Сравнение AMZY с YMAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG).
AMZY и YMAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMZY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 июл. 2023 г.. YMAG - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности AMZY и YMAG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMZY и YMAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AMZY YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF | -9.33% | 10.39% | 32.83% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | -8.32% | 18.64% | 36.05% |
Доходность по периодам
С начала года, AMZY показывает доходность -9.33%, что значительно ниже, чем у YMAG с доходностью -8.32%.
AMZY
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- -9.33%
- 6 месяцев
- -5.92%
- 1 год
- 7.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAG
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- -8.32%
- 6 месяцев
- -5.76%
- 1 год
- 24.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMZY и YMAG
AMZY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.
Доходность на риск
AMZY vs. YMAG — Ранг доходности на риск
AMZY
YMAG
Сравнение AMZY c YMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMZY | YMAG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 1.11 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.58 | 1.66 | -1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.23 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 1.84 | -1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.13 | 6.31 | -5.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZY | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 1.11 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.93 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между AMZY и YMAG составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZY и YMAG
Дивидендная доходность AMZY за последние двенадцать месяцев составляет около 60.16%, что больше доходности YMAG в 56.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AMZY YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF | 60.16% | 52.59% | 47.91% | 9.90% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 56.30% | 52.27% | 35.22% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AMZY и YMAG
Максимальная просадка AMZY за все время составила -23.70%, что меньше максимальной просадки YMAG в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZY и YMAG.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMZY | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.70% | -25.96% | +2.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.61% | -14.38% | -5.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.49% | -10.31% | -5.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.45% | -4.69% | -0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.86% | 4.20% | +3.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZY и YMAG
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) имеют волатильность 7.28% и 7.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMZY | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 7.20% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.85% | 12.77% | +5.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.93% | 22.27% | +4.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.24% | 21.31% | +3.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.24% | 21.31% | +3.93% |