PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZY с USOI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMZY с USOI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) и Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI).

AMZY и USOI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMZY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 июл. 2023 г.. USOI - это пассивный фонд от Credit Suisse, который отслеживает доходность Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index. Фонд был запущен 25 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности AMZY и USOI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) и Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMZY и USOI

2026 (YTD)20252024
AMZY
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF		-9.33%10.39%10.99%
USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN		26.76%-8.78%6.94%

Доходность по периодам

С начала года, AMZY показывает доходность -9.33%, что значительно ниже, чем у USOI с доходностью 26.76%.

AMZY

1 день
0.27%
1 месяц
1.35%
С начала года
-9.33%
6 месяцев
-5.92%
1 год
7.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USOI

1 день
-0.94%
1 месяц
9.69%
С начала года
26.76%
6 месяцев
23.42%
1 год
17.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF

Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN

Часто сравнивают с AMZY:
AMZY с AMZNAMZY с AMZPAMZY с APLYAMZY с GOOYAMZY с CONYAMZY с FBYAMZY с MSFO
Часто сравнивают с USOI:
USOI с USOUSOI с OILKUSOI с OILUUSOI с SCHDUSOI с CVXUSOI с JEPIUSOI с QYLD

Сравнение комиссий AMZY и USOI

AMZY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии USOI в 0.85%.

AMZY
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF
USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN

Доходность на риск

AMZY vs. USOI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZY
Ранг доходности на риск AMZY: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZY: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZY: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZY: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZY: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
USOI
Ранг доходности на риск USOI: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USOI: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USOI: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USOI: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USOI: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USOI: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZY c USOI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) и Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMZYUSOIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

0.80

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.58

1.17

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.15

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

1.11

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.13

2.55

-1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMZY vs. USOI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZY на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа USOI равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZY и USOI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMZYUSOIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

0.80

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.59

+0.18

Корреляция

Корреляция между AMZY и USOI составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZY и USOI

Дивидендная доходность AMZY за последние двенадцать месяцев составляет около 60.16%, что больше доходности USOI в 21.40%

TTM202520242023
AMZY
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF		60.16%52.59%47.91%9.90%
USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN		21.40%27.21%12.54%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMZY и USOI

Максимальная просадка AMZY за все время составила -23.70%, что больше максимальной просадки USOI в -19.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZY и USOI.

Загрузка...

Показатели просадок

AMZYUSOIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.70%

-19.49%

-4.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.61%

-15.60%

-4.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.49%

-0.94%

-14.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-7.67%

+2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.86%

6.78%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZY и USOI

YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что AMZY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMZYUSOIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.28%

6.13%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.85%

14.49%

+3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.93%

21.65%

+5.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.24%

21.10%

+4.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.24%

21.10%

+4.14%