Сравнение AMZN с SHOP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amazon.com, Inc (AMZN) и Shopify Inc. (SHOP).
Доходность
Сравнение доходности AMZN и SHOP
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, AMZN показывает доходность -9.12%, что значительно выше, чем у SHOP с доходностью -26.54%. За последние 10 лет акции AMZN уступали акциям SHOP по среднегодовой доходности: 21.61% против 44.74% соответственно.
AMZN
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- -9.12%
- 6 месяцев
- -4.44%
- 1 год
- 22.67%
- 3 года*
- 27.00%
- 5 лет*
- 5.83%
- 10 лет*
- 21.61%
SHOP
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -12.27%
- С начала года
- -26.54%
- 6 месяцев
- -26.62%
- 1 год
- 53.79%
- 3 года*
- 35.36%
- 5 лет*
- 0.46%
- 10 лет*
- 44.74%
Сравнение доходности по годам AMZN и SHOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | -9.12% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 55.96% |
SHOP Shopify Inc. | -26.54% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | 37.08% | 135.60% |
Корреляция
Корреляция между AMZN и SHOP составляет 0.52 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.
Фундаментальные показатели
AMZN:
$7.17
SHOP:
$1.41
AMZN:
29.27
SHOP:
83.95
AMZN:
0.71
SHOP:
0.16
AMZN:
3.17
SHOP:
13.11
AMZN:
$716.92B
SHOP:
$7.88B
AMZN:
$360.51B
SHOP:
$5.56B
AMZN:
$143.56B
SHOP:
$1.61B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZN vs. SHOP — Ранг доходности на риск
AMZN
SHOP
Сравнение AMZN c SHOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc (AMZN) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMZN | SHOP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 0.29 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.55 | 0.87 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.11 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 0.55 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.00 | 1.31 | -0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZN | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 0.29 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.01 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.77 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.72 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок AMZN и SHOP
Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и SHOP.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMZN | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.40% | -84.82% | -9.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.74% | -38.18% | +16.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.15% | -84.82% | +28.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.15% | -84.82% | +28.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.41% | -33.94% | +16.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.27% | -28.09% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.16% | 16.07% | -6.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZN и SHOP
Текущая волатильность для Amazon.com, Inc (AMZN) составляет 8.79%, в то время как у Shopify Inc. (SHOP) волатильность равна 13.82%. Это указывает на то, что AMZN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMZN | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.79% | 13.82% | -5.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.64% | 38.92% | -16.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.00% | 60.80% | -25.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.30% | 65.01% | -29.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.50% | 58.56% | -26.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZN и SHOP
Ни AMZN, ни SHOP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMZN и SHOP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amazon.com, Inc и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности