PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOA с RPAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AOA с RPAR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AOA (iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF) and RPAR (RPAR Risk Parity ETF) are both exchange-traded funds - AOA is a Diversified Portfolio fund tracking the S&P Target Risk Aggressive Index, while RPAR is a Hedge Fund fund actively managed by Toroso Investments. AOA is passively managed, while RPAR is actively managed. Over the past 5 years, AOA returned 9.19%/yr vs 1.79%/yr for RPAR. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AOA charges 0.15%/yr vs 0.51%/yr for RPAR.

Доходность

Сравнение доходности AOA и RPAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) и RPAR Risk Parity ETF (RPAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AOA показывает доходность 10.13%, что значительно выше, чем у RPAR с доходностью 7.67%.

AOA

1 день
0.18%
1 месяц
3.39%
С начала года
10.13%
6 месяцев
10.89%
1 год
24.17%
3 года*
17.70%
5 лет*
9.19%
10 лет*
10.53%

RPAR

1 день
0.13%
1 месяц
1.29%
С начала года
7.67%
6 месяцев
7.24%
1 год
19.60%
3 года*
9.28%
5 лет*
1.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AOA и RPAR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AOA
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF		10.13%19.59%13.55%18.27%-16.23%15.42%12.82%1.30%
RPAR
RPAR Risk Parity ETF		7.67%17.91%0.06%6.03%-22.82%7.56%19.40%0.11%

Correlation

The correlation between AOA and RPAR is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2019 г.

0.63

The correlation between AOA and RPAR has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AOA и RPAR

Секторы
AOA
RPAR

Технологии

27.4%
0.1%

Финансовые услуги

16.1%
35.9%

Промышленность

12.0%
2.1%

Потребительский циклический сектор

9.5%
0.1%

Коммуникационные услуги

8.3%
4.9%

Здравоохранение

8.0%
5.1%

Потребительский защитный сектор

5.0%
0.3%

Энергетика

4.3%
5.9%

Сырьевые материалы

4.2%
6.4%

Коммунальные услуги

2.7%
0.2%

Недвижимость

2.4%
-0.0%

Технологии

AOA
27.4%
RPAR
0.1%

Финансовые услуги

AOA
16.1%
RPAR
35.9%

Промышленность

AOA
12.0%
RPAR
2.1%

Потребительский циклический сектор

AOA
9.5%
RPAR
0.1%

Коммуникационные услуги

AOA
8.3%
RPAR
4.9%

Здравоохранение

AOA
8.0%
RPAR
5.1%

Потребительский защитный сектор

AOA
5.0%
RPAR
0.3%

Энергетика

AOA
4.3%
RPAR
5.9%

Сырьевые материалы

AOA
4.2%
RPAR
6.4%

Коммунальные услуги

AOA
2.7%
RPAR
0.2%

Недвижимость

AOA
2.4%
RPAR
-0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF

RPAR Risk Parity ETF

Часто сравнивают с AOA:
AOA с AORAOA с VOOAOA с VASGXAOA с AOKAOA с SPYAOA с AOMAOA с VSMGX
Часто сравнивают с RPAR:
RPAR с UPARRPAR с SPYRPAR с AOMRPAR с ALLWRPAR с ABRYXRPAR с NTSXRPAR с VOO

Доходность на риск

AOA vs. RPAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOA
Ранг доходности на риск AOA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOA: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOA: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOA: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
RPAR
Ранг доходности на риск RPAR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPAR: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPAR: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPAR: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPAR: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPAR: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOA c RPAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) и RPAR Risk Parity ETF (RPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOARPARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
1.95

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
2.70

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.35

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

2.43

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.13

8.02

+5.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOA vs. RPAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOA на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RPAR равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOA и RPAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOARPARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.95

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.15

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.36

+0.33

Просадки

Сравнение просадок AOA и RPAR

Максимальная просадка AOA за все время составила -28.38%, что меньше максимальной просадки RPAR в -30.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOA и RPAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AOARPARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.38%

-30.16%

+1.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.20%

-8.10%

-0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.94%

-13.20%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.62%

-30.16%

+6.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-2.51%

+2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-11.61%

+7.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

2.45%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности AOA и RPAR

Текущая волатильность для iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) составляет 3.16%, в то время как у RPAR Risk Parity ETF (RPAR) волатильность равна 3.52%. Это указывает на то, что AOA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AOARPARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

3.52%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.51%

8.37%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.63%

10.20%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.97%

12.39%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.54%

12.68%

+0.86%

Сравнение комиссий AOA и RPAR

AOA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии RPAR в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOA и RPAR

Дивидендная доходность AOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности RPAR в 2.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOA
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF		2.04%2.18%2.30%2.22%2.10%1.67%1.71%2.50%2.37%5.09%2.26%2.15%
RPAR
RPAR Risk Parity ETF		2.07%2.55%2.51%3.16%4.01%2.02%0.76%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AOA and RPAR have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RPAR has higher volatility (3.52%) compared to AOA (3.16%). In terms of maximum drawdown, AOA dropped -28.38% vs RPAR's -30.16%.

On 5-year performance, AOA leads with 9.19% vs 1.79% for RPAR. On fees, AOA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AOA has been the lower-risk option at 3.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AOA has performed better with a 9.19% return vs 1.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AOA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.51% for RPAR.

RPAR has the higher dividend yield at 2.07%, compared with 2.04% for AOA.

AOA is categorized as Diversified Portfolio, while RPAR is Hedge Fund. They also come from different issuers: iShares and Toroso Investments. Their fees differ too: 0.15% for AOA and 0.51% for RPAR.

AOA currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AOA и RPAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор