Сравнение AMZY с XOMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO).
AMZY и XOMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMZY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 июл. 2023 г.. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности AMZY и XOMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMZY и XOMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AMZY YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF | -9.33% | 10.39% | 35.28% | 9.37% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 23.45% | 6.90% | 6.11% | -8.62% |
Доходность по периодам
С начала года, AMZY показывает доходность -9.33%, что значительно ниже, чем у XOMO с доходностью 23.45%.
AMZY
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- -9.33%
- 6 месяцев
- -5.92%
- 1 год
- 7.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XOMO
- 1 день
- -4.29%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- 23.45%
- 6 месяцев
- 31.32%
- 1 год
- 22.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMZY и XOMO
AMZY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии XOMO в 1.01%.
Доходность на риск
AMZY vs. XOMO — Ранг доходности на риск
AMZY
XOMO
Сравнение AMZY c XOMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMZY | XOMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 1.02 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.58 | 1.40 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.20 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 1.47 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.13 | 3.35 | -2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZY | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 1.02 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.55 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между AMZY и XOMO составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZY и XOMO
Дивидендная доходность AMZY за последние двенадцать месяцев составляет около 60.16%, что больше доходности XOMO в 30.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AMZY YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF | 60.16% | 52.59% | 47.91% | 9.90% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 30.57% | 31.64% | 26.94% | 5.13% |
Просадки
Сравнение просадок AMZY и XOMO
Максимальная просадка AMZY за все время составила -23.70%, что больше максимальной просадки XOMO в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZY и XOMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMZY | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.70% | -18.90% | -4.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.61% | -15.24% | -4.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.49% | -5.12% | -10.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.45% | -7.05% | +1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.86% | 6.69% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZY и XOMO
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что AMZY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMZY | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 6.57% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.85% | 13.81% | +4.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.93% | 22.02% | +4.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.24% | 18.46% | +6.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.24% | 18.46% | +6.78% |