Сравнение AMZY с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
AMZY и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMZY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 июл. 2023 г.. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMZY или JEPQ.
Основные характеристики
| AMZY | JEPQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 31.58% | 23.19% |
| Дох-ть за 1 год | 39.77% | 28.90% |
| Коэф-т Шарпа | 1.83 | 2.49 |
| Коэф-т Сортино | 2.51 | 3.24 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 2.47 | 2.85 |
| Коэф-т Мартина | 8.08 | 12.34 |
| Индекс Язвы | 5.02% | 2.48% |
| Дневная вол-ть | 22.14% | 12.22% |
| Макс. просадка | -16.41% | -16.82% |
| Текущая просадка | -1.45% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между AMZY и JEPQ составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AMZY и JEPQ
С начала года, AMZY показывает доходность 31.58%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 23.19%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMZY и JEPQ
AMZY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AMZY c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZY и JEPQ
Дивидендная доходность AMZY за последние двенадцать месяцев составляет около 36.64%, что больше доходности JEPQ в 9.36%
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
AMZY YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF | 36.64% | 9.90% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.36% | 10.02% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок AMZY и JEPQ
Максимальная просадка AMZY за все время составила -16.41%, примерно равная максимальной просадке JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZY и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AMZY и JEPQ
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что AMZY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.