PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOA с MDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AOA с MDIV

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV).

AOA и MDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Aggressive Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. MDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Multi-Asset Diversified Income Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AOA и MDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AOA и MDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AOA
iShares Core Aggressive Allocation ETF		-0.73%19.59%13.55%18.27%-16.23%15.42%12.82%22.60%-7.86%20.05%
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund		5.04%3.77%10.05%11.50%-3.86%16.51%-14.84%18.59%-5.78%5.61%

Доходность по периодам

С начала года, AOA показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у MDIV с доходностью 5.04%. За последние 10 лет акции AOA превзошли акции MDIV по среднегодовой доходности: 9.71% против 5.16% соответственно.

AOA

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.63%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
1.53%
1 год
18.01%
3 года*
14.24%
5 лет*
7.94%
10 лет*
9.71%

MDIV

1 день
0.44%
1 месяц
-1.28%
С начала года
5.04%
6 месяцев
4.74%
1 год
5.56%
3 года*
10.08%
5 лет*
6.38%
10 лет*
5.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Aggressive Allocation ETF

First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund

Часто сравнивают с AOA:
AOA с AORAOA с VOOAOA с VASGXAOA с AOKAOA с SPYAOA с AOMAOA с VSMGX
Часто сравнивают с MDIV:
MDIV с IYLDMDIV с HNDLMDIV с HYINMDIV с GAAMDIV с PCEFMDIV с AORMDIV с SPY

Сравнение комиссий AOA и MDIV

AOA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии MDIV в 0.73%.

MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund
AOA
iShares Core Aggressive Allocation ETF

Доходность на риск

AOA vs. MDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOA
Ранг доходности на риск AOA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOA: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOA: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOA: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOA: 7171
Ранг коэф-та Мартина
MDIV
Ранг доходности на риск MDIV: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDIV: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIV: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIV: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIV: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOA c MDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOAMDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

0.57

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

0.82

+1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.12

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

0.63

+1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.48

2.51

+5.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOA vs. MDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOA на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа MDIV равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOA и MDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOAMDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.57

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.58

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.34

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.33

+0.32

Корреляция

Корреляция между AOA и MDIV составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOA и MDIV

Дивидендная доходность AOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности MDIV в 6.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOA
iShares Core Aggressive Allocation ETF		2.26%2.18%2.30%2.22%2.10%1.67%1.71%2.50%2.37%5.09%2.26%2.15%
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund		6.28%6.51%6.40%6.08%6.71%5.30%6.00%5.90%6.76%6.04%6.35%7.38%

Просадки

Сравнение просадок AOA и MDIV

Максимальная просадка AOA за все время составила -28.38%, что меньше максимальной просадки MDIV в -48.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOA и MDIV.

Загрузка...

Показатели просадок

AOAMDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.38%

-48.50%

+20.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.20%

-7.08%

-1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.62%

-13.02%

-10.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.38%

-48.50%

+20.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.31%

-1.83%

-3.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.08%

-4.63%

+0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

2.19%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности AOA и MDIV

iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) с волатильностью 2.08%. Это указывает на то, что AOA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AOAMDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

2.08%

+3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.33%

4.80%

+3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.87%

9.73%

+4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.91%

11.01%

+1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.51%

15.26%

-1.75%