Сравнение AOA с GAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA).
AOA и GAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Aggressive Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. GAA - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 9 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности AOA и GAA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AOA и GAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | -0.73% | 19.59% | 13.55% | 18.27% | -16.23% | 15.42% | 12.82% | 22.60% | -7.86% | 20.05% |
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 4.88% | 18.76% | 6.67% | 7.65% | -8.47% | 11.17% | 9.11% | 15.12% | -7.15% | 15.11% |
Доходность по периодам
С начала года, AOA показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у GAA с доходностью 4.88%. За последние 10 лет акции AOA превзошли акции GAA по среднегодовой доходности: 9.71% против 7.48% соответственно.
AOA
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 18.01%
- 3 года*
- 14.24%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- 9.71%
GAA
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 4.88%
- 6 месяцев
- 8.62%
- 1 год
- 19.97%
- 3 года*
- 12.03%
- 5 лет*
- 6.48%
- 10 лет*
- 7.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AOA и GAA
AOA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GAA в 0.41%.
Доходность на риск
AOA vs. GAA — Ранг доходности на риск
AOA
GAA
Сравнение AOA c GAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AOA | GAA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.95 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 2.60 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.37 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 2.91 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.48 | 11.78 | -3.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AOA | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.95 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.58 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.68 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.61 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между AOA и GAA составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOA и GAA
Дивидендная доходность AOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности GAA в 3.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | 2.26% | 2.18% | 2.30% | 2.22% | 2.10% | 1.67% | 1.71% | 2.50% | 2.37% | 5.09% | 2.26% | 2.15% |
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 3.74% | 4.24% | 3.88% | 3.73% | 6.05% | 4.21% | 2.73% | 3.32% | 3.01% | 2.36% | 2.82% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок AOA и GAA
Максимальная просадка AOA за все время составила -28.38%, что больше максимальной просадки GAA в -26.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOA и GAA.
Загрузка...
Показатели просадок
| AOA | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.38% | -26.57% | -1.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.20% | -5.78% | -2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.62% | -18.47% | -5.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.38% | -26.57% | -1.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | -3.35% | -1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.08% | -3.90% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 1.77% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOA и GAA
iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что AOA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AOA | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 3.74% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.33% | 7.20% | +1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.87% | 10.33% | +3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.91% | 11.27% | +1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.51% | 11.04% | +2.47% |