PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZW с XPAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMZW с XPAY

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

AMZW (Roundhill AMZN WeeklyPay ETF) and XPAY (Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, AMZW returned 6.63% vs 21.40% for XPAY. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMZW charges 0.99%/yr vs 0.49%/yr for XPAY.

Доходность

Сравнение доходности AMZW и XPAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW) и Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMZW показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у XPAY с доходностью 7.87%.

AMZW

1 день
-0.20%
1 месяц
-14.89%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
-1.71%
1 год
6.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XPAY

1 день
-0.36%
1 месяц
-1.56%
С начала года
7.87%
6 месяцев
6.66%
1 год
21.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMZW и XPAY

2026 (YTD)2025
AMZW
Roundhill AMZN WeeklyPay ETF		-0.73%7.33%
XPAY
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF		7.87%14.46%

Correlation

The correlation between AMZW and XPAY is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г.

0.59

The correlation between AMZW and XPAY has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AMZW и XPAY

Секторы
AMZW
XPAY

Потребительский циклический сектор

24.5%
9.9%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.6%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.1%

Финансовые услуги

-

11.1%

Здравоохранение

-

8.3%

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

39.0%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Потребительский циклический сектор

AMZW
24.5%
XPAY
9.9%

Сырьевые материалы

AMZW

-

XPAY
1.7%

Коммуникационные услуги

AMZW

-

XPAY
10.6%

Потребительский защитный сектор

AMZW

-

XPAY
4.5%

Энергетика

AMZW

-

XPAY
3.1%

Финансовые услуги

AMZW

-

XPAY
11.1%

Здравоохранение

AMZW

-

XPAY
8.3%

Промышленность

AMZW

-

XPAY
7.8%

Недвижимость

AMZW

-

XPAY
1.8%

Технологии

AMZW

-

XPAY
39.0%

Коммунальные услуги

AMZW

-

XPAY
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill AMZN WeeklyPay ETF

Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF

Часто сравнивают с AMZW:
AMZW с AMZYAMZW с AMZNAMZW с AMZPAMZW с NVYYAMZW с BRKWAMZW с AVGWAMZW с YMAX
Часто сравнивают с XPAY:
XPAY с SPYIXPAY с XDTEXPAY с SPYXPAY с VOOXPAY с GIAXXPAY с TSLPXPAY с SCHD

Доходность на риск

AMZW vs. XPAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZW
Ранг доходности на риск AMZW: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZW: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZW: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZW: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZW: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZW: 1111
Ранг коэф-та Мартина
XPAY
Ранг доходности на риск XPAY: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPAY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPAY: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPAY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPAY: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPAY: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZW c XPAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW) и Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMZWXPAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.18
1.74

-1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.52
2.38

-1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.32

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.25

2.30

-2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.56

10.19

-9.63

AMZW vs. XPAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZW на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа XPAY равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZW и XPAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMZW и XPAY

Максимальная просадка AMZW за все время составила -26.79%, что больше максимальной просадки XPAY в -18.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZW и XPAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMZWXPAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.79%

-18.20%

-8.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.79%

-9.34%

-17.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.25%

-3.33%

-14.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.19%

-2.37%

-6.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.87%

2.10%

+9.77%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZW и XPAY

Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW) имеет более высокую волатильность в 12.09% по сравнению с Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что AMZW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XPAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMZWXPAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.09%

4.75%

+7.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.19%

9.67%

+16.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.44%

12.37%

+25.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.27%

16.82%

+20.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.27%

16.82%

+20.45%

Сравнение комиссий AMZW и XPAY

AMZW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XPAY в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZW и XPAY

Дивидендная доходность AMZW за последние двенадцать месяцев составляет около 49.16%, что больше доходности XPAY в 21.18%

ПозицияTTM20252024
AMZW
Roundhill AMZN WeeklyPay ETF		49.16%25.29%0.00%
XPAY
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF		21.18%21.21%3.40%

Часто задаваемые вопросы

AMZW and XPAY have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMZW has higher volatility (12.09%) compared to XPAY (4.75%). In terms of maximum drawdown, AMZW dropped -26.79% vs XPAY's -18.20%.

On 1-year performance, XPAY leads with 21.40% vs 6.63% for AMZW. On fees, XPAY is cheaper at 0.49% per year. On volatility, XPAY has been the lower-risk option at 4.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XPAY has performed better with a 21.40% return vs 6.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XPAY is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.99% for AMZW.

AMZW has the higher dividend yield at 49.16%, compared with 21.18% for XPAY.

Their fees differ too: 0.99% for AMZW and 0.49% for XPAY.

XPAY currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMZW и XPAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор