PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOA с RULE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AOA с RULE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AOA (iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF) and RULE (Adaptive Core ETF) are both Diversified Portfolio funds. AOA is passively managed, while RULE is actively managed. Over the past 3 years, AOA returned 17.70%/yr vs 20.04%/yr for RULE. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AOA charges 0.15%/yr vs 1.10%/yr for RULE.

Доходность

Сравнение доходности AOA и RULE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) и Adaptive Core ETF (RULE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AOA показывает доходность 10.13%, что значительно ниже, чем у RULE с доходностью 44.19%.

AOA

1 день
0.18%
1 месяц
3.39%
С начала года
10.13%
6 месяцев
10.89%
1 год
24.17%
3 года*
17.70%
5 лет*
9.19%
10 лет*
10.53%

RULE

1 день
-0.83%
1 месяц
17.17%
С начала года
44.19%
6 месяцев
45.23%
1 год
51.11%
3 года*
20.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AOA и RULE

2026 (YTD)20252024202320222021
AOA
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF		10.13%19.59%13.55%18.27%-16.23%0.32%
RULE
Adaptive Core ETF		44.19%4.60%7.59%6.29%-22.87%1.03%

Correlation

The correlation between AOA and RULE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2021 г.

0.72

The correlation between AOA and RULE has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AOA и RULE

Секторы
AOA
RULE

Технологии

27.4%
54.4%

Финансовые услуги

16.1%
5.7%

Промышленность

12.0%
13.2%

Потребительский циклический сектор

9.5%
3.2%

Коммуникационные услуги

8.3%
5.0%

Здравоохранение

8.0%
6.4%

Потребительский защитный сектор

5.0%
0.8%

Энергетика

4.3%
2.4%

Сырьевые материалы

4.2%
9.0%

Коммунальные услуги

2.7%
0.0%

Недвижимость

2.4%
0.0%

Технологии

AOA
27.4%
RULE
54.4%

Финансовые услуги

AOA
16.1%
RULE
5.7%

Промышленность

AOA
12.0%
RULE
13.2%

Потребительский циклический сектор

AOA
9.5%
RULE
3.2%

Коммуникационные услуги

AOA
8.3%
RULE
5.0%

Здравоохранение

AOA
8.0%
RULE
6.4%

Потребительский защитный сектор

AOA
5.0%
RULE
0.8%

Энергетика

AOA
4.3%
RULE
2.4%

Сырьевые материалы

AOA
4.2%
RULE
9.0%

Коммунальные услуги

AOA
2.7%
RULE
0.0%

Недвижимость

AOA
2.4%
RULE
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF

Adaptive Core ETF

Часто сравнивают с AOA:
AOA с AORAOA с VOOAOA с VASGXAOA с AOKAOA с SPYAOA с AOMAOA с VSMGX
Часто сравнивают с RULE:
RULE с GAARULE с TSPXRULE с PBLRULE с HNDLRULE с RAARULE с AVMARULE с RAAX

Доходность на риск

AOA vs. RULE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOA
Ранг доходности на риск AOA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOA: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOA: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOA: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
RULE
Ранг доходности на риск RULE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RULE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RULE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RULE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RULE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RULE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOA c RULE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) и Adaptive Core ETF (RULE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOARULEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.53

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
3.41

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.45

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

4.06

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.13

16.58

-3.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOA vs. RULE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOA на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RULE равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOA и RULE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOARULEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.53

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.45

+0.24

Просадки

Сравнение просадок AOA и RULE

Максимальная просадка AOA за все время составила -28.38%, что меньше максимальной просадки RULE в -30.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOA и RULE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AOARULEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.38%

-30.48%

+2.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.20%

-12.65%

+4.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.94%

-20.21%

+7.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.62%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.83%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-14.96%

+10.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

3.09%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности AOA и RULE

Текущая волатильность для iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) составляет 3.16%, в то время как у Adaptive Core ETF (RULE) волатильность равна 9.51%. Это указывает на то, что AOA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RULE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AOARULEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

9.51%

-6.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.51%

17.58%

-9.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.63%

20.28%

-9.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.97%

14.83%

-1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.54%

14.83%

-1.29%

Сравнение комиссий AOA и RULE

AOA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии RULE в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOA и RULE

Дивидендная доходность AOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, тогда как RULE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOA
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF		2.04%2.18%2.30%2.22%2.10%1.67%1.71%2.50%2.37%5.09%2.26%2.15%
RULE
Adaptive Core ETF		0.00%0.00%0.00%2.01%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AOA and RULE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RULE has higher volatility (9.51%) compared to AOA (3.16%). In terms of maximum drawdown, AOA dropped -28.38% vs RULE's -30.48%.

On 3-year performance, RULE leads with 20.04% vs 17.70% for AOA. On fees, AOA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AOA has been the lower-risk option at 3.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RULE has performed better with a 20.04% return vs 17.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AOA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.10% for RULE.

AOA has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 0.00% for RULE.

They also come from different issuers: iShares and Mohr Funds. Their fees differ too: 0.15% for AOA and 1.10% for RULE.

RULE currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AOA и RULE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор