Сравнение AOA с RPAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) и RPAR Risk Parity ETF (RPAR).
AOA и RPAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Aggressive Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. RPAR - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 13 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности AOA и RPAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AOA и RPAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | -0.73% | 19.59% | 13.55% | 18.27% | -16.23% | 15.42% | 12.82% | 1.30% |
RPAR RPAR Risk Parity ETF | 4.03% | 17.91% | 0.06% | 6.03% | -22.82% | 7.56% | 19.40% | 0.11% |
Доходность по периодам
С начала года, AOA показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у RPAR с доходностью 4.03%.
AOA
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 18.01%
- 3 года*
- 14.24%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- 9.71%
RPAR
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -3.60%
- С начала года
- 4.03%
- 6 месяцев
- 5.87%
- 1 год
- 15.55%
- 3 года*
- 7.00%
- 5 лет*
- 2.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AOA и RPAR
AOA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии RPAR в 0.51%.
Доходность на риск
AOA vs. RPAR — Ранг доходности на риск
AOA
RPAR
Сравнение AOA c RPAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) и RPAR Risk Parity ETF (RPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AOA | RPAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.33 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.84 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.25 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.92 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.48 | 6.68 | +1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AOA | RPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.33 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.19 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.33 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между AOA и RPAR составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOA и RPAR
Дивидендная доходность AOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности RPAR в 2.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | 2.26% | 2.18% | 2.30% | 2.22% | 2.10% | 1.67% | 1.71% | 2.50% | 2.37% | 5.09% | 2.26% | 2.15% |
RPAR RPAR Risk Parity ETF | 2.14% | 2.55% | 2.51% | 3.16% | 4.01% | 2.02% | 0.76% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AOA и RPAR
Максимальная просадка AOA за все время составила -28.38%, что меньше максимальной просадки RPAR в -30.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOA и RPAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| AOA | RPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.38% | -30.16% | +1.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.20% | -8.10% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.62% | -30.16% | +6.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | -5.80% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.08% | -11.82% | +7.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 2.33% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOA и RPAR
iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с RPAR Risk Parity ETF (RPAR) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что AOA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AOA | RPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 4.61% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.33% | 7.77% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.87% | 11.75% | +2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.91% | 12.35% | +0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.51% | 12.73% | +0.78% |