Сравнение AOA с GAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) и SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL).
AOA и GAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Aggressive Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. GAL - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 25 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности AOA и GAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AOA и GAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | -0.73% | 19.59% | 13.55% | 18.27% | -16.23% | 15.42% | 12.82% | 22.60% | -7.86% | 20.05% |
GAL SPDR SSgA Global Allocation ETF | 0.87% | 15.95% | 9.85% | 13.32% | -13.41% | 12.23% | 9.33% | 19.59% | -7.71% | 18.67% |
Доходность по периодам
С начала года, AOA показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у GAL с доходностью 0.87%. За последние 10 лет акции AOA превзошли акции GAL по среднегодовой доходности: 9.71% против 7.59% соответственно.
AOA
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 18.01%
- 3 года*
- 14.24%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- 9.71%
GAL
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 2.84%
- 1 год
- 14.19%
- 3 года*
- 11.51%
- 5 лет*
- 6.39%
- 10 лет*
- 7.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AOA и GAL
AOA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GAL в 0.35%.
Доходность на риск
AOA vs. GAL — Ранг доходности на риск
AOA
GAL
Сравнение AOA c GAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) и SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AOA | GAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.30 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.87 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.27 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.81 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.48 | 8.25 | +0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AOA | GAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.30 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.62 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.67 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.65 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между AOA и GAL составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOA и GAL
Дивидендная доходность AOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности GAL в 3.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | 2.26% | 2.18% | 2.30% | 2.22% | 2.10% | 1.67% | 1.71% | 2.50% | 2.37% | 5.09% | 2.26% | 2.15% |
GAL SPDR SSgA Global Allocation ETF | 3.37% | 3.47% | 2.99% | 2.56% | 6.19% | 4.05% | 2.14% | 2.96% | 2.43% | 2.26% | 2.43% | 3.10% |
Просадки
Сравнение просадок AOA и GAL
Максимальная просадка AOA за все время составила -28.38%, примерно равная максимальной просадке GAL в -28.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOA и GAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| AOA | GAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.38% | -28.31% | -0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.20% | -6.27% | -1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.62% | -21.14% | -2.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.38% | -28.31% | -0.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | -3.99% | -1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.08% | -3.78% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 1.76% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOA и GAL
iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что AOA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AOA | GAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 4.15% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.33% | 6.97% | +1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.87% | 10.93% | +2.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.91% | 10.41% | +2.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.51% | 11.32% | +2.19% |