% | 32.98% | -19.47% |