PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ANWPX с AAETX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ANWPX и AAETX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности ANWPX и AAETX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX) и American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%400.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
374.42%
257.92%
ANWPX
AAETX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ANWPX:

0.99

AAETX:

1.63

Коэф-т Сортино

ANWPX:

1.34

AAETX:

2.25

Коэф-т Омега

ANWPX:

1.19

AAETX:

1.30

Коэф-т Кальмара

ANWPX:

1.15

AAETX:

2.95

Коэф-т Мартина

ANWPX:

6.43

AAETX:

10.47

Индекс Язвы

ANWPX:

2.14%

AAETX:

1.16%

Дневная вол-ть

ANWPX:

13.90%

AAETX:

7.44%

Макс. просадка

ANWPX:

-50.43%

AAETX:

-48.18%

Текущая просадка

ANWPX:

-8.34%

AAETX:

-2.46%

Доходность по периодам

С начала года, ANWPX показывает доходность 11.66%, что значительно выше, чем у AAETX с доходностью 10.66%. За последние 10 лет акции ANWPX превзошли акции AAETX по среднегодовой доходности: 10.70% против 7.36% соответственно.


ANWPX

С начала года

11.66%

1 месяц

-4.09%

6 месяцев

0.06%

1 год

12.43%

5 лет

10.24%

10 лет

10.70%

AAETX

С начала года

10.66%

1 месяц

-0.17%

6 месяцев

4.20%

1 год

11.30%

5 лет

6.94%

10 лет

7.36%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ANWPX и AAETX

ANWPX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии AAETX в 0.33%.


ANWPX
American Funds New Perspective Fund Class A
График комиссии ANWPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.72%
График комиссии AAETX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.33%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ANWPX c AAETX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX) и American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ANWPX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.991.63
Коэффициент Сортино ANWPX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.342.25
Коэффициент Омега ANWPX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.191.30
Коэффициент Кальмара ANWPX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.152.95
Коэффициент Мартина ANWPX, с текущим значением в 6.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.006.4310.47
ANWPX
AAETX

Показатель коэффициента Шарпа ANWPX на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа AAETX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANWPX и AAETX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.99
1.63
ANWPX
AAETX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANWPX и AAETX

ANWPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAETX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ANWPX
American Funds New Perspective Fund Class A
0.00%0.94%0.84%0.33%0.13%1.01%1.18%0.45%0.82%0.72%7.58%6.26%
AAETX
American Funds 2030 Target Date Retirement Fund
0.00%1.98%1.78%0.98%1.38%1.33%1.35%1.04%1.11%0.85%5.04%3.43%

Просадки

Сравнение просадок ANWPX и AAETX

Максимальная просадка ANWPX за все время составила -50.43%, примерно равная максимальной просадке AAETX в -48.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANWPX и AAETX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.34%
-2.46%
ANWPX
AAETX

Волатильность

Сравнение волатильности ANWPX и AAETX

American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что ANWPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAETX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.84%
2.65%
ANWPX
AAETX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab