PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ANWPX с AGTHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ANWPXAGTHX
Дох-ть с нач. г.17.44%25.41%
Дох-ть за 1 год35.46%47.75%
Дох-ть за 3 года2.56%4.01%
Дох-ть за 5 лет12.83%15.56%
Дох-ть за 10 лет11.41%13.45%
Коэф-т Шарпа2.933.31
Коэф-т Сортино3.994.28
Коэф-т Омега1.541.60
Коэф-т Кальмара1.671.94
Коэф-т Мартина19.2821.50
Индекс Язвы1.91%2.31%
Дневная вол-ть12.58%14.97%
Макс. просадка-50.43%-51.65%
Текущая просадка-1.31%-0.44%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между ANWPX и AGTHX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ANWPX и AGTHX

С начала года, ANWPX показывает доходность 17.44%, что значительно ниже, чем у AGTHX с доходностью 25.41%. За последние 10 лет акции ANWPX уступали акциям AGTHX по среднегодовой доходности: 11.41% против 13.45% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
12.22%
16.52%
ANWPX
AGTHX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ANWPX и AGTHX

ANWPX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии AGTHX в 0.61%.


ANWPX
American Funds New Perspective Fund Class A
График комиссии ANWPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.72%
График комиссии AGTHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.61%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ANWPX c AGTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX) и American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ANWPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ANWPX, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.93
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ANWPX, с текущим значением в 3.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.99
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ANWPX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ANWPX, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.67
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ANWPX, с текущим значением в 19.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.28
AGTHX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AGTHX, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.31
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AGTHX, с текущим значением в 4.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AGTHX, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.60
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AGTHX, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AGTHX, с текущим значением в 21.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0021.50

Сравнение коэффициента Шарпа ANWPX и AGTHX

Показатель коэффициента Шарпа ANWPX на текущий момент составляет 2.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGTHX равному 3.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANWPX и AGTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.93
3.31
ANWPX
AGTHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANWPX и AGTHX

Дивидендная доходность ANWPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности AGTHX в 5.43%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ANWPX
American Funds New Perspective Fund Class A
0.80%0.94%0.84%0.33%0.13%1.01%1.18%0.45%0.82%0.72%7.58%6.26%
AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A
5.43%6.81%0.75%8.18%4.55%7.89%12.71%7.54%6.61%8.87%9.90%6.71%

Просадки

Сравнение просадок ANWPX и AGTHX

Максимальная просадка ANWPX за все время составила -50.43%, примерно равная максимальной просадке AGTHX в -51.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANWPX и AGTHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.31%
-0.44%
ANWPX
AGTHX

Волатильность

Сравнение волатильности ANWPX и AGTHX

Текущая волатильность для American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX) составляет 2.65%, в то время как у American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX) волатильность равна 3.16%. Это указывает на то, что ANWPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.65%
3.16%
ANWPX
AGTHX