PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANWPX с CGGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ANWPX с CGGO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ANWPX (American Funds New Perspective Fund Class A) and CGGO (Capital Group Global Growth Equity ETF) are both funds - ANWPX is a Large Cap Growth Equities fund managed by American Funds, while CGGO is a Global Equities fund actively managed by Capital Group. Over the past 3 years, ANWPX returned 18.40%/yr vs 21.74%/yr for CGGO. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. ANWPX charges 0.72%/yr vs 0.47%/yr for CGGO.

Доходность

Сравнение доходности ANWPX и CGGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX) и Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ANWPX показывает доходность 6.76%, что значительно ниже, чем у CGGO с доходностью 18.82%.

ANWPX

1 день
-0.58%
1 месяц
4.09%
С начала года
6.76%
6 месяцев
7.66%
1 год
19.20%
3 года*
18.40%
5 лет*
8.60%
10 лет*
13.41%

CGGO

1 день
-0.46%
1 месяц
7.52%
С начала года
18.82%
6 месяцев
20.00%
1 год
36.09%
3 года*
21.74%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ANWPX и CGGO

2026 (YTD)2025202420232022
ANWPX
American Funds New Perspective Fund Class A		6.76%21.33%16.76%24.63%-13.83%
CGGO
Capital Group Global Growth Equity ETF		18.82%21.08%14.80%23.43%-13.12%

Correlation

The correlation between ANWPX and CGGO is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.96

The correlation between ANWPX and CGGO has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds New Perspective Fund Class A

Capital Group Global Growth Equity ETF

Часто сравнивают с ANWPX:
ANWPX с AGTHXANWPX с VOOANWPX с AIVSXANWPX с VTIAXANWPX с VTIANWPX с AAETXANWPX с CAIBX
Часто сравнивают с CGGO:
CGGO с VUGCGGO с CGXUCGGO с CGGECGGO с VHGEXCGGO с SCHWCGGO с ACWICGGO с VGRO.TO

Доходность на риск

ANWPX vs. CGGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANWPX
Ранг доходности на риск ANWPX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANWPX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANWPX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANWPX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANWPX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANWPX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
CGGO
Ранг доходности на риск CGGO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANWPX c CGGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX) и Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ANWPXCGGODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
2.16

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
2.98

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.39

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

2.76

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.31

12.54

-5.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ANWPX vs. CGGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANWPX на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа CGGO равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANWPX и CGGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ANWPXCGGOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.16

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.78

-0.11

Просадки

Сравнение просадок ANWPX и CGGO

Максимальная просадка ANWPX за все время составила -52.34%, что больше максимальной просадки CGGO в -24.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANWPX и CGGO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ANWPXCGGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.34%

-24.90%

-27.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-13.15%

+1.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.93%

-17.93%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.45%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-1.27%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.11%

-5.49%

-2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.89%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности ANWPX и CGGO

Текущая волатильность для American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX) составляет 3.98%, в то время как у Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что ANWPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ANWPXCGGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

6.59%

-2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.77%

14.41%

-3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.39%

16.78%

-3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

18.55%

-1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.83%

18.55%

-0.72%

Сравнение комиссий ANWPX и CGGO

ANWPX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии CGGO в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANWPX и CGGO

Дивидендная доходность ANWPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что больше доходности CGGO в 1.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANWPX
American Funds New Perspective Fund Class A		6.16%6.57%5.13%5.36%4.16%7.01%4.13%3.67%7.59%5.50%3.86%6.14%
CGGO
Capital Group Global Growth Equity ETF		1.70%2.03%1.10%0.76%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, ANWPX and CGGO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CGGO has higher volatility (6.59%) compared to ANWPX (3.98%). In terms of maximum drawdown, ANWPX dropped -52.34% vs CGGO's -24.90%.

CGGO currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ANWPX и CGGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор