Сравнение AMZY с ZVOL
AMZY (YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF) and ZVOL (Volatility Premium Plus ETF) are both exchange-traded funds - AMZY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax, while ZVOL is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Mid Term Futures Inverse Daily Index. AMZY is actively managed, while ZVOL is passively managed. Over the past year, AMZY returned 14.23% vs 8.27% for ZVOL. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. AMZY charges 0.99%/yr vs 1.35%/yr for ZVOL.
Доходность
Сравнение доходности AMZY и ZVOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZY показывает доходность 3.56%, что значительно выше, чем у ZVOL с доходностью -2.29%.
AMZY
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- 3.56%
- 6 месяцев
- 3.86%
- 1 год
- 14.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZVOL
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 2.30%
- С начала года
- -2.29%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- 8.27%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMZY и ZVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AMZY YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF | 3.56% | 10.39% | 35.28% | 18.31% |
ZVOL Volatility Premium Plus ETF | -2.29% | -10.71% | 9.27% | 13.93% |
Correlation
The correlation between AMZY and ZVOL is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2023 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZY vs. ZVOL — Ранг доходности на риск
AMZY
ZVOL
Сравнение AMZY c ZVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) и Volatility Premium Plus ETF (ZVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMZY | ZVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.09 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 0.50 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | 1.62 | +0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZY | ZVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.44 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.43 | +0.51 |
Просадки
Сравнение просадок AMZY и ZVOL
Максимальная просадка AMZY за все время составила -23.70%, что меньше максимальной просадки ZVOL в -37.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZY и ZVOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZY | ZVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.70% | -37.25% | +13.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.61% | -16.46% | -3.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -37.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.53% | -22.17% | +14.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.32% | -13.43% | +8.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.88% | 5.12% | +2.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZY и ZVOL
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что AMZY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZY | ZVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 3.59% | +2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.09% | 13.27% | +2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.59% | 18.74% | +4.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.06% | 29.27% | -4.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.06% | 29.27% | -4.21% |
Сравнение комиссий AMZY и ZVOL
AMZY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ZVOL в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZY и ZVOL
Дивидендная доходность AMZY за последние двенадцать месяцев составляет около 57.72%, что меньше доходности ZVOL в 71.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMZY YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF | 57.72% | 52.59% | 47.91% | 9.90% |
ZVOL Volatility Premium Plus ETF | 71.14% | 53.44% | 30.68% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
AMZY and ZVOL have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZY has higher volatility (6.01%) compared to ZVOL (3.59%). In terms of maximum drawdown, AMZY dropped -23.70% vs ZVOL's -37.25%.
On 1-year performance, AMZY leads with 14.23% vs 8.27% for ZVOL. On fees, AMZY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, ZVOL has been the lower-risk option at 3.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMZY has performed better with a 14.23% return vs 8.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AMZY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.35% for ZVOL.
ZVOL has the higher dividend yield at 71.14%, compared with 57.72% for AMZY.
AMZY is categorized as Options Trading, while ZVOL is Volatility. They also come from different issuers: YieldMax and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.99% for AMZY and 1.35% for ZVOL.
AMZY currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZY и ZVOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор