Сравнение AOA с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) и iShares Gold Trust (IAU).
AOA и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Aggressive Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AOA и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AOA и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | -0.59% | 19.59% | 13.55% | 18.27% | -16.23% | 15.42% | 12.82% | 22.60% | -7.86% | 20.05% |
IAU iShares Gold Trust | 8.34% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, AOA показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 8.34%. За последние 10 лет акции AOA уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 9.69% против 14.14% соответственно.
AOA
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 18.69%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- 9.69%
IAU
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- 8.34%
- 6 месяцев
- 21.05%
- 1 год
- 49.18%
- 3 года*
- 32.68%
- 5 лет*
- 21.72%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AOA и IAU
И AOA, и IAU имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AOA vs. IAU — Ранг доходности на риск
AOA
IAU
Сравнение AOA c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AOA | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 1.78 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 2.21 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.33 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 2.58 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.82 | 9.32 | -0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AOA | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.78 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 1.23 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.89 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.64 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между AOA и IAU составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOA и IAU
Дивидендная доходность AOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | 1.94% | 2.18% | 2.30% | 2.22% | 2.10% | 1.67% | 1.71% | 2.50% | 2.37% | 5.09% | 2.26% | 2.15% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AOA и IAU
Максимальная просадка AOA за все время составила -28.38%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOA и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| AOA | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.38% | -45.14% | +16.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.62% | -19.18% | +9.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.62% | -20.93% | -2.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.38% | -21.82% | -6.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -13.42% | +8.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.08% | -15.98% | +11.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 5.30% | -3.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOA и IAU
Текущая волатильность для iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) составляет 5.28%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.50%. Это указывает на то, что AOA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AOA | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 10.50% | -5.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.34% | 24.24% | -15.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.87% | 27.72% | -13.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.92% | 17.71% | -4.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.51% | 15.84% | -2.33% |