Сравнение AMZN с SHOP
AMZN (Amazon.com, Inc) and SHOP (Shopify Inc.) are both stocks. AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while SHOP operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, AMZN returned 20.72%/yr vs 44.95%/yr for SHOP. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AMZN и SHOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZN показывает доходность 0.81%, что значительно выше, чем у SHOP с доходностью -27.40%. За последние 10 лет акции AMZN уступали акциям SHOP по среднегодовой доходности: 20.72% против 44.95% соответственно.
AMZN
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -14.02%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 21.67%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 20.72%
SHOP
- 1 день
- 4.69%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- -27.40%
- 6 месяцев
- -31.59%
- 1 год
- 2.82%
- 3 года*
- 22.35%
- 5 лет*
- -4.53%
- 10 лет*
- 44.95%
Сравнение доходности по годам AMZN и SHOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 0.81% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 55.96% |
SHOP Shopify Inc. | -27.40% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | 37.08% | 135.60% |
Correlation
The correlation between AMZN and SHOP is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2015 г. | 0.51 |
The correlation between AMZN and SHOP shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMZN:
$2.53T
SHOP:
$152.31B
AMZN:
$8.37
SHOP:
$1.02
AMZN:
27.80
SHOP:
114.71
AMZN:
0.67
SHOP:
0.22
AMZN:
3.40
SHOP:
16.62
AMZN:
5.73
SHOP:
12.18
AMZN:
$742.78B
SHOP:
$9.20B
AMZN:
$348.59B
SHOP:
$5.93B
AMZN:
$152.71B
SHOP:
$1.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZN vs. SHOP — Ранг доходности на риск
AMZN
SHOP
Сравнение AMZN c SHOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc (AMZN) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZN | SHOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.06 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 0.07 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | 0.14 | +0.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZN и SHOP
Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и SHOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZN | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.40% | -84.82% | -9.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.74% | -46.71% | +24.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.88% | -46.71% | +15.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.15% | -84.82% | +28.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.15% | -84.82% | +28.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.38% | -34.72% | +19.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.17% | -28.26% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.57% | 23.39% | -13.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZN и SHOP
Текущая волатильность для Amazon.com, Inc (AMZN) составляет 10.52%, в то время как у Shopify Inc. (SHOP) волатильность равна 17.27%. Это указывает на то, что AMZN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZN | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 17.27% | -6.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.02% | 44.26% | -22.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.07% | 57.29% | -26.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.70% | 65.61% | -29.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.57% | 59.04% | -26.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZN и SHOP
Ни AMZN, ни SHOP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMZN и SHOP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amazon.com, Inc и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AMZN and SHOP have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHOP has higher volatility (17.27%) compared to AMZN (10.52%). In terms of maximum drawdown, AMZN dropped -94.40% vs SHOP's -84.82%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZN и SHOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор