Сравнение AMZW с AVGW
AMZW (Roundhill AMZN WeeklyPay ETF) and AVGW (Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, AMZW returned 27.02% vs 45.25% for AVGW. Their 0.29 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AMZW и AVGW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZW показывает доходность 18.32%, что значительно ниже, чем у AVGW с доходностью 21.93%.
AMZW
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- 13.55%
- 6 месяцев
- 17.47%
- С начала года
- 18.32%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.54%
AVGW
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 14.34%
- 6 месяцев
- 40.71%
- С начала года
- 21.93%
- 1 год
- 45.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 45.15%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $934.74K | $647.40K | $754.53K | |
| $752.28K | $773.38K | $1.34M |
Сравнение доходности по годам AMZW и AVGW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMZW Roundhill AMZN WeeklyPay ETF | 18.32% | -0.79% |
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF | 21.93% | 20.48% |
Correlation
The correlation between AMZW and AVGW is 0.31, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение распределения секторов AMZW и AVGW
Секторы
AMZW
AVGW
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
AMZW
AVGW
-
Сырьевые материалы
AMZW
-
AVGW
-
Коммуникационные услуги
AMZW
-
AVGW
-
Потребительский защитный сектор
AMZW
-
AVGW
-
Энергетика
AMZW
-
AVGW
-
Финансовые услуги
AMZW
-
AVGW
-
Здравоохранение
AMZW
-
AVGW
-
Промышленность
AMZW
-
AVGW
-
Недвижимость
AMZW
-
AVGW
-
Технологии
AMZW
-
AVGW
Коммунальные услуги
AMZW
-
AVGW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZW vs. AVGW — Ранг доходности на риск
AMZW
AVGW
Сравнение AMZW c AVGW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW) и Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF (AVGW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZW | AVGW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.18 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 1.31 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.12 | 2.58 | -0.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZW и AVGW
Максимальная просадка AMZW за все время составила -26.79%, что меньше максимальной просадки AVGW в -34.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZW и AVGW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZW | AVGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.79% | -34.65% | +7.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.79% | -34.65% | +7.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.54% | -16.40% | +11.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.66% | -14.09% | +4.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.78% | 17.62% | -4.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZW и AVGW
Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW) имеет более высокую волатильность в 20.55% по сравнению с Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF (AVGW) с волатильностью 16.08%. Это указывает на то, что AMZW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZW | AVGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.55% | 16.08% | +4.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.23% | 41.63% | -9.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.80% | 57.27% | -15.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.16% | 56.72% | -15.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.16% | 56.72% | -15.56% |
Сравнение комиссий AMZW и AVGW
И AMZW, и AVGW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZW и AVGW
Дивидендная доходность AMZW за последние двенадцать месяцев составляет около 40.03%, что меньше доходности AVGW в 64.54%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMZW Roundhill AMZN WeeklyPay ETF | 40.03% | 25.29% |
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF | 64.54% | 31.15% |
Часто задаваемые вопросы
AMZW and AVGW have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZW has higher volatility (20.55%) compared to AVGW (16.08%). In terms of maximum drawdown, AMZW dropped -26.79% vs AVGW's -34.65%.
On 1-year performance, AVGW leads with 45.25% vs 27.02% for AMZW. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, AVGW has been the lower-risk option at 16.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVGW has performed better with a 45.25% return vs 27.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AMZW and AVGW have the same expense ratio: 0.99% per year.
AVGW has the higher dividend yield at 64.54%, compared with 40.03% for AMZW.
AVGW currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZW и AVGW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор