PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZN с MRNA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AMZN с MRNA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AMZN (Amazon.com, Inc) and MRNA (Moderna, Inc.) are both stocks. AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while MRNA operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, AMZN returned 9.62%/yr vs -24.19%/yr for MRNA. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AMZN и MRNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amazon.com, Inc (AMZN) и Moderna, Inc. (MRNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMZN показывает доходность 9.95%, что значительно ниже, чем у MRNA с доходностью 74.94%.

AMZN

1 день
1.51%
1 месяц
-7.22%
С начала года
9.95%
6 месяцев
10.77%
1 год
22.47%
3 года*
26.52%
5 лет*
9.62%
10 лет*
21.45%

MRNA

1 день
5.16%
1 месяц
10.45%
С начала года
74.94%
6 месяцев
102.39%
1 год
89.18%
3 года*
-26.31%
5 лет*
-24.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMZN и MRNA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AMZN
Amazon.com, Inc		9.95%5.21%44.39%80.88%-49.62%2.38%76.26%23.03%-7.81%
MRNA
Moderna, Inc.		74.94%-29.08%-58.19%-44.63%-29.28%143.11%434.10%28.09%-17.90%

Correlation

The correlation between AMZN and MRNA is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2018 г.

0.20

The correlation between AMZN and MRNA shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMZN:

$2.76T

MRNA:

$20.38B

EPS

AMZN:

$8.37

MRNA:

-$8.16

Коэффициент P/S

AMZN:

3.71

MRNA:

9.07

Коэффициент P/B

AMZN:

6.24

MRNA:

2.75

Общая выручка (12 мес.)

AMZN:

$742.78B

MRNA:

$2.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMZN:

$348.59B

MRNA:

-$309.00M

EBITDA (12 мес.)

AMZN:

$152.71B

MRNA:

-$3.02B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amazon.com, Inc

Moderna, Inc.

Часто сравнивают с AMZN:
AMZN с MSFTAMZN с NVDAAMZN с GOOGAMZN с AAPLAMZN с SPYAMZN с TSLAAMZN с META
Часто сравнивают с MRNA:
MRNA с PFEMRNA с BNTXMRNA с MRNYMRNA с NVAXMRNA с AZNMRNA с DNAMRNA с JNJ

Доходность на риск

AMZN vs. MRNA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZN
Ранг доходности на риск AMZN: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZN: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN: 6464
Ранг коэф-та Мартина
MRNA
Ранг доходности на риск MRNA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRNA: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRNA: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRNA: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRNA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRNA: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZN c MRNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc (AMZN) и Moderna, Inc. (MRNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMZNMRNADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
1.40

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.22
2.25

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.25

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

2.53

-1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.49

5.00

-2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMZN vs. MRNA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZN на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа MRNA равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZN и MRNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMZNMRNAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.40

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

-0.37

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.20

+0.36

Просадки

Сравнение просадок AMZN и MRNA

Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, примерно равная максимальной просадке MRNA в -95.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и MRNA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMZNMRNAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.40%

-95.38%

+0.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.74%

-35.51%

+13.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.88%

-86.58%

+55.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.15%

-95.38%

+39.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.71%

-89.35%

+81.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.12%

-56.66%

+28.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.03%

17.90%

-8.87%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZN и MRNA

Текущая волатильность для Amazon.com, Inc (AMZN) составляет 7.43%, в то время как у Moderna, Inc. (MRNA) волатильность равна 18.65%. Это указывает на то, что AMZN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMZNMRNAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.43%

18.65%

-11.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.40%

48.15%

-27.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.03%

64.07%

-34.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.51%

66.39%

-30.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.46%

71.92%

-39.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZN и MRNA

Ни AMZN, ни MRNA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMZN и MRNA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amazon.com, Inc и Moderna, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B20222023202420252026
181.52B
389.00M
(AMZN) Общая выручка
(MRNA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

AMZN and MRNA have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MRNA has higher volatility (18.65%) compared to AMZN (7.43%). In terms of maximum drawdown, AMZN dropped -94.40% vs MRNA's -95.38%.

MRNA currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMZN и MRNA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор