PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZW с BRKW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMZW с BRKW

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AMZW (Roundhill AMZN WeeklyPay ETF) and BRKW (Roundhill BRKB WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, AMZW returned 3.13% vs -3.41% for BRKW. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AMZW и BRKW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW) и Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMZW показывает доходность -4.59%, что значительно выше, чем у BRKW с доходностью -5.09%.

AMZW

1 день
-3.89%
1 месяц
-17.54%
С начала года
-4.59%
6 месяцев
-5.53%
1 год
3.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BRKW

1 день
-1.72%
1 месяц
0.55%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-4.87%
1 год
-3.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMZW и BRKW

2026 (YTD)2025
AMZW
Roundhill AMZN WeeklyPay ETF		-4.59%7.33%
BRKW
Roundhill BRKB WeeklyPay ETF		-5.09%1.85%

Correlation

The correlation between AMZW and BRKW is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г.

0.04

Сравнение распределения секторов AMZW и BRKW

Секторы
AMZW
BRKW

Потребительский циклический сектор

24.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

7.8%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

AMZW
24.5%
BRKW

-

Сырьевые материалы

AMZW

-

BRKW

-

Коммуникационные услуги

AMZW

-

BRKW

-

Потребительский защитный сектор

AMZW

-

BRKW

-

Энергетика

AMZW

-

BRKW

-

Финансовые услуги

AMZW

-

BRKW
7.8%

Здравоохранение

AMZW

-

BRKW

-

Промышленность

AMZW

-

BRKW

-

Недвижимость

AMZW

-

BRKW

-

Технологии

AMZW

-

BRKW

-

Коммунальные услуги

AMZW

-

BRKW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill AMZN WeeklyPay ETF

Roundhill BRKB WeeklyPay ETF

Часто сравнивают с AMZW:
AMZW с AMZYAMZW с AMZNAMZW с AMZPAMZW с NVYYAMZW с AVGWAMZW с XPAYAMZW с YMAX
Часто сравнивают с BRKW:
BRKW с BRK-BBRKW с BRKUBRKW с BRKCBRKW с NVDWBRKW с GLDBRKW с TSYYBRKW с SPY

Доходность на риск

AMZW vs. BRKW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZW
Ранг доходности на риск AMZW: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZW: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZW: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZW: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZW: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZW: 1010
Ранг коэф-та Мартина
BRKW
Ранг доходности на риск BRKW: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRKW: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRKW: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRKW: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRKW: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRKW: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZW c BRKW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW) и Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMZWBRKWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
-0.20

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.39
-0.16

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.98

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.12

-0.27

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.26

-0.54

+0.81

AMZW vs. BRKW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZW на текущий момент составляет 0.08, что выше коэффициента Шарпа BRKW равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZW и BRKW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMZW и BRKW

Максимальная просадка AMZW за все время составила -26.79%, что больше максимальной просадки BRKW в -12.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZW и BRKW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMZWBRKWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.79%

-12.64%

-14.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.79%

-12.64%

-14.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.43%

-8.12%

-13.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.24%

-5.47%

-3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.95%

6.27%

+5.68%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZW и BRKW

Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW) имеет более высокую волатильность в 12.51% по сравнению с Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что AMZW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMZWBRKWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.51%

4.69%

+7.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.48%

12.75%

+13.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.56%

17.21%

+20.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.40%

17.16%

+20.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.40%

17.16%

+20.24%

Сравнение комиссий AMZW и BRKW

И AMZW, и BRKW имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZW и BRKW

Дивидендная доходность AMZW за последние двенадцать месяцев составляет около 51.15%, что больше доходности BRKW в 25.75%

ПозицияTTM2025
AMZW
Roundhill AMZN WeeklyPay ETF		51.15%25.29%
BRKW
Roundhill BRKB WeeklyPay ETF		25.75%14.45%

Часто задаваемые вопросы

AMZW and BRKW have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMZW has higher volatility (12.51%) compared to BRKW (4.69%). In terms of maximum drawdown, AMZW dropped -26.79% vs BRKW's -12.64%.

On 1-year performance, AMZW leads with 3.13% vs -3.41% for BRKW. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, BRKW has been the lower-risk option at 4.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AMZW has performed better with a 3.13% return vs -3.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AMZW and BRKW have the same expense ratio: 0.99% per year.

AMZW has the higher dividend yield at 51.15%, compared with 25.75% for BRKW.

AMZW currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMZW и BRKW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор