PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ANWPX с VTIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ANWPXVTIAX
Дох-ть с нач. г.17.44%9.74%
Дох-ть за 1 год35.46%25.07%
Дох-ть за 3 года2.56%1.92%
Дох-ть за 5 лет12.83%6.29%
Дох-ть за 10 лет11.41%5.09%
Коэф-т Шарпа2.932.17
Коэф-т Сортино3.993.02
Коэф-т Омега1.541.38
Коэф-т Кальмара1.671.50
Коэф-т Мартина19.2813.45
Индекс Язвы1.91%1.96%
Дневная вол-ть12.58%12.16%
Макс. просадка-50.43%-35.83%
Текущая просадка-1.31%-4.13%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между ANWPX и VTIAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ANWPX и VTIAX

С начала года, ANWPX показывает доходность 17.44%, что значительно выше, чем у VTIAX с доходностью 9.74%. За последние 10 лет акции ANWPX превзошли акции VTIAX по среднегодовой доходности: 11.41% против 5.09% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
12.22%
7.61%
ANWPX
VTIAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ANWPX и VTIAX

ANWPX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии VTIAX в 0.11%.


ANWPX
American Funds New Perspective Fund Class A
График комиссии ANWPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.72%
График комиссии VTIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.11%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ANWPX c VTIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ANWPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ANWPX, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.93
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ANWPX, с текущим значением в 3.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.99
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ANWPX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ANWPX, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.67
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ANWPX, с текущим значением в 19.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.28
VTIAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTIAX, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTIAX, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTIAX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTIAX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTIAX, с текущим значением в 13.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.45

Сравнение коэффициента Шарпа ANWPX и VTIAX

Показатель коэффициента Шарпа ANWPX на текущий момент составляет 2.93, что выше коэффициента Шарпа VTIAX равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANWPX и VTIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.93
2.17
ANWPX
VTIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANWPX и VTIAX

Дивидендная доходность ANWPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности VTIAX в 2.88%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ANWPX
American Funds New Perspective Fund Class A
0.80%0.94%0.84%0.33%0.13%1.01%1.18%0.45%0.82%0.72%7.58%6.26%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares
2.88%3.21%3.04%3.05%2.10%3.04%3.16%2.73%2.93%2.84%3.40%2.71%

Просадки

Сравнение просадок ANWPX и VTIAX

Максимальная просадка ANWPX за все время составила -50.43%, что больше максимальной просадки VTIAX в -35.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANWPX и VTIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.31%
-4.13%
ANWPX
VTIAX

Волатильность

Сравнение волатильности ANWPX и VTIAX

Текущая волатильность для American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX) составляет 2.65%, в то время как у Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что ANWPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.65%
2.86%
ANWPX
VTIAX