Сравнение AMZW с AMZY
AMZW (Roundhill AMZN WeeklyPay ETF) and AMZY (YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, AMZW returned 27.02% vs 17.93% for AMZY. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. AMZW charges 0.99%/yr vs 1.09%/yr for AMZY.
Доходность
Сравнение доходности AMZW и AMZY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZW показывает доходность 18.32%, что значительно выше, чем у AMZY с доходностью 10.81%.
AMZW
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- 13.55%
- 6 месяцев
- 17.47%
- С начала года
- 18.32%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.54%
AMZY
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 10.34%
- 6 месяцев
- 12.04%
- С начала года
- 10.81%
- 1 год
- 17.93%
- 3 года*
- 21.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 24.72%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $934.74K | $647.40K | $754.53K | |
| $3.88M | $2.97M | $4.57M |
Сравнение доходности по годам AMZW и AMZY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMZW Roundhill AMZN WeeklyPay ETF | 18.32% | 7.33% |
AMZY YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF | 10.81% | 6.57% |
Correlation
The correlation between AMZW and AMZY is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.97 |
The correlation between AMZW and AMZY has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZW vs. AMZY — Ранг доходности на риск
AMZW
AMZY
Сравнение AMZW c AMZY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW) и YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZW | AMZY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.15 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 0.92 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.12 | 2.03 | +0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZW и AMZY
Максимальная просадка AMZW за все время составила -26.79%, что больше максимальной просадки AMZY в -23.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZW и AMZY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZW | AMZY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.79% | -23.70% | -3.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.79% | -19.61% | -7.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.54% | -2.86% | -1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.66% | -5.56% | -4.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.78% | 8.87% | +3.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZW и AMZY
Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW) имеет более высокую волатильность в 20.55% по сравнению с YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) с волатильностью 14.03%. Это указывает на то, что AMZW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZW | AMZY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.55% | 14.03% | +6.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.23% | 21.49% | +10.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.80% | 27.33% | +14.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.16% | 26.13% | +15.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.16% | 26.13% | +15.03% |
Сравнение комиссий AMZW и AMZY
AMZW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии AMZY в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZW и AMZY
Дивидендная доходность AMZW за последние двенадцать месяцев составляет около 40.03%, что меньше доходности AMZY в 46.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMZW Roundhill AMZN WeeklyPay ETF | 40.03% | 25.29% | 0.00% | 0.00% |
AMZY YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF | 46.62% | 52.59% | 47.91% | 9.90% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, AMZW and AMZY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AMZW has higher volatility (20.55%) compared to AMZY (14.03%). In terms of maximum drawdown, AMZW dropped -26.79% vs AMZY's -23.70%.
On 1-year performance, AMZW leads with 27.02% vs 17.93% for AMZY. On fees, AMZW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, AMZY has been the lower-risk option at 14.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMZW has performed better with a 27.02% return vs 17.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AMZW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.09% for AMZY.
AMZY has the higher dividend yield at 46.62%, compared with 40.03% for AMZW.
They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax. Their fees differ too: 0.99% for AMZW and 1.09% for AMZY.
AMZY currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZW и AMZY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор