PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZW с YMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMZW с YMAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

AMZW (Roundhill AMZN WeeklyPay ETF) and YMAX (YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, AMZW returned 6.63% vs -1.11% for YMAX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. AMZW charges 0.99%/yr vs 1.28%/yr for YMAX.

Доходность

Сравнение доходности AMZW и YMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMZW показывает доходность -0.73%, что значительно выше, чем у YMAX с доходностью -0.89%.

AMZW

1 день
-0.20%
1 месяц
-14.89%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
-1.71%
1 год
6.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YMAX

1 день
-1.64%
1 месяц
-3.86%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
-2.67%
1 год
-1.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMZW и YMAX

2026 (YTD)2025
AMZW
Roundhill AMZN WeeklyPay ETF		-0.73%7.33%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		-0.89%2.19%

Correlation

The correlation between AMZW and YMAX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г.

0.49

Сравнение распределения секторов AMZW и YMAX

Секторы
AMZW
YMAX

Потребительский циклический сектор

24.5%
6.2%

Сырьевые материалы

-

2.0%

Коммуникационные услуги

-

7.6%

Потребительский защитный сектор

-

2.0%

Энергетика

-

0.5%

Финансовые услуги

-

12.7%

Здравоохранение

-

2.0%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

63.7%

Коммунальные услуги

-

0.3%

Потребительский циклический сектор

AMZW
24.5%
YMAX
6.2%

Сырьевые материалы

AMZW

-

YMAX
2.0%

Коммуникационные услуги

AMZW

-

YMAX
7.6%

Потребительский защитный сектор

AMZW

-

YMAX
2.0%

Энергетика

AMZW

-

YMAX
0.5%

Финансовые услуги

AMZW

-

YMAX
12.7%

Здравоохранение

AMZW

-

YMAX
2.0%

Промышленность

AMZW

-

YMAX
2.8%

Недвижимость

AMZW

-

YMAX
0.1%

Технологии

AMZW

-

YMAX
63.7%

Коммунальные услуги

AMZW

-

YMAX
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill AMZN WeeklyPay ETF

YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs

Часто сравнивают с AMZW:
AMZW с AMZYAMZW с AMZNAMZW с AMZPAMZW с NVYYAMZW с BRKWAMZW с AVGWAMZW с XPAY
Часто сравнивают с YMAX:
YMAX с ULTYYMAX с YMAGYMAX с QDTEYMAX с XDTEYMAX с TSYYYMAX с SPYYMAX с NVDY

Доходность на риск

AMZW vs. YMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZW
Ранг доходности на риск AMZW: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZW: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZW: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZW: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZW: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZW: 1111
Ранг коэф-та Мартина
YMAX
Ранг доходности на риск YMAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZW c YMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMZWYMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.18
-0.05

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.52
0.10

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.01

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.25

-0.04

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.56

-0.10

+0.66

AMZW vs. YMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZW на текущий момент составляет 0.18, что выше коэффициента Шарпа YMAX равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZW и YMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMZW и YMAX

Максимальная просадка AMZW за все время составила -26.79%, примерно равная максимальной просадке YMAX в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZW и YMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMZWYMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.79%

-26.13%

-0.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.79%

-26.13%

-0.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.25%

-12.13%

-6.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.19%

-6.41%

-2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.87%

11.26%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZW и YMAX

Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW) имеет более высокую волатильность в 12.09% по сравнению с YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) с волатильностью 11.05%. Это указывает на то, что AMZW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMZWYMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.09%

11.05%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.19%

19.68%

+6.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.44%

23.61%

+13.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.27%

23.62%

+13.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.27%

23.62%

+13.65%

Сравнение комиссий AMZW и YMAX

AMZW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAX в 1.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZW и YMAX

Дивидендная доходность AMZW за последние двенадцать месяцев составляет около 49.16%, что меньше доходности YMAX в 75.24%

ПозицияTTM20252024
AMZW
Roundhill AMZN WeeklyPay ETF		49.16%25.29%0.00%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		75.24%78.70%44.20%

Часто задаваемые вопросы

AMZW and YMAX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMZW has higher volatility (12.09%) compared to YMAX (11.05%). In terms of maximum drawdown, AMZW dropped -26.79% vs YMAX's -26.13%.

On 1-year performance, AMZW leads with 6.63% vs -1.11% for YMAX. On fees, AMZW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, YMAX has been the lower-risk option at 11.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AMZW has performed better with a 6.63% return vs -1.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AMZW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.28% for YMAX.

YMAX has the higher dividend yield at 75.24%, compared with 49.16% for AMZW.

They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax. Their fees differ too: 0.99% for AMZW and 1.28% for YMAX.

AMZW currently has the higher Sharpe Ratio (0.18 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMZW и YMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор