Сравнение AOA с NTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX).
AOA и NTSX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Aggressive Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. NTSX - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 2 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности AOA и NTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AOA и NTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | -0.73% | 19.59% | 13.55% | 18.27% | -16.23% | 15.42% | 12.82% | 22.60% | -9.36% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | -3.80% | 18.82% | 20.20% | 22.70% | -25.84% | 22.21% | 24.87% | 32.03% | -8.72% |
Доходность по периодам
С начала года, AOA показывает доходность -0.73%, что значительно выше, чем у NTSX с доходностью -3.80%.
AOA
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 18.01%
- 3 года*
- 14.24%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- 9.71%
NTSX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -3.80%
- 6 месяцев
- -2.16%
- 1 год
- 16.12%
- 3 года*
- 15.66%
- 5 лет*
- 8.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AOA и NTSX
AOA берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии NTSX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AOA vs. NTSX — Ранг доходности на риск
AOA
NTSX
Сравнение AOA c NTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AOA | NTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 0.88 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.29 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.20 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.51 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.48 | 6.39 | +2.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AOA | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 0.88 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.48 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.63 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между AOA и NTSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOA и NTSX
Дивидендная доходность AOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности NTSX в 1.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | 2.26% | 2.18% | 2.30% | 2.22% | 2.10% | 1.67% | 1.71% | 2.50% | 2.37% | 5.09% | 2.26% | 2.15% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 1.21% | 1.14% | 1.14% | 1.21% | 1.36% | 0.82% | 0.92% | 1.42% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AOA и NTSX
Максимальная просадка AOA за все время составила -28.38%, что меньше максимальной просадки NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOA и NTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AOA | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.38% | -31.34% | +2.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.20% | -9.16% | +0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.62% | -31.34% | +7.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | -5.63% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.08% | -6.92% | +2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 2.62% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOA и NTSX
Текущая волатильность для iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) составляет 5.20%, в то время как у WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что AOA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AOA | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 6.11% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.33% | 9.65% | -1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.87% | 18.38% | -4.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.91% | 17.03% | -4.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.51% | 18.38% | -4.87% |