PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOA с IAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AOA с IAU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AOA (iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - AOA is a Diversified Portfolio fund tracking the S&P Target Risk Aggressive Index, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, AOA returned 10.53%/yr vs 13.38%/yr for IAU. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. AOA charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for IAU.

Доходность

Сравнение доходности AOA и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AOA показывает доходность 10.13%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 3.83%. За последние 10 лет акции AOA уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 10.53% против 13.38% соответственно.

AOA

1 день
0.18%
1 месяц
3.39%
С начала года
10.13%
6 месяцев
10.89%
1 год
24.17%
3 года*
17.70%
5 лет*
9.19%
10 лет*
10.53%

IAU

1 день
0.83%
1 месяц
-1.65%
С начала года
3.83%
6 месяцев
6.31%
1 год
32.47%
3 года*
31.39%
5 лет*
18.52%
10 лет*
13.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AOA и IAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AOA
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF		10.13%19.59%13.55%18.27%-16.23%15.42%12.82%22.60%-7.86%20.05%
IAU
iShares Gold Trust		3.83%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Correlation

The correlation between AOA and IAU is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2008 г.

0.15

The correlation between AOA and IAU shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AOA и IAU

Секторы
AOA
IAU

Технологии

27.4%

-

Финансовые услуги

16.1%

-

Промышленность

12.0%

-

Потребительский циклический сектор

9.5%

-

Коммуникационные услуги

8.3%

-

Здравоохранение

8.0%

-

Потребительский защитный сектор

5.0%

-

Энергетика

4.3%

-

Сырьевые материалы

4.2%

-

Коммунальные услуги

2.7%

-

Недвижимость

2.4%
100.0%

Технологии

AOA
27.4%
IAU

-

Финансовые услуги

AOA
16.1%
IAU

-

Промышленность

AOA
12.0%
IAU

-

Потребительский циклический сектор

AOA
9.5%
IAU

-

Коммуникационные услуги

AOA
8.3%
IAU

-

Здравоохранение

AOA
8.0%
IAU

-

Потребительский защитный сектор

AOA
5.0%
IAU

-

Энергетика

AOA
4.3%
IAU

-

Сырьевые материалы

AOA
4.2%
IAU

-

Коммунальные услуги

AOA
2.7%
IAU

-

Недвижимость

AOA
2.4%
IAU
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с AOA:
AOA с AORAOA с VOOAOA с VASGXAOA с AOKAOA с SPYAOA с AOMAOA с VSMGX
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS

Доходность на риск

AOA vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOA
Ранг доходности на риск AOA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOA: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOA: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOA: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOA c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOAIAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
1.24

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
1.63

+1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.25

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

1.70

+1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.13

4.18

+8.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOA vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOA на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа IAU равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOA и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOAIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.24

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

1.04

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.84

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.63

+0.07

Просадки

Сравнение просадок AOA и IAU

Максимальная просадка AOA за все время составила -28.38%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOA и IAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AOAIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.38%

-45.14%

+16.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.20%

-19.18%

+10.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.94%

-19.18%

+6.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.62%

-20.93%

-2.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.38%

-21.82%

-6.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-17.02%

+16.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-15.96%

+11.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

7.79%

-5.94%

Волатильность

Сравнение волатильности AOA и IAU

Текущая волатильность для iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) составляет 3.16%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что AOA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AOAIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

5.50%

-2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.51%

23.03%

-14.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.63%

26.41%

-15.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.97%

17.94%

-4.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.54%

15.90%

-2.36%

Сравнение комиссий AOA и IAU

AOA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOA и IAU

Дивидендная доходность AOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOA
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF		2.04%2.18%2.30%2.22%2.10%1.67%1.71%2.50%2.37%5.09%2.26%2.15%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AOA and IAU have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAU has higher volatility (5.50%) compared to AOA (3.16%). In terms of maximum drawdown, AOA dropped -28.38% vs IAU's -45.14%.

On 10-year performance, IAU leads with 13.38% vs 10.53% for AOA. On fees, AOA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AOA has been the lower-risk option at 3.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IAU has performed better with a 13.38% return vs 10.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AOA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for IAU.

AOA has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 0.00% for IAU.

AOA is categorized as Diversified Portfolio, while IAU is Gold. AOA tracks S&P Target Risk Aggressive Index, while IAU tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.15% for AOA and 0.25% for IAU.

AOA currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AOA и IAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор