PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ANWPX с CAIBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ANWPX и CAIBX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение ANWPX с CAIBX

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX).

ANWPX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 мар. 1973 г.. CAIBX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1987 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ANWPX или CAIBX.

Доходность

Сравнение доходности ANWPX и CAIBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ANWPX:

0.83

CAIBX:

1.60

Коэф-т Сортино

ANWPX:

1.13

CAIBX:

2.02

Коэф-т Омега

ANWPX:

1.16

CAIBX:

1.31

Коэф-т Кальмара

ANWPX:

0.76

CAIBX:

1.79

Коэф-т Мартина

ANWPX:

3.19

CAIBX:

8.83

Индекс Язвы

ANWPX:

4.25%

CAIBX:

1.80%

Дневная вол-ть

ANWPX:

18.43%

CAIBX:

10.57%

Макс. просадка

ANWPX:

-51.35%

CAIBX:

-41.42%

Текущая просадка

ANWPX:

-0.51%

CAIBX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, ANWPX показывает доходность 7.25%, что значительно ниже, чем у CAIBX с доходностью 8.93%. За последние 10 лет акции ANWPX превзошли акции CAIBX по среднегодовой доходности: 11.01% против 6.14% соответственно.

ANWPX

С начала года

7.25%

1 месяц

6.59%

6 месяцев

5.58%

1 год

14.71%

3 года

13.06%

5 лет

13.41%

10 лет

11.01%

CAIBX

С начала года

8.93%

1 месяц

3.49%

6 месяцев

6.37%

1 год

15.70%

3 года

8.03%

5 лет

9.64%

10 лет

6.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds New Perspective Fund Class A

American Funds Capital Income Builder Class A

Сравнение комиссий ANWPX и CAIBX

ANWPX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии CAIBX в 0.59%.

ANWPX
American Funds New Perspective Fund Class A
CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ANWPX и CAIBX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ANWPX
Ранг риск-скорректированной доходности ANWPX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ANWPX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANWPX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANWPX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANWPX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANWPX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
CAIBX
Ранг риск-скорректированной доходности CAIBX, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAIBX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAIBX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAIBX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAIBX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAIBX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ANWPX c CAIBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ANWPX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа CAIBX равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANWPX и CAIBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANWPX и CAIBX

Дивидендная доходность ANWPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что меньше доходности CAIBX в 5.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ANWPX
American Funds New Perspective Fund Class A		4.78%5.13%5.36%4.16%7.01%4.13%3.67%7.59%5.50%3.86%6.14%6.95%
CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A		5.34%5.76%3.47%3.43%3.14%3.38%4.24%3.80%4.68%3.52%3.62%4.67%

Просадки

Сравнение просадок ANWPX и CAIBX

Максимальная просадка ANWPX за все время составила -51.35%, что больше максимальной просадки CAIBX в -41.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANWPX и CAIBX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ANWPX и CAIBX

American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что ANWPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...