PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ANWPX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ANWPXVOO
Дох-ть с нач. г.17.44%23.64%
Дох-ть за 1 год35.46%42.02%
Дох-ть за 3 года2.56%9.92%
Дох-ть за 5 лет12.83%15.81%
Дох-ть за 10 лет11.41%13.26%
Коэф-т Шарпа2.933.62
Коэф-т Сортино3.994.77
Коэф-т Омега1.541.68
Коэф-т Кальмара1.674.14
Коэф-т Мартина19.2823.93
Индекс Язвы1.91%1.83%
Дневная вол-ть12.58%12.09%
Макс. просадка-50.43%-33.99%
Текущая просадка-1.31%-0.48%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между ANWPX и VOO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ANWPX и VOO

С начала года, ANWPX показывает доходность 17.44%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 23.64%. За последние 10 лет акции ANWPX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.41% против 13.26% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
12.22%
16.67%
ANWPX
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ANWPX и VOO

ANWPX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


ANWPX
American Funds New Perspective Fund Class A
График комиссии ANWPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.72%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ANWPX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ANWPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ANWPX, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.93
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ANWPX, с текущим значением в 3.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.99
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ANWPX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ANWPX, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.67
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ANWPX, с текущим значением в 19.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.28
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 3.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.62
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 4.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.68
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 4.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 23.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0023.93

Сравнение коэффициента Шарпа ANWPX и VOO

Показатель коэффициента Шарпа ANWPX на текущий момент составляет 2.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 3.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANWPX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.93
3.62
ANWPX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANWPX и VOO

Дивидендная доходность ANWPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности VOO в 1.27%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ANWPX
American Funds New Perspective Fund Class A
0.80%0.94%0.84%0.33%0.13%1.01%1.18%0.45%0.82%0.72%7.58%6.26%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.27%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок ANWPX и VOO

Максимальная просадка ANWPX за все время составила -50.43%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANWPX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.31%
-0.48%
ANWPX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности ANWPX и VOO

American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 2.65% и 2.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.65%
2.68%
ANWPX
VOO