PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AMZY с JEPQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AMZY и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.00%
9.77%
AMZY
JEPQ

Доходность по периодам

С начала года, AMZY показывает доходность 26.89%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 23.21%.


AMZY

С начала года

26.89%

1 месяц

5.65%

6 месяцев

3.00%

1 год

32.60%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

JEPQ

С начала года

23.21%

1 месяц

3.95%

6 месяцев

9.78%

1 год

26.98%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


AMZYJEPQ
Коэф-т Шарпа1.432.19
Коэф-т Сортино2.022.86
Коэф-т Омега1.271.45
Коэф-т Кальмара1.992.52
Коэф-т Мартина6.4210.87
Индекс Язвы5.08%2.48%
Дневная вол-ть22.76%12.33%
Макс. просадка-16.41%-16.82%
Текущая просадка-6.56%-0.14%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AMZY и JEPQ

AMZY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.


AMZY
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF
График комиссии AMZY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии JEPQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между AMZY и JEPQ составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AMZY c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMZY, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.432.19
Коэффициент Сортино AMZY, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.022.86
Коэффициент Омега AMZY, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.271.45
Коэффициент Кальмара AMZY, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.992.52
Коэффициент Мартина AMZY, с текущим значением в 6.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.4210.87
AMZY
JEPQ

Показатель коэффициента Шарпа AMZY на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZY и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00Jul 28Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17
1.43
2.19
AMZY
JEPQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZY и JEPQ

Дивидендная доходность AMZY за последние двенадцать месяцев составляет около 46.72%, что больше доходности JEPQ в 9.36%


TTM20232022
AMZY
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF
46.72%9.90%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
9.36%10.02%9.44%

Просадки

Сравнение просадок AMZY и JEPQ

Максимальная просадка AMZY за все время составила -16.41%, примерно равная максимальной просадке JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZY и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.56%
-0.14%
AMZY
JEPQ

Волатильность

Сравнение волатильности AMZY и JEPQ

YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) имеет более высокую волатильность в 9.30% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что AMZY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.30%
3.69%
AMZY
JEPQ