Сравнение AOA с RPAR
AOA (iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF) and RPAR (RPAR Risk Parity ETF) are both exchange-traded funds - AOA is a Diversified Portfolio fund tracking the S&P Target Risk Aggressive Index, while RPAR is a Hedge Fund fund actively managed by Toroso Investments. AOA is passively managed, while RPAR is actively managed. Over the past 5 years, AOA returned 8.77%/yr vs 1.27%/yr for RPAR. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AOA charges 0.15%/yr vs 0.51%/yr for RPAR.
Доходность
Сравнение доходности AOA и RPAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AOA показывает доходность 8.51%, что значительно выше, чем у RPAR с доходностью 5.18%.
AOA
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 8.51%
- 6 месяцев
- 7.69%
- 1 год
- 20.66%
- 3 года*
- 16.81%
- 5 лет*
- 8.77%
- 10 лет*
- 10.92%
RPAR
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- 5.18%
- 6 месяцев
- 3.87%
- 1 год
- 15.72%
- 3 года*
- 8.05%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AOA и RPAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOA iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF | 8.51% | 19.59% | 13.55% | 18.27% | -16.23% | 15.42% | 12.82% | 1.71% |
RPAR RPAR Risk Parity ETF | 5.18% | 17.91% | 0.06% | 6.03% | -22.82% | 7.56% | 19.40% | 0.13% |
Correlation
The correlation between AOA and RPAR is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2019 г. | 0.63 |
The correlation between AOA and RPAR shifts across timeframes, from 0.63 (all time) to 0.73 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOA vs. RPAR — Ранг доходности на риск
AOA
RPAR
Сравнение AOA c RPAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) и RPAR Risk Parity ETF (RPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AOA | RPAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.27 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 1.95 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.94 | 5.91 | +5.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AOA и RPAR
Максимальная просадка AOA за все время составила -28.38%, что меньше максимальной просадки RPAR в -30.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOA и RPAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOA | RPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.38% | -30.16% | +1.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.20% | -8.10% | -0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.94% | -13.20% | +0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.62% | -30.16% | +6.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.78% | -4.76% | +2.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.04% | -11.54% | +7.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 2.67% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOA и RPAR
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с RPAR Risk Parity ETF (RPAR) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что AOA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOA | RPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 3.68% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.32% | 8.92% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.18% | 10.55% | +0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.08% | 12.47% | +0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.51% | 12.70% | +0.81% |
Сравнение комиссий AOA и RPAR
AOA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии RPAR в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOA и RPAR
Дивидендная доходность AOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности RPAR в 2.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOA iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF | 2.07% | 2.18% | 2.30% | 2.22% | 2.10% | 1.67% | 1.71% | 2.50% | 2.37% | 5.09% | 2.26% | 2.15% |
RPAR RPAR Risk Parity ETF | 2.12% | 2.55% | 2.51% | 3.16% | 4.01% | 2.02% | 0.76% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AOA and RPAR have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AOA has higher volatility (4.31%) compared to RPAR (3.68%). In terms of maximum drawdown, AOA dropped -28.38% vs RPAR's -30.16%.
On 5-year performance, AOA leads with 8.77% vs 1.27% for RPAR. On fees, AOA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, RPAR has been the lower-risk option at 3.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, AOA has performed better with a 8.77% return vs 1.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AOA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.51% for RPAR.
RPAR has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 2.07% for AOA.
AOA is categorized as Diversified Portfolio, while RPAR is Hedge Fund. They also come from different issuers: iShares and Toroso Investments. Their fees differ too: 0.15% for AOA and 0.51% for RPAR.
AOA currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AOA и RPAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор