PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOA с AVMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AOA с AVMA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AOA (iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF) and AVMA (Avantis Moderate Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. AOA is passively managed, while AVMA is actively managed. Over the past year, AOA returned 24.17% vs 24.18% for AVMA. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. AOA charges 0.15%/yr vs 0.21%/yr for AVMA.

Доходность

Сравнение доходности AOA и AVMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) и Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AOA показывает доходность 10.13%, что значительно ниже, чем у AVMA с доходностью 10.83%.

AOA

1 день
0.18%
1 месяц
3.39%
С начала года
10.13%
6 месяцев
10.89%
1 год
24.17%
3 года*
17.70%
5 лет*
9.19%
10 лет*
10.53%

AVMA

1 день
0.36%
1 месяц
2.26%
С начала года
10.83%
6 месяцев
11.64%
1 год
24.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AOA и AVMA

2026 (YTD)202520242023
AOA
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF		10.13%19.59%13.55%7.23%
AVMA
Avantis Moderate Allocation ETF		10.83%16.72%10.01%8.19%

Correlation

The correlation between AOA and AVMA is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.95

The correlation between AOA and AVMA has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AOA и AVMA

Секторы
AOA
AVMA

Технологии

27.4%
19.2%

Финансовые услуги

16.1%
18.0%

Промышленность

12.0%
13.6%

Потребительский циклический сектор

9.5%
12.0%

Коммуникационные услуги

8.3%
6.9%

Здравоохранение

8.0%
6.0%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.8%

Энергетика

4.3%
8.9%

Сырьевые материалы

4.2%
5.3%

Коммунальные услуги

2.7%
2.1%

Недвижимость

2.4%
3.3%

Технологии

AOA
27.4%
AVMA
19.2%

Финансовые услуги

AOA
16.1%
AVMA
18.0%

Промышленность

AOA
12.0%
AVMA
13.6%

Потребительский циклический сектор

AOA
9.5%
AVMA
12.0%

Коммуникационные услуги

AOA
8.3%
AVMA
6.9%

Здравоохранение

AOA
8.0%
AVMA
6.0%

Потребительский защитный сектор

AOA
5.0%
AVMA
4.8%

Энергетика

AOA
4.3%
AVMA
8.9%

Сырьевые материалы

AOA
4.2%
AVMA
5.3%

Коммунальные услуги

AOA
2.7%
AVMA
2.1%

Недвижимость

AOA
2.4%
AVMA
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF

Avantis Moderate Allocation ETF

Часто сравнивают с AOA:
AOA с AORAOA с VOOAOA с VASGXAOA с AOKAOA с SPYAOA с AOMAOA с VSMGX
Часто сравнивают с AVMA:
AVMA с AORAVMA с VGWIXAVMA с AVGEAVMA с AVLVAVMA с VOOAVMA с PRPFXAVMA с OCIO

Доходность на риск

AOA vs. AVMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOA
Ранг доходности на риск AOA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOA: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOA: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOA: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
AVMA
Ранг доходности на риск AVMA: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMA: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMA: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMA: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMA: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMA: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOA c AVMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) и Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOAAVMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.70

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
3.87

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.50

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

3.79

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.13

16.10

-2.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOA vs. AVMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOA на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVMA равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOA и AVMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOAAVMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.70

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.55

-0.86

Просадки

Сравнение просадок AOA и AVMA

Максимальная просадка AOA за все время составила -28.38%, что больше максимальной просадки AVMA в -11.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOA и AVMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AOAAVMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.38%

-11.81%

-16.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.20%

-6.40%

-1.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.94%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.62%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.08%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-1.55%

-2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.51%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности AOA и AVMA

iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) имеет более высокую волатильность в 3.16% по сравнению с Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что AOA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AOAAVMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

2.51%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.51%

7.09%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.63%

8.99%

+1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.97%

10.29%

+2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.54%

10.29%

+3.25%

Сравнение комиссий AOA и AVMA

AOA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AVMA в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOA и AVMA

Дивидендная доходность AOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности AVMA в 2.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOA
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF		2.04%2.18%2.30%2.22%2.10%1.67%1.71%2.50%2.37%5.09%2.26%2.15%
AVMA
Avantis Moderate Allocation ETF		2.33%2.21%2.28%1.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, AOA and AVMA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AOA has higher volatility (3.16%) compared to AVMA (2.51%). In terms of maximum drawdown, AOA dropped -28.38% vs AVMA's -11.81%.

On 1-year performance, AVMA leads with 24.18% vs 24.17% for AOA. On fees, AOA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVMA has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVMA has performed better with a 24.18% return vs 24.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AOA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.21% for AVMA.

AVMA has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 2.04% for AOA.

They also come from different issuers: iShares and Avantis. Their fees differ too: 0.15% for AOA and 0.21% for AVMA.

AVMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AOA и AVMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор