Сравнение ANWPX с CGGO
ANWPX (American Funds New Perspective Fund Class A) and CGGO (Capital Group Global Growth Equity ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, ANWPX returned 17.33%/yr vs 20.66%/yr for CGGO. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. ANWPX charges 0.71%/yr vs 0.47%/yr for CGGO.
Доходность
Сравнение доходности ANWPX и CGGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ANWPX показывает доходность 7.29%, что значительно ниже, чем у CGGO с доходностью 17.75%.
ANWPX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -0.14%
- 6 месяцев
- 6.18%
- С начала года
- 7.29%
- 1 год
- 15.58%
- 3 года*
- 17.33%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 13.14%
- Всё время*
- 11.01%
CGGO
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -1.83%
- 6 месяцев
- 14.48%
- С начала года
- 17.75%
- 1 год
- 28.63%
- 3 года*
- 20.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.29%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $55.64M | $52.50M | $52.69M |
Сравнение доходности по годам ANWPX и CGGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ANWPX American Funds New Perspective Fund Class A | 7.29% | 21.33% | 16.76% | 24.63% | -12.99% |
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF | 17.75% | 21.08% | 14.80% | 23.43% | -10.40% |
Correlation
The correlation between ANWPX and CGGO is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.92 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г. | 0.96 |
The correlation between ANWPX and CGGO has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ANWPX vs. CGGO — Ранг доходности на риск
ANWPX
CGGO
Сравнение ANWPX c CGGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX) и Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ANWPX | CGGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.26 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 2.19 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.11 | 7.97 | -2.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ANWPX и CGGO
Максимальная просадка ANWPX за все время составила -52.34%, что больше максимальной просадки CGGO в -24.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANWPX и CGGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ANWPX | CGGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.34% | -24.90% | -27.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -13.15% | +1.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.93% | -17.93% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.45% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -4.20% | +4.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.08% | -5.45% | -2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 3.60% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности ANWPX и CGGO
Текущая волатильность для American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX) составляет 4.76%, в то время как у Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что ANWPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ANWPX | CGGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.76% | 7.22% | -2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.60% | 18.45% | -5.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.93% | 20.47% | -5.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.45% | 19.19% | -1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.83% | 19.19% | -1.36% |
Сравнение комиссий ANWPX и CGGO
ANWPX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии CGGO в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANWPX и CGGO
Дивидендная доходность ANWPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что больше доходности CGGO в 0.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANWPX American Funds New Perspective Fund Class A | 6.13% | 6.57% | 5.13% | 5.36% | 4.16% | 7.01% | 4.13% | 3.67% | 7.59% | 5.50% | 3.86% | 6.14% |
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF | 0.98% | 2.03% | 1.10% | 0.76% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, ANWPX and CGGO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CGGO has higher volatility (7.22%) compared to ANWPX (4.76%). In terms of maximum drawdown, ANWPX dropped -52.34% vs CGGO's -24.90%.
CGGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ANWPX и CGGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор