PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ANWPX с AIVSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ANWPX и AIVSX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности ANWPX и AIVSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

5,000.00%5,500.00%6,000.00%6,500.00%7,000.00%7,500.00%8,000.00%8,500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7,516.84%
5,528.03%
ANWPX
AIVSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ANWPX:

0.99

AIVSX:

1.27

Коэф-т Сортино

ANWPX:

1.34

AIVSX:

1.58

Коэф-т Омега

ANWPX:

1.19

AIVSX:

1.27

Коэф-т Кальмара

ANWPX:

1.15

AIVSX:

1.72

Коэф-т Мартина

ANWPX:

6.43

AIVSX:

9.44

Индекс Язвы

ANWPX:

2.14%

AIVSX:

1.98%

Дневная вол-ть

ANWPX:

13.90%

AIVSX:

14.78%

Макс. просадка

ANWPX:

-50.43%

AIVSX:

-50.56%

Текущая просадка

ANWPX:

-8.34%

AIVSX:

-10.00%

Доходность по периодам

С начала года, ANWPX показывает доходность 11.66%, что значительно ниже, чем у AIVSX с доходностью 16.46%. За последние 10 лет акции ANWPX уступали акциям AIVSX по среднегодовой доходности: 10.70% против 12.12% соответственно.


ANWPX

С начала года

11.66%

1 месяц

-4.09%

6 месяцев

0.06%

1 год

12.43%

5 лет

10.24%

10 лет

10.70%

AIVSX

С начала года

16.46%

1 месяц

-6.20%

6 месяцев

1.65%

1 год

17.25%

5 лет

12.69%

10 лет

12.12%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ANWPX и AIVSX

ANWPX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии AIVSX в 0.57%.


ANWPX
American Funds New Perspective Fund Class A
График комиссии ANWPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.72%
График комиссии AIVSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.57%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ANWPX c AIVSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ANWPX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.991.27
Коэффициент Сортино ANWPX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.341.58
Коэффициент Омега ANWPX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.191.27
Коэффициент Кальмара ANWPX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.151.72
Коэффициент Мартина ANWPX, с текущим значением в 6.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.006.439.44
ANWPX
AIVSX

Показатель коэффициента Шарпа ANWPX на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIVSX равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANWPX и AIVSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.99
1.27
ANWPX
AIVSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANWPX и AIVSX

ANWPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ANWPX
American Funds New Perspective Fund Class A
0.00%0.94%0.84%0.33%0.13%1.01%1.18%0.45%0.82%0.72%7.58%6.26%
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A
0.80%1.44%1.50%1.20%1.40%1.93%2.17%1.68%1.89%3.06%11.66%9.04%

Просадки

Сравнение просадок ANWPX и AIVSX

Максимальная просадка ANWPX за все время составила -50.43%, примерно равная максимальной просадке AIVSX в -50.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANWPX и AIVSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.34%
-10.00%
ANWPX
AIVSX

Волатильность

Сравнение волатильности ANWPX и AIVSX

Текущая волатильность для American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX) составляет 6.84%, в то время как у American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что ANWPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.84%
9.24%
ANWPX
AIVSX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab